掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
買過本商品的人還買了
格蘭杰計量經濟學文集(全二卷) 版權信息
- ISBN：9787810989404
- 條形碼：9787810989404 ; 978-7-81098-940-4
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
格蘭杰計量經濟學文集(全二卷) 內容簡介
格蘭杰是*具創造力的現代計量經濟學家之一，他對幫助我們理解因果關系、建模方法、非平穩性、季節性和預測做出了重要的貢獻。一些被廣泛應用的時間序列計量經濟學概念就來自于他的研究成果，這是因為格蘭杰善于將觀測到的經濟結果系統地用模型來表述，而且這些模型很好地反映了經濟體復雜和進化的本質，這本書收錄了他發表過的作品，而且把主要主題下相關聯的研究集合到一起，這樣便更容易找到相關的論文，里面的很多文章值得我們認真反復研讀。
格蘭杰計量經濟學文集(全二卷) 目錄
譯者序
致謝
貢獻者
內容簡介（**卷）
**章 《計量經濟學理論》雜志對格蘭杰教授的訪談
**部分 譜分析
第二章 對紐約股市價格指數的譜分析
第三章 一個經濟變量的典型譜形
第二部分 季節性
第四章 季節性：原因、解釋及涵義
第五章 季節調整是線性還是非線性數據過濾過程
第三部分 非線性
第六章 非線性時間序列建模
第七章 利用相關指數來決定一個經濟序列是否混沌
第八章 檢驗時間序列模型中被忽視的非線性性——神經網絡方法與其他方法的比較
第九章 擴展記憶變量之間的非線性建模
第十章 天氣與電力銷售之間關系的半參數估計
第四部分 方法論
第十一章 時間序列模型及其解釋
第十二章 時間序列模型的可逆性
第十三章 接近正態性以及一些計量經濟模型
第十四章 構造計量經濟模型的時間序列方法
第十五章 對政策模型評估的若干建議
第十六章 共同因素聚合的含義
第五部分 預測
第十七章 潮河泛濫的概率估計
第十八章 運用廣義誤差成本函數進行預測
第十九章 對經濟預測評估的若干建議
第二十章 復合預測
第二十一章 邀請綜述：復合預測——二十年后
第二十二章 變權數復合預測
第二十三章 變換序列預測
第二十四章 白噪聲預測
第二十五章 我們可以改善經濟預測的質量嗎
第二十六章 電力負荷及其峰值的短期預測
內容簡介(第二卷)
**部分 因果關系
**章 通過計量經濟學模型和交叉譜方法來研究因果關系
第二章 因果關系檢驗：個人觀點
第三章 因果關系概念的一些新發展
第四章 廣告與總消費：一個因果關系研究
第二部分 單整和協整
第五章 計量經濟學中的偽回歸
第六章 時間序列數據的性質及其在計量經濟學模型設定中的應用
第七章 誤差修正模型的時間序列分析
第八章 協整與誤差修正：表示、估計和檢驗
第九章 協整經濟變量研究的發展
第十章 季節性單整和協整
第十一章 短期國庫券收益率的協整分析
第十二章 協整系統中共同長期記憶分量的估計
第十三章 協整系統的分離和“持久一短暫”分解
第十四章 單整時間序列的非線性變換
第十五章 帶有吸引子的長期記憶序列
第十六章 協整變量的新近發展
第三部分 長期記憶
第十七章 長期記憶時間序列模型及分數差分介紹
第十八章 長期記憶關系與動態方程的結合
第十九章 股票市場收益的長期記憶性質及一個新模型
致謝
貢獻者
內容簡介（**卷）
**章 《計量經濟學理論》雜志對格蘭杰教授的訪談
**部分 譜分析
第二章 對紐約股市價格指數的譜分析
第三章 一個經濟變量的典型譜形
第二部分 季節性
第四章 季節性：原因、解釋及涵義
第五章 季節調整是線性還是非線性數據過濾過程
第三部分 非線性
第六章 非線性時間序列建模
第七章 利用相關指數來決定一個經濟序列是否混沌
第八章 檢驗時間序列模型中被忽視的非線性性——神經網絡方法與其他方法的比較
第九章 擴展記憶變量之間的非線性建模
第十章 天氣與電力銷售之間關系的半參數估計
第四部分 方法論
第十一章 時間序列模型及其解釋
第十二章 時間序列模型的可逆性
第十三章 接近正態性以及一些計量經濟模型
第十四章 構造計量經濟模型的時間序列方法
第十五章 對政策模型評估的若干建議
第十六章 共同因素聚合的含義
第五部分 預測
第十七章 潮河泛濫的概率估計
第十八章 運用廣義誤差成本函數進行預測
第十九章 對經濟預測評估的若干建議
第二十章 復合預測
第二十一章 邀請綜述：復合預測——二十年后
第二十二章 變權數復合預測
第二十三章 變換序列預測
第二十四章 白噪聲預測
第二十五章 我們可以改善經濟預測的質量嗎
第二十六章 電力負荷及其峰值的短期預測
內容簡介(第二卷)
**部分 因果關系
**章 通過計量經濟學模型和交叉譜方法來研究因果關系
第二章 因果關系檢驗：個人觀點
第三章 因果關系概念的一些新發展
第四章 廣告與總消費：一個因果關系研究
第二部分 單整和協整
第五章 計量經濟學中的偽回歸
第六章 時間序列數據的性質及其在計量經濟學模型設定中的應用
第七章 誤差修正模型的時間序列分析
第八章 協整與誤差修正：表示、估計和檢驗
第九章 協整經濟變量研究的發展
第十章 季節性單整和協整
第十一章 短期國庫券收益率的協整分析
第十二章 協整系統中共同長期記憶分量的估計
第十三章 協整系統的分離和“持久一短暫”分解
第十四章 單整時間序列的非線性變換
第十五章 帶有吸引子的長期記憶序列
第十六章 協整變量的新近發展
第三部分 長期記憶
第十七章 長期記憶時間序列模型及分數差分介紹
第十八章 長期記憶關系與動態方程的結合
第十九章 股票市場收益的長期記憶性質及一個新模型
展開全部
格蘭杰計量經濟學文集(全二卷) 節選
譜方法
在**章“《計量經濟學理論》雜志對格蘭杰教授的訪談”中，Granger教授提到，由于他當時是諾丁漢大學惟一一名統計學家，所以他碰到了來自不同學科的各種各樣的統計問題。Granger在諾丁漢大學獲得了統計學博士學位并在那里任教多年。這些使得他早期發表的那些文章大多不是經濟學領域的。實際上我們這套文集的第二卷就有一篇他早期的關于水文學方面的文章。Granger*早在時間序列計量經濟學方面的工作是與Michio Hatanaka一起進行合作研究時開始的。后來在其普林斯頓的導師Oskar Morgenstern指導以及John Tukey的帶領下，他的研究工作進展很快。Cramer（1942）*早提出了弱平穩過程的譜分解，并在20世紀50年代和60年代早期在譜分析領域注入了滿腔熱情。那個時期許多一流的學者，包括Milton Friedman、John von Neumann和Oskar Morgen—stern，都看到了傅立葉分析在經濟數據中的廣闊應用前景。1964年，普林斯頓出版社出版了Granger和Hatanaka的專著，這是在經濟時間序列分析領域的**本系統、嚴密地論述譜分析的著作。譜方法有一個很吸引人的性質就是它不要求模型的具體形式，就能直接從平穩假設中導出分析結論。有趣的是，這本書直到出版了三十多年以后，才成為這個領域重要的參考文獻。
Granger和Hatanaka的工作在很多學術研究領域產生了重要的影響。關于商業周期波動這個概念的討論在時間序列分析領域持續了很長時間。譜分析則為其提供了一個新工具，并在這個領域得出了重要的新觀點。今天，宏觀經濟學家經常提到的商業周期頻率（這是商業周期分析中*基礎的一個概念）就是運用了頻域分析的方法。實際上，宏觀經濟學的高級教科書，如Sargent（1987），都有一整章專門論述譜分析。大多數經濟時間序列的譜有一個*重要的性質，即大部分的力量（影響因素）都是低頻的。現實中不存在所謂單一的商業周期的頂峰，而是在一個4～8年的長周期里有很多中等規模的峰。
……
格蘭杰計量經濟學文集(全二卷) 作者簡介
克萊夫.W.J.格蘭杰，世界上最偉大的計量經濟學家之一。瑞典皇家科學院在頒獎詞中說：“他不僅是研究員們學習的光輝典范，而且是金融分析家的楷模。”他在利用數學模型分析時間序列數據方面的實證研究，給全世界打開了一扇窺探經濟運行規律，特別是金融市場運行規律的大門。他的眾多開創性想法和洞見深刻地影響了統計學、計量經濟學和動態經濟學理論的發展。
書友推薦
- >
煙與鏡
- >
推拿
- >
小考拉的故事-套裝共3冊
- >
伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本
- >
自卑與超越
- >
有舍有得是人生
- >
企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)
- >
大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人
本類暢銷
