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產(chǎn)業(yè)鏈視角的稀土上市公司股份波動量化因果關(guān)系研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787521854213
- 條形碼：9787521854213 ; 978-7-5218-5421-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
產(chǎn)業(yè)鏈視角的稀土上市公司股份波動量化因果關(guān)系研究 內(nèi)容簡介
稀土是重要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，對稀土類上市公司股價波動情況及其波動傳導(dǎo)的因果關(guān)系的研究，能夠使市場各方更清晰的認(rèn)識目前的市場關(guān)系。本研究構(gòu)建了股價量化因果關(guān)系分析與預(yù)測模型，從網(wǎng)絡(luò)的角度對稀土產(chǎn)業(yè)上市公司股票間價格波動因果關(guān)系進(jìn)行計算和預(yù)測，并據(jù)此分析其波動傳導(dǎo)關(guān)系。主要研究工作和創(chuàng)新性成果如下： （1）構(gòu)建股票間價格波動量化因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)模型，對稀土產(chǎn)業(yè)上市公司股票間價格波動因果關(guān)系進(jìn)行分析，以此探索全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)以及各地區(qū)間公司的關(guān)系。運用量化因果關(guān)系分析模型和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法，從稀土產(chǎn)業(yè)上市公司間股價波動量化因果關(guān)系對稀土產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)以及各地區(qū)間關(guān)系進(jìn)行了分析，并給出各環(huán)節(jié)公司間的主要波動傳導(dǎo)路徑。研究發(fā)現(xiàn)，稀土產(chǎn)業(yè)股票兩兩之間價格波動量化因果關(guān)系同時存在正向因果 關(guān)系、負(fù)向因果關(guān)系和不明因果關(guān)系，主導(dǎo)因果關(guān)系多為正向因果關(guān)系。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間正向因果關(guān)系較為明顯，量化值也比較大。而相同地區(qū)內(nèi)部企業(yè)間正向因果關(guān)系明顯大于不同地區(qū)間企業(yè)正向因果關(guān)系。不同地區(qū)間企業(yè)負(fù)向因果關(guān)系和不明因果關(guān)系明顯大于相同地區(qū)內(nèi)部企業(yè)之間的負(fù)向因果關(guān)系和不明因果關(guān)系。 （2）構(gòu)建了量化因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)演化模型，把滑動窗步長作為變量加入量化因果關(guān)系模型，計算各滑動窗內(nèi)的稀土產(chǎn)業(yè)上市公司股票間價格波動量化因果關(guān)系，并以計算結(jié)果研究了稀土產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間關(guān)系以及股票間的波動傳導(dǎo)關(guān)系和傳導(dǎo)路徑的演化特征。研究發(fā)現(xiàn)，股價波動傳導(dǎo)變化程度越來越小，股票間的因果關(guān)系逐漸趨于穩(wěn)定，說明稀土產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)間的關(guān)系更穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系更清晰、穩(wěn)定。同時，上游股票的傳導(dǎo)影響力呈現(xiàn)下降趨勢，中游和下游股票的傳導(dǎo)影響力呈現(xiàn)上升趨勢，反映了市場對資源的依賴程度有所下降，對技術(shù)的重視程度有所上升。 （3）以循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法 LSTM 為基礎(chǔ)構(gòu)建了基于量化因果關(guān)系演化網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)LSTM-TDD 因果關(guān)系預(yù)測模型，明顯提高了強因果關(guān)系預(yù)測精度和預(yù)測效率。對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行了趨勢分析。研究發(fā)現(xiàn)，量化的因果關(guān)系更進(jìn)一步趨于穩(wěn)定，說明稀土產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)間的關(guān)系更穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系更清晰、穩(wěn)定。根據(jù)預(yù)測的一年數(shù)據(jù)所得波動傳導(dǎo)路徑與研究所用整體數(shù)據(jù)的波動傳導(dǎo)路徑略有區(qū)別，但整體特征基本一致。因此研究結(jié)果可以為稀土產(chǎn)業(yè)股票市場各類參與主體行為提供有力的支持。
產(chǎn)業(yè)鏈視角的稀土上市公司股份波動量化因果關(guān)系研究 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究目的與研究意義
1.3 研究內(nèi)容、科學(xué)問題及創(chuàng)新點
1.4 研究方法與技術(shù)路線
第2章 文獻(xiàn)綜述
2.1 稀土產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)研究
2.2 股票市場聯(lián)動關(guān)系及波動傳導(dǎo)研究
2.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)及股價波動關(guān)聯(lián)性研究
2.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在時間序列預(yù)測方面的相關(guān)研究
2.5 文獻(xiàn)評述
第3章 價格時間序列復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型研究
3.1 基于協(xié)整網(wǎng)絡(luò)和Granger因果網(wǎng)絡(luò)檢測金融系統(tǒng)的長期均衡和擴散路徑
3.2 原油價格時間序列自回歸子模式傳輸特征分析
3.3 基于網(wǎng)絡(luò)的大宗礦產(chǎn)商品價格間波動溢出動態(tài)關(guān)系研究
3.4 戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)資源價格多維聯(lián)動網(wǎng)絡(luò)研究
3.5 原油與中美黃金價格不同時期內(nèi)波動相關(guān)時變網(wǎng)絡(luò)分析
第4章 股票價格波動關(guān)聯(lián)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)分析及其演化
4.1 基于波動相關(guān)性的金磚 股指時變網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)演化研究
4.2 礦業(yè)股票價格因果關(guān)系的動態(tài)多尺度分析
4.3 股票市場的時變模式因果推理
第5章 股票價格波動關(guān)聯(lián)關(guān)系影響機制研究
5.1 揭示財務(wù)指標(biāo)結(jié)構(gòu)相似性對股票收益的影響
5.2 網(wǎng)絡(luò)視角下基于財務(wù)指標(biāo)的能源股收益推斷
5.3 反傾銷事件對中國光伏股同步與聯(lián)動的影響評價
5.4 產(chǎn)業(yè)鏈視角下的層內(nèi)和層間股價波動溢出網(wǎng)絡(luò)分析及其演化
第6章 稀土上市公司間股價波動量化因果關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)分析
6.1 稀土產(chǎn)業(yè)鏈界定
6.2 稀土產(chǎn)業(yè)鏈股票間價格波動量化因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建
6.3 因果關(guān)系強度分析
6.4 稀土產(chǎn)業(yè)鏈股票市場強因果關(guān)系分析
6.5 稀土產(chǎn)業(yè)上市公司股價波動因果關(guān)系傳導(dǎo)路徑
6.6 本章小結(jié)
第7章 稀土上市公司股價波動量化因果關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈演化分析
7.1 量化因果關(guān)系演化網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建
7.2 正向因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)演化特征
7.3 負(fù)向因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)演化特征
7.4 本章小結(jié)
第8章 稀土產(chǎn)業(yè)鏈上市公司股價波動因果關(guān)系預(yù)測分析
8.1 預(yù)測方法的選擇
8.2 基于LSTM的股票因果關(guān)系演化模型構(gòu)建分析
8.3 稀土上市公司股票價格波動量化因果關(guān)系預(yù)測模型(LSTM-TDD)
8.4 預(yù)測結(jié)果分析
8.5 本章小結(jié)
第9章 結(jié)論與展望
9.1 結(jié)論與政策建議
9.2 研究展望
附錄
參考文獻(xiàn)
1.1 研究背景
1.2 研究目的與研究意義
1.3 研究內(nèi)容、科學(xué)問題及創(chuàng)新點
1.4 研究方法與技術(shù)路線
第2章 文獻(xiàn)綜述
2.1 稀土產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)研究
2.2 股票市場聯(lián)動關(guān)系及波動傳導(dǎo)研究
2.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)及股價波動關(guān)聯(lián)性研究
2.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在時間序列預(yù)測方面的相關(guān)研究
2.5 文獻(xiàn)評述
第3章 價格時間序列復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型研究
3.1 基于協(xié)整網(wǎng)絡(luò)和Granger因果網(wǎng)絡(luò)檢測金融系統(tǒng)的長期均衡和擴散路徑
3.2 原油價格時間序列自回歸子模式傳輸特征分析
3.3 基于網(wǎng)絡(luò)的大宗礦產(chǎn)商品價格間波動溢出動態(tài)關(guān)系研究
3.4 戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)資源價格多維聯(lián)動網(wǎng)絡(luò)研究
3.5 原油與中美黃金價格不同時期內(nèi)波動相關(guān)時變網(wǎng)絡(luò)分析
第4章 股票價格波動關(guān)聯(lián)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)分析及其演化
4.1 基于波動相關(guān)性的金磚 股指時變網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)演化研究
4.2 礦業(yè)股票價格因果關(guān)系的動態(tài)多尺度分析
4.3 股票市場的時變模式因果推理
第5章 股票價格波動關(guān)聯(lián)關(guān)系影響機制研究
5.1 揭示財務(wù)指標(biāo)結(jié)構(gòu)相似性對股票收益的影響
5.2 網(wǎng)絡(luò)視角下基于財務(wù)指標(biāo)的能源股收益推斷
5.3 反傾銷事件對中國光伏股同步與聯(lián)動的影響評價
5.4 產(chǎn)業(yè)鏈視角下的層內(nèi)和層間股價波動溢出網(wǎng)絡(luò)分析及其演化
第6章 稀土上市公司間股價波動量化因果關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)分析
6.1 稀土產(chǎn)業(yè)鏈界定
6.2 稀土產(chǎn)業(yè)鏈股票間價格波動量化因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建
6.3 因果關(guān)系強度分析
6.4 稀土產(chǎn)業(yè)鏈股票市場強因果關(guān)系分析
6.5 稀土產(chǎn)業(yè)上市公司股價波動因果關(guān)系傳導(dǎo)路徑
6.6 本章小結(jié)
第7章 稀土上市公司股價波動量化因果關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈演化分析
7.1 量化因果關(guān)系演化網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建
7.2 正向因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)演化特征
7.3 負(fù)向因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)演化特征
7.4 本章小結(jié)
第8章 稀土產(chǎn)業(yè)鏈上市公司股價波動因果關(guān)系預(yù)測分析
8.1 預(yù)測方法的選擇
8.2 基于LSTM的股票因果關(guān)系演化模型構(gòu)建分析
8.3 稀土上市公司股票價格波動量化因果關(guān)系預(yù)測模型(LSTM-TDD)
8.4 預(yù)測結(jié)果分析
8.5 本章小結(jié)
第9章 結(jié)論與展望
9.1 結(jié)論與政策建議
9.2 研究展望
附錄
參考文獻(xiàn)
展開全部
產(chǎn)業(yè)鏈視角的稀土上市公司股份波動量化因果關(guān)系研究 作者簡介
董志良，男，1975年11月出生，管理學(xué)博士，管理科學(xué)與工程教授，碩士生導(dǎo)師，現(xiàn)任科技處處長職務(wù)，兼任河北省電子商務(wù)研究會副秘書長、中國地質(zhì)礦產(chǎn)經(jīng)濟學(xué)會青年分會常務(wù)理事。榮獲石家莊市管拔尖人才，河北省社科優(yōu)秀青年專家，河北省“三三三人才工程”二層次人選，河北省政府特殊津貼專家。發(fā)表學(xué)術(shù)論文30篇，其中SCI或核心論文30篇，主持國家級課題1項、省部級課題5項，獲省級以上獎勵9項，學(xué)術(shù)專著3部等。主要從事戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源管理研究，對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源國際貿(mào)易、相關(guān)資本市場投資有較為深入研究，主要采用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論和計量經(jīng)濟學(xué)相關(guān)方法進(jìn)行時間序列研究
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