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能源價格時間序列分析 版權信息
- ISBN：9787030785466
- 條形碼：9787030785466 ; 978-7-03-078546-6
- 裝幀：平裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
能源價格時間序列分析 內容簡介
《能源價格時間序列分析》是一本方法論導向教材，詳細介紹了能源市場價格時間序列的數理特征，及常用的一元或多元時間序列模型在能源價格建模上的應用，并展示前沿應用案例。《能源價格時間序列分析》共9章：第1章為能源價格均值過程；第2章為能源價格波動：GARCH族模型；第3章為能源價格波動：已實現測度；第4章為能源價格尾部風險測度；第5章為能源價格分形特征；第6章為多元能源價格均值過程；第7章為多元能源價格波動；第8章為能源價格間的相關系數矩陣；第9章為能源價格間的相依結構。
能源價格時間序列分析 目錄
目錄
**章 一元能源價格均值過程1
1.1 能源價格收益率1
1.2 能源價格收益率均值過程模型4
1.3 能源價格收益率的新息分布9
1.4 能源價格收益率均值過程模型的參數估計12
1.5 應用案例17
參考文獻20
第二章 一元能源價格波動過程：低頻數據視角21
2.1 能源價格的波動特征21
2.2 能源價格波動過程模型24
2.3 非對稱與長記憶性波動過程模型30
2.4 波動過程模型的新息分布與參數估計32
2.5 應用案例35
參考文獻40
第三章 一元能源價格波動過程：高頻數據視角41
3.1 能源價格高頻數據及其特征41
3.2 高頻數據視角下的能源價格運動特征44
3.3 能源價格波動的已實現測度49
3.4 能源價格波動中的跳躍成分53
3.5 應用案例56
參考文獻60
第四章 一元能源價格尾部風險測度61
4.1 能源極端價格與收益率尾部風險測度61
4.2 能源價格收益率的VaR63
4.3 能源價格收益率的CVaR69
4.4 能源價格收益率極值分布73
4.5 應用案例81
參考文獻85
第五章 一元價格分形特征86
5.1 能源市場有效性86
5.2 分形理論與能源價格89
5.3 能源價格多重分形特征分析方法95
5.4 能源價格多重分形風險測度98
5.5 應用案例100
參考文獻105
第六章 多元能源價格均值過程106
6.1 多元能源價格收益率特征106
6.2 多元能源價格均值過程模型 109
6.3 多元能源價格均值過程的脈沖響應函數 113
6.4 多元能源價格的均值溢出網絡116
6.5 應用案例119
參考文獻124
第七章 多元能源價格波動過程125
7.1 多元能源價格波動特征126
7.2 多元能源價格的異方差性檢驗130
7.3 多元能源價格波動過程模型133
7.4 多元能源價格的波動脈沖響應函數138
7.5 應用案例141
參考文獻143
第八章 多元能源價格間的相關性145
8.1 多元能源價格間的相關性特征145
8.2 多元能源價格間的靜態相關系數149
8.3 多元能源價格間的動態相關系數152
8.4 多元能源價格間的動態等相關系數160
8.5 應用案例163
參考文獻170
第九章 多元能源價格間的聯合分布171
9.1 多元能源價格收益率聯合分布的特征171
9.2 二元copula函數理論173
9.3 多元copula函數理論183
9.4 應用案例189
參考文獻191
**章 一元能源價格均值過程1
1.1 能源價格收益率1
1.2 能源價格收益率均值過程模型4
1.3 能源價格收益率的新息分布9
1.4 能源價格收益率均值過程模型的參數估計12
1.5 應用案例17
參考文獻20
第二章 一元能源價格波動過程：低頻數據視角21
2.1 能源價格的波動特征21
2.2 能源價格波動過程模型24
2.3 非對稱與長記憶性波動過程模型30
2.4 波動過程模型的新息分布與參數估計32
2.5 應用案例35
參考文獻40
第三章 一元能源價格波動過程：高頻數據視角41
3.1 能源價格高頻數據及其特征41
3.2 高頻數據視角下的能源價格運動特征44
3.3 能源價格波動的已實現測度49
3.4 能源價格波動中的跳躍成分53
3.5 應用案例56
參考文獻60
第四章 一元能源價格尾部風險測度61
4.1 能源極端價格與收益率尾部風險測度61
4.2 能源價格收益率的VaR63
4.3 能源價格收益率的CVaR69
4.4 能源價格收益率極值分布73
4.5 應用案例81
參考文獻85
第五章 一元價格分形特征86
5.1 能源市場有效性86
5.2 分形理論與能源價格89
5.3 能源價格多重分形特征分析方法95
5.4 能源價格多重分形風險測度98
5.5 應用案例100
參考文獻105
第六章 多元能源價格均值過程106
6.1 多元能源價格收益率特征106
6.2 多元能源價格均值過程模型 109
6.3 多元能源價格均值過程的脈沖響應函數 113
6.4 多元能源價格的均值溢出網絡116
6.5 應用案例119
參考文獻124
第七章 多元能源價格波動過程125
7.1 多元能源價格波動特征126
7.2 多元能源價格的異方差性檢驗130
7.3 多元能源價格波動過程模型133
7.4 多元能源價格的波動脈沖響應函數138
7.5 應用案例141
參考文獻143
第八章 多元能源價格間的相關性145
8.1 多元能源價格間的相關性特征145
8.2 多元能源價格間的靜態相關系數149
8.3 多元能源價格間的動態相關系數152
8.4 多元能源價格間的動態等相關系數160
8.5 應用案例163
參考文獻170
第九章 多元能源價格間的聯合分布171
9.1 多元能源價格收益率聯合分布的特征171
9.2 二元copula函數理論173
9.3 多元copula函數理論183
9.4 應用案例189
參考文獻191
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能源價格時間序列分析 作者簡介
王群偉，管理學博士，南京航空航天大學經濟與管理學院教授、博士生導師；主持國家自然科學基金（青年&面上）、中國博士后基金（一等資助&特別資助）等課題10余項；在《Energy Economics》《Ecological Economics》《中國工業經濟》等期刊發表學術論文近50篇，其中SCI/SSCI期刊論文30余篇，多篇入選ESI高引論文或熱點論文，累計被引超2000次；研究成果獲教育部高等學校科學研究優秀成果獎（自然科學&人文社會科學）、江蘇省哲學社會科學優秀成果獎等。 王玉東，國家優秀青年科學基金獲得者，南京理工大學經濟管理學院教授、博士生導師、院長，中國“雙法”研究會氣候金融研究分會副理事長。
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