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投資組合模型優化及效率評價研究——基于不確定環境 版權信息
- ISBN：9787563835348
- 條形碼：9787563835348 ; 978-7-5638-3534-8
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資組合模型優化及效率評價研究——基于不確定環境 內容簡介
由于證券市場環境日益復雜，不確定環境下證券投資組合的研究已成為眾多學者關注的焦點，亟需探索研究更加優化的組合模型來抵御風險。不確定性是投資組合模型非常重要的因素，許多基于均值-方差框架下衍生而來的不確定模型，大都考慮將風險和收益的不確定性量化處理，在模型構建中卻忽視了實際市場交易中的摩擦因素，例如交易成本與市場流動性等的影響，使得投資者在證券市場中極有可能面臨不確定、不準確和模糊的金融數據。因此，本書基于前期學者的重要研究進展，著重探索不確定環境下投資組合模型優化及其效率評價方法，試圖為投資決策分析建立一種新的分析框架。在內容上，本書分別采用區間數、模糊數和很優化方法等數學工具對證券投資組合選擇問題進行了系統深入的研究，構建了若干有實踐價值的不確定環境下投資組合優化模型，通過改進目標函數及約束條件的優化方法進行求解，并且采用中國證券市場的數據給出了應用實例。其次，針對不確定環境下的投資組合模型，提出了區間DEA的投資組合效率評價模型及模糊投資組合的效率評價模型一般形式。*后，在總結全書內容的基礎上，通過實際應用驗證了本書效率評價模型的有效性和實用性，提出了不確定環境下有利于投資者的決策建議。本書可供從事金融數學、金融工程和金融管理研究的科研人員，從事實際投資決策的專業人員以及有關專業的高等院校師生閱讀參考。
投資組合模型優化及效率評價研究——基于不確定環境 目錄
第1章緒論
11研究背景
12研究意義
13研究內容、研究方法與技術路線
第2章理論基礎及文獻綜述
21證券投資組合的基本理論
22不確定數相關理論
23效率評價DEA理論
24不確定性證券投資組合模型及效率評價研究綜述
第3章基于區間數的多目標證券投資組合模型
31基于區間數的多目標證券投資組合模型的構建
32求解區間數的多目標證券投資組合模型
33應用分析
34本章小結
第4章改進區間可接受度的證券投資組合區間二次
規劃模型
41含交易成本的區間二次規劃模型構造及其求解
42數值應用
43本章小結
第5章基于證券投資組合廣義區間二次規劃的數值解
及實際應用
51含流動性的證券投資組合的廣義區間二次規劃模型
52證券投資組合的廣義區間二次規劃模型的求解
53數值投資應用
54本章小結
第6章證券投資組合模糊二次規劃模型
61預備知識
62模型建立及求解
63數值算例
64本章小結
第7章基于區間DEA的投資組合的效率評價及實際應用
71證券投資組合效率評價模型
72基于區間DEA的投資組合效率評價模型
73實例分析
74本章小結
第8章基于DEA的模糊投資組合的效率評價及實際應用
81模糊證券投資組合效率定義
82模糊投資組合效率評價模型的一般形式
83實證分析
84本章小結
第9章結論及研究展望
參考文獻
附錄1第3章10只股票每月收益率
附錄2第3章10只股票每月收益率區間計算分布表及圖
附錄3第3章10只股票每月換手率區間計算分布表及圖
附錄4第3章理想點法和線性加權和法模型代碼
附錄5第4章基于改進區間可接受度及可能度的模型代碼
附錄6第5章基于廣義區間二次規劃數值解代碼
附錄7第6章模糊二次規劃代碼
附錄8第7章23只股票不同時段的效率值
附錄9第7章5只股票10種組合在不同時段的效率值
附錄10第7章10種組合下5只股票不同時段的*優組合比例
附錄11第7章23只股票區間收益及風險代碼
附錄12第7章基于區間DEA模型求23只股票不同模式下區間效率代碼
附錄13第8章基于DEA模糊投資組合效率評價代碼
展開全部
投資組合模型優化及效率評價研究——基于不確定環境 作者簡介
王建建，女，漢族，中共黨員，山東臨沂人，博士，現為北京物資學院統計與數據科學學院講師、研究生導師。研究領域主要包括投資組合優化及支持向量機等。先后在Plos One、Frontiers in Psychology、《中國管理科學》 《控制理論與應用》 《統計與決策》等國內外學術刊物發表論文10余篇。此外，主持或參與了國家自然基金、北京市社科基金、北京市社科等課題項目，具有豐富的理論與項目經驗。
何楓，男，漢族，中共黨員，湖南瀏陽人，博士，現為北京科技大學經濟管理學院教授、博士生導師。主要研究領域為企業與產業效率評價理論與方法、低碳與環境經濟、產業發展與國際經濟等。先后在Energy Policy、Journal of the Operational Research Society 、Journal of Business Research 、《管理科學學報》 《系統工程理論與實踐》 《中國管理科學中國工業經濟》 《世界經濟》 《金融研究》 《數量經濟技術經濟研究》 《經濟學家、財貿經濟》 《中國軟科學》 《國際貿易問題》 等國內外學術刊物上發表論文100余篇。
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