包郵期權投資的前沿理論與實證分析

作者：黃勉等

出版社：上海財經大學出版社出版時間：2021-08-01

開本：其他頁數： 261

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄
作者簡介

期權投資的前沿理論與實證分析版權信息

ISBN：9787564237851
條形碼：9787564237851 ; 978-7-5642-3785-1
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
經濟
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區域經濟

期權投資的前沿理論與實證分析本書特色

近年來中國金融衍生品和期權市場得到了長足發展。本書全面介紹了期權投資和交易相關的策略和模型方法，主要內容包括非參數期權定價方法、期權的波動率和高階矩交易策略、期權的風險度量、組合優化、動態優化、套利和做市商策略等多種定價和交易策略，并利用中國期權市場的實際數據進行大量實證分析，*后介紹了市場完備性、測度變換和鞅方法等理論知識。本書適合對期權理論和交易策略有興趣的行業分析師和研究生的閱讀。本書作者黃勉博士的研究方向包括現代統計學理論，數據挖掘、機器學習、期權定價和量化投資，研究成果被國際著名統計學期刊以及經濟、管理和人工智能領域的期刊多次引用。

期權投資的前沿理論與實證分析內容簡介

近年來中國金融衍生品和期權市場得到了長足發展。本書全面介紹了期權投資和交易相關的策略和模型方法，主要內容包括非參數期權定價方法、期權的波動率和高階矩交易策略、期權的風險度量、組合優化、動態優化、套利和做市商策略等多種定價和交易策略，并利用中國期權市場的實際數據進行大量實證分析，很后介紹了市場完備性、測度變換和鞅方法等理論知識。本書適合對期權理論和交易策略有興趣的行業分析師和研究生的閱讀。本書作者黃勉博士的研究方向包括現代統計學理論，數據挖掘、機器學習、期權定價和量化投資，研究成果被靠前有名統計學期刊以及經濟、管理和人工智能領域的期刊多次引用。

期權投資的前沿理論與實證分析目錄

**章期權知識簡介
1．1 期權定價和期權市場簡介
1．2 期權基礎知識
1．3 隱含波動率
1．4 希臘字母
1．5 狀態價格密度
1．6 動態對沖

第二章期權定價模型
2．1 參數定價模型
2．2 非參數定價模型
2．3 半參數定價模型
2．4 約束定價模型
2．5 數值模擬和實證分析

第三章波動率和波動率交易
3．1 波動率
3．2 波動率指數
3．3 波動率交易

第四章狀態價格分布的推斷和交易策略
4．1 時間序列狀態價格分布
4．2 狀態價格分布的比較與檢驗
4．3 偏度交易
4．4 峰度交易
4．5 基于狀態價格分布差異的期權交易

第五章期權投資的風險度量
5．1 期權組合收益的近似表示
5．2 期權組合的方差
5．3 期權組合的VaR
5．4 期權組合的CVaR
5．5 實證分析

第六章均值一方差框架下的期權組合優化
6．1 均值一方差框架下的期權組合
6．2 Greek有效組合
6．3 離散時間下期權投資組合的多期優化
6．4 實證分析
……

第七章動態優化與期權套利
第八章期權做市策略
第九章市場完備性、測度變換和鞅方法

參考文獻

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期權投資的前沿理論與實證分析作者簡介

　　黃勉，上海財經大學統計與管理學院教授、博士生導師、院長助理、數量金融與風險管理中心主任。本科畢業于中國科技大學統計與金融系，博士畢業于賓西法尼亞州立大學統計系。入選上海市浦江人才計劃，上海市晨光計劃，上海市青年拔尖人才開發計劃，第十七屆高等院�；粲|青年教師獎二等獎。研究方向包括現代統計學理論、機器學習、金融統計。在國際知名統計學期刊上發表十余篇論文，研究成果被國際著名經濟、管理和人工智能領域的期刊多次引用。

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