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貝葉斯框架下門限模型的擴(kuò)展研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787510895487
- 條形碼：9787510895487 ; 978-7-5108-9548-7
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
貝葉斯框架下門限模型的擴(kuò)展研究 內(nèi)容簡介
本書以理論研究為主，實(shí)證研究為輔。在理論研究方面，本書在傳統(tǒng)門限模型的基礎(chǔ)上，通過放松模型假定條件和改進(jìn)模型設(shè)定，構(gòu)建了具有時(shí)變閾值的門限模型、具有時(shí)變閾值的門限泰勒規(guī)則模型和具有非參數(shù)區(qū)制概率函數(shù)的門限模型，并借助貝葉斯計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法對新提出的模型進(jìn)行了估計(jì)和推斷；在實(shí)證研究方面，本書運(yùn)用這三類擴(kuò)展模型分別對工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、貨幣政策規(guī)則以及股票收益率等問題進(jìn)行了重新探討和評估，刻畫了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)金融變量的真實(shí)區(qū)制轉(zhuǎn)換行為。
貝葉斯框架下門限模型的擴(kuò)展研究 目錄
**章 導(dǎo)論
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究問題、意義和創(chuàng)新
一、研究問題
二、研究意義
三、創(chuàng)新之處
第三節(jié) 本書結(jié)構(gòu)安排
第二章 文獻(xiàn)綜述
**節(jié) 常見的區(qū)制轉(zhuǎn)換模型
第二節(jié) 門限模型的發(fā)展
一、模型表述
二、估計(jì)方法
三、假設(shè)檢驗(yàn)
四、擴(kuò)展模型
第三節(jié) 本章結(jié)語
第三章 具有時(shí)變閾值的門限模型
**節(jié) 引 言
第二節(jié) 模型設(shè)定和推斷
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
三、模型選擇
第三節(jié) 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用：工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
第五節(jié) 本章結(jié)語
第六節(jié) 本章附錄
一、概率密度函數(shù)
二、MCMC抽樣方法
三、粒子濾波算法
第四章 具有時(shí)變閾值的門限泰勒規(guī)則模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 傳統(tǒng)泰勒規(guī)則模型
一、線性泰勒規(guī)則模型
二、具有常數(shù)閾值的門限泰勒規(guī)則模型
第三節(jié) ．具有時(shí)變閾值的門限泰勒規(guī)則模型
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
第四節(jié) 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)描述
第五節(jié) 實(shí)證結(jié)果
第六節(jié) 本章結(jié)語
第七節(jié) 本章附錄
一、概率密度函數(shù)
二、MCMC抽樣方法
第五章 具有非參數(shù)區(qū)制概率函數(shù)的門限模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 模型設(shè)定和推斷
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
三、門限效應(yīng)檢驗(yàn)
第三節(jié) 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用：股票收益率預(yù)測
一、指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)描述
二、樣本內(nèi)分析
三、樣本外分析
第五節(jié) 本章結(jié)語
第六節(jié) 本章附錄
一、例2中區(qū)制概率函數(shù)的單調(diào)性證明
二、概率密度函數(shù)
三、MCMC抽樣方法
第六章 研究總結(jié)與展望
**節(jié) 研究總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究問題、意義和創(chuàng)新
一、研究問題
二、研究意義
三、創(chuàng)新之處
第三節(jié) 本書結(jié)構(gòu)安排
第二章 文獻(xiàn)綜述
**節(jié) 常見的區(qū)制轉(zhuǎn)換模型
第二節(jié) 門限模型的發(fā)展
一、模型表述
二、估計(jì)方法
三、假設(shè)檢驗(yàn)
四、擴(kuò)展模型
第三節(jié) 本章結(jié)語
第三章 具有時(shí)變閾值的門限模型
**節(jié) 引 言
第二節(jié) 模型設(shè)定和推斷
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
三、模型選擇
第三節(jié) 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用：工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
第五節(jié) 本章結(jié)語
第六節(jié) 本章附錄
一、概率密度函數(shù)
二、MCMC抽樣方法
三、粒子濾波算法
第四章 具有時(shí)變閾值的門限泰勒規(guī)則模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 傳統(tǒng)泰勒規(guī)則模型
一、線性泰勒規(guī)則模型
二、具有常數(shù)閾值的門限泰勒規(guī)則模型
第三節(jié) ．具有時(shí)變閾值的門限泰勒規(guī)則模型
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
第四節(jié) 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)描述
第五節(jié) 實(shí)證結(jié)果
第六節(jié) 本章結(jié)語
第七節(jié) 本章附錄
一、概率密度函數(shù)
二、MCMC抽樣方法
第五章 具有非參數(shù)區(qū)制概率函數(shù)的門限模型
**節(jié) 引言
第二節(jié) 模型設(shè)定和推斷
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
三、門限效應(yīng)檢驗(yàn)
第三節(jié) 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用：股票收益率預(yù)測
一、指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)描述
二、樣本內(nèi)分析
三、樣本外分析
第五節(jié) 本章結(jié)語
第六節(jié) 本章附錄
一、例2中區(qū)制概率函數(shù)的單調(diào)性證明
二、概率密度函數(shù)
三、MCMC抽樣方法
第六章 研究總結(jié)與展望
**節(jié) 研究總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
展開全部
貝葉斯框架下門限模型的擴(kuò)展研究 作者簡介
黃德春，教授/博導(dǎo)，江蘇高校哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人，河海大學(xué)世界水谷研究院執(zhí)行院長，河海大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)/理論經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科主任，河海大學(xué)商學(xué)院學(xué)術(shù)分委員會主任、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長。江蘇省第四期“333高層次人才培養(yǎng)工程”中青年科學(xué)技術(shù)帶頭人，美國哥倫比亞大學(xué)水中心客座教授，德國弗勞恩霍夫研究院客座研究員。主持國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目等***、省部級基金30余項(xiàng)，發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇，其中30余篇被SCI/SSCI/EI檢索，獲得省部級以上獎勵20余項(xiàng)，出版《游艇投資與產(chǎn)業(yè)》等專著5部。
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