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金融衍生工具-(第三版) 版權信息
- ISBN：9787300237787
- 條形碼：9787300237787 ; 978-7-300-23778-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生工具-(第三版) 本書特色
本書是“十二五”*規劃教材，重點討論了衍生工具合約的定價及其在風險管理中的應用，主要包括金融衍生工具的概念及發展歷史、遠期和期貨合約、互換或掉期合約、期權合約以及金融衍生工具的市場監管。 本次修訂，根據近年來衍生工具的變化進行了修改和補充。
金融衍生工具-(第三版) 內容簡介
本書內容包括：期貨與遠期市場、期貨與遠期合約定價、套期保值策略、股指期貨、利率期貨、外匯期貨、互換合約與互換市場、期權與期權市場組織結構等。
金融衍生工具-(第三版) 目錄
第1章 總論
**節 金融衍生工具的概念和類型
第二節 金融衍生工具市場的起源和發展
第三節 金融衍生工具市場的經濟功能
第四節 金融衍生工具市場的主要參與者
第2章 期貨與遠期市場
**節 期貨合約及其核心條款
第二節 主要國際期貨市場
第三節 期貨頭寸
第四節 理解期貨交易信息
第五節 期貨保證金制度與逐日盯市制度
第六節 交割方式
第七節 場外交易與遠期合約
第3章 期貨與遠期合約定價
**節 連續復利
第二節 投資型資產與消費型資產
第三節 賣空機制與無風險套利策略
第四節 期貨價格與遠期價格
第五節 以無收益資產為標的物的期貨定價
第六節 以收益資產為標的物的期貨定價
第七節 以消費型資產為標的物的期貨定價
第八節 持有成本理論
第九節 交易成本與期貨定價：以黃金期貨為例
附錄 期貨價格與遠期價格的關系
第4章 均衡期貨價格：理論與實踐
**節 現貨溢價理論及其數學描述
第二節 證券組合理論與期貨價格
第三節 非完全市場條件下的均衡期貨定價——對沖壓力理論
第四節 均衡期貨定價理論的實踐
第5章 套期保值策略
**節 套期保值的深層次動因
第二節 基差風險
第三節 方差*小化與*優套期保值比率
第四節 效用*大化與*優套期保值
第五節 現實生活中的套期保值策略
第六節 風險管理與風險對沖策略：兩個案例
第6章 股指期貨
**節 股指期貨簡史
第二節 股指期貨合約規定
第三節 指數套利與程式交易
第四節 對沖股票組合風險
第五節 風險對沖與證券組合管理
第7章 利率期貨
**節 利率種類
第二節 遠期利率與遠期利率協議
第三節 長期國債期貨及其定價
第四節 短期國債期貨及其定價
第五節 歐洲美元期貨及其定價
第六節 債券久期與風險對沖策略
第8章 外匯期貨
**節 外匯遠期與外匯期貨
第二節 外匯期貨定價
第三節 拋補套利
第四節 遠期貼水之謎
第五節 外匯套期保值與風險管理
第9章 互換合約與互換市場
**節 互換合約與互換市場概覽
第二節 利率互換
第三節 利率互換合約定價
第四節 外匯互換
第五節 外匯互換定價
第六節 其他互換合約
第10章 期權與期權市場組織結構
**節 期權類型
第二節 期權頭寸
第三節 主要期權合約
第四節 期權交易與價格
第五節 保證金與結算
第六節 場外期權市場
第11章 基本數學知識
**節 概率
第二節 正態分布
第三節 累積正態分布函數
第四節 對數正態分布
第五節 對數正態概率計算
第12章 期權定價初論
**節 期權的內在價值與時間價值
第二節 影響股票期權價格的因素
第三節 無股利支付歐式股票期權的價格區間
第四節 股利對歐式股票期權價格區間的影響
第五節 歐式期權的平價關系
第六節 美式期權的提前執行
第七節 美式期權的價格區間
第八節 美式期權的平價關系
第13章 期權交易策略
**節 合成證券
第二節 包含股票期權與股票的交易策略
第三節 期權展期策略
第四節 復合交易策略
第14章 二叉樹期權定價
**節 單期二叉樹定價模型
第二節 風險中性定價原則
第三節 多期二叉樹定價模型
第四節 二叉樹與美式期權定價
第五節 股利與二叉樹期權定價
第六節 股票價格分布與二叉樹參數
第七節 波動率估計
第15章 布萊克-斯科爾斯期權定價理論
**節 股票價格分布的假設
第二節 布萊克-斯科爾斯期權定價公式的假設條件
第三節 布萊克斯科爾斯期權定價公式的推導思路
第四節 布萊克-斯科爾斯期權定價公式的局限性
第五節 隱性波動率
第六節 默頓的期權定價思路
第16章 布萊克-斯科爾斯期權定價理論的應用
**節 股利與期權定價
第二節 股利率與期權定價
第三節 股指期權
第四節 外匯期權
第五節 期貨期權
第17章 期權的風險參數及其對沖策略
**節 期權頭寸及其風險
第二節 delta及delta對沖策略
第三節 其他風險參數及其對沖策略
第四節 現實世界中的風險對沖
第五節 合成期權與組合保險
第18章 美式期權定價
**節 美式期權的精確定價
第二節 美式期權定價的分析近似類模型
第三節 美式期權定價的數值方法——二叉樹模型
第四節 美式期權定價的數值方法——三叉樹模型
第五節 美式期權定價的數值方法——有限差分法
第六節 蒙特卡洛模擬
附錄18.1 RGW模型的Matlab代碼
附錄18.2 有限差分法的Matlab代碼
第19章 現實世界中的期權價格
**節 期權平價等式的深層含義
第二節 波動率微笑：外匯期權的價格表現
第三節 波動率微笑：股權類期權的價格表現
第四節 波動率的期限結構
第20章 奇異期權
**節 奇異期權概覽
第二節 亞式期權的定價
第三節 障礙期權的定價
第四節 復合期權的定價
第五節 回望期權的定價
第六節 對沖問題
第21章 公司財務政策中的期權應用
**節 債務、股權與期權
第二節 認股權證
第三節 可轉換債券
第四節 薪酬期權
第五節 實物期權
第22章 衍生工具市場監管
**節 衍生工具市場監管體制
第二節 美國衍生工具市場監管
第三節 英國衍生工具市場監管
第四節 衍生工具市場監管面臨的挑戰
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