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我國開放式基金績效研究 版權信息
- ISBN：9787509654347
- 條形碼：9787509654347 ; 978-7-5096-5434-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
我國開放式基金績效研究 內容簡介
本書以市場規模*大的開放式基金為研究對象，結合我國開放式基金實際運行中的情況，探求并發展適合我國實際的方法，全面、客觀地對我國開放式基金績效問題進行實證研究，構建了一套符合我國實際情況的開放式基金業績評價和流動性風險管理體系，為相關問題的研究提供了新視角。例如，在評價基金業績時使用非對稱*小二乘法對動態的條件自回歸expectile（CARE）模型進行半參數估計，并進一步計算得到樣本基金收益率序列的VaR值和ES值，用于改進傳統的Sharpe比率；通過使用主動占比和追蹤誤差來度量基金經理的主動管理能力，并實證揭示了基金經理的主動管理能力與基金業績之間具有正相關性；對開放式基金的流動性風險測度進行了定量研究，基于不流動比率和PS測度構建了我國資本市場的系統性市場流動性因子，基于基金持有的數據來測度基金的流動性及其風險。 本書期望運用有關領域的*新研究成果，嘗試對我國開放式基金績效進行較全面的分析和評價，探討研究理論方法和模型在我國的適應性，有助于相關參與者及時了解開放式基金運行的特點和投資效率，有助于進一步完善開放式基金的運作和管理，為投資者、基金經理、基金管理公司和監管部門提供理論與現實意義的借鑒。
我國開放式基金績效研究 目錄
**章 導論
**節 研究簡介
一、選題背景和研究意義
二、研究主題
第二節 研究現狀綜述
一、業績度量方法問題
二、有效市場檢驗問題
三、基金業績的持續性問題
四、基金業績與基金經理主動管理能力
五、基金流動性風險管理
六、國內研究現狀小結
第三節 研究內容、結構和難點
一、研究目標和研究內容
二、研究方法
三、研究難點
第二章 開放式基金業績評價及實證研究——基于Expectiles估計的Sharpe比率在基金業績評價和檢驗中的應用
**節 引言
第二節 Sharpe比率
一、傳統Sharpe比率
二、基于VaR的Sharpe比率
三、基于ES的Sharpe比率
第三節 VaR和ES的估計
一、Expectiles和非對稱*小二乘回歸
二、條件自回歸Expectile（CARE）模型
第四節 中國開放式基金業績評價實證研究
一、樣本選取及其數據來源
二、收益率計算
三、實證結果與分析
四、結論與展望
第三章 基金經理主動管理能力與業績關系研究
**節 引言
一、研究對象
二、研究目標
第二節 基金業績和基金經理主動管理能力的度量
一、基金業績的度量
二、基金經理主動管理能力的度量
第三節 我國開放式基金經理主動管理能力的實證分析
一、數據與樣本選擇
二、基金經理主動管理能力與基金業績關系的實證研究
三、基金業績與基金規模關系的實證研究
四、基于AS、TE分類的基金業績
五、基金經理主動管理能力的持續性
六、基金經理更換對基金業績的影響
第四節 結語
第四章 流動性、流動性風險與基金業績——基于我國開放式基金的實證分析
**節 引言
第二節 流動性風險概述
一、流動性概述
二、開放式基金流動性風險的界定與分類
三、流動性風險的影響因素
四、其他風險
五、開放式基金流動性風險的形成機理和傳導機制
六、小結
第三節 流動性的測度方法概述
一、贖回率等基本指標
二、流動性寬度測度
第四節 我國開放式基金流動性風險的實證研究
一、我國開放式基金運營中潛在的流動性風險問題
二、實證數據與樣本選擇
三、我國開放式基金流動性風險實證研究
第五節 我國開放式基金流動性風險管理策略
第六節 結論與展望
第五章 全書小結與展望
**節 全書小結
第二節 不足與展望
參考文獻
索引
后記
展開全部
我國開放式基金績效研究 作者簡介
蘇辛，統計學博士，管理學博士后。國內首批FOF基金經理，主要從事數量金融與風險管理、金融學與統計學的交叉問題研究，對基金績效、量化投資、大類資產配置和FOF投資等問題進行了深入的研究。近三年內主持完成了第八批中國博士后科學基金特別資助項目（2015T80444）、第55批中國博士后科學基金一等資助項目（2014M550243）和上海財經大學研究生創新基金項目（CXJJ-2010-348），參與多項國家自科基金項目和國外大學多項課題，并以第一作者或通訊作者身份在《中國管理科學》、《數理統計與管理》、《學術論壇》、《運籌與管理》等國內核心期刊上發表論文10余篇。
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