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金融工程(第四版) 版權信息
- ISBN：9787040463804
- 條形碼：9787040463804 ; 978-7-04-046380-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融工程(第四版) 本書特色
本書為國家精品資源共享課教材，先后入選“十五”、“十一五”、“十二五”*規劃教材，2011年被教育部評為普通高等教育精品教材。本書根據讀者的反饋在第三版的基礎上進行了全面的修訂。 全書可分為五大部分：第1章全面介紹了金融工程的內涵、主要產品和金融工程的主要思想方法，提出金融工程就是一門關于金融產品設計、定價和風險管理的學科；第2~第16章分別介紹了遠期、期貨、互換和期權等主要金融衍生產品的市場結構與市場慣例、產品分析與定價、產品運用與交易策略等方面的內容；第17章先從風險識別、風險測度和風險管理三個角度介紹了現代金融風險管理的主要內容，然后重點介紹了VaR和信用風險。本書延續了前三版數學模型與金融學緊密融合的突出特點，保留了前三版的清晰的寫作脈絡、知識點的前后一致性和呼應性、豐富的教學內容和大量的教學輔助資料，進一步強化深入淺出的講解風格，讓讀者能夠獲得對金融工程、金融衍生產品和風險管理問題的感性認識，引導讀者更好地將理論和知識運用到實踐中。 本書除可用作高等院校的金融學專業教科書之外，還可作為金融機構從業人員的培訓教材及相關領域研究人員、行業監管人員的參考書。
金融工程(第四版) 內容簡介
《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科國家級規劃教材》為國家精品資源共享課教材，先后入選“十五”、“十一五”、“十二五”國家級規劃教材，2011年被教育部評為普通高等教育精品教材。該書根據讀者的反饋在第三版的基礎上進行了全面的修訂。 全書可分為五大部分：第1章全面介紹了金融工程的內涵、主要產品和金融工程的主要思想方法，提出金融工程就是一門關于金融產品設計、定價和風險管理的學科；第2～第16章分別介紹了遠期、期貨、互換和期權等主要金融衍生產品的市場結構與市場慣例、產品分析與定價、產品運用與交易策略等方面的內容；第17章先從風險識別、風險測度和風險管理三個角度介紹了現代金融風險管理的主要內容，然后重點介紹了VaR和信用風險。該書延續了前三版數學模型與金融學緊密融合的突出特點，保留了前三版的清晰的寫作脈絡、知識點的前后一致性和呼應性、豐富的教學內容和大量的教學輔助資料，進一步強化深入淺出的講解風格，讓讀者能夠獲得對金融工程、金融衍生產品和風險管理問題的感性認識，引導讀者好地將理論和知識運用到實踐中。 《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科國家級規劃教材》除可用作高等院校的金融學專業教科書之外，還可作為金融機構從業人員的培訓教材及相關領域研究人員、行業監管人員的參考書。
金融工程(第四版) 目錄
**章 金融工程概述
**節 什么是金融工程
第二節 金融工程的發展歷史與背景
第三節 金融工程的基本分析方法
本章小結
習題
第二章 遠期與期貨概述
**節 遠期與遠期市場
第二節 期貨與期貨市場
第三節 遠期與期貨的比較
本章小結
習題
第三章 遠期與期貨定價
**節 遠期價格與期貨價格
第二節 無收益資產遠期合約的定價
第三節 支付已知現金收益資產遠期合約的定價
第四節 支付已知收益率資產遠期合約的定價
第五節 遠期與期貨價格的一般結論
第六節 遠期（期貨）價格與標的資產現貨價格的關系
本章小結
習題
第四章 遠期與期貨的運用
**節 運用遠期與期貨進行套期保值
第二節 運用遠期與期貨進行套利與投機
本章小結
習題
第五章 股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨
**節 股價指數期貨
第二節 外匯遠期
第三節 遠期利率協議
第四節 利率期貨
本章小結
習題
第六章 互換概述
**節 互換的定義與種類
第二節 互換市場
本章小結
習題
第七章 互換的定價與風險分析
**節 利率互換的定價
第二節 貨幣互換的定價
第三節 互換的風險
本章小結
習題
第八章 互換的運用
**節 運用互換進行套利
第二節 運用互換進行風險管理
第三節 運用互換構造新產品
本章小結
習題
第九章 期權與期權市場
**節 期權的定義與種類
第二節 期權市場
第三節 期權交易機制
第四節 期權與其他衍生產品的區別與聯系
本章小結
習題
第十章 期權的回報與價格分析
**節 期權的回報與盈虧分布
第二節 期權價格的特性
本章小結
習題
附錄10．1 內在價值與平值點
第十一章 布萊克-舒爾斯-默頓期權定價模型
**節 布萊克-舒爾斯-默頓期權定價模型的基本思路
第二節 股票價格的變化過程
第三節 布萊克-舒爾斯-默頓期權定價公式
第四節 B-S-M期權定價公式的精確度評價與拓展
本章小結
習題
附錄11．1 單變量單一風險源的伊藤引理
附錄11．2 布萊克-舒爾斯-默頓期權定價公式的推導
第十二章 期權定價的數值方法
**節 二叉樹期權定價模型
第二節 蒙特卡羅模擬
第三節 有限差分方法
本章小結
習題
第十三章 期權的交易策略及其運用
**節 期權交易頭寸及其運用
第二節 期權交易策略及其運用
第三節 期權組合盈虧圖的算法
本章小結
習題
第十四章 期權價格的敏感性和期權的套期保值
**節 Delta與期權的套期保值
第二節 Theta與套期保值
第三節 Gamma與套期保值
第四節 Vega、rho與套期保值
第五節 交易費用與套期保值
本章小結
習題
第十五章 股票指數期權、外匯期權、期貨期權與利率期權
**節 歐式股票指數期權、外匯期權和期貨期權的定價
第二節 標的資產支付連續紅利的期權價格的敏感性
第三節 利率期權
本章小結
習題
第十六章 奇異期權
**節 常見的奇異期權
第二節 奇異期權的主要性質
本章小結
習題
第十七章 風險管理
**節 風險與風險管理概述
第二節 在險值
第三節 信用風險管理
本章小結
習題
參考文獻
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金融工程(第四版) 作者簡介
鄭振龍，經濟學（金融學）博士，國務院學科評議組成員、國務院政府特殊津貼專家、閩江學者特聘教授，廈門大學金融學國家重點學科學術帶頭人、博士生導師、證券研究中心主任。 曾先后任中國金融學年會第二屆理事會主席、中國金融學年會第二任秘書長，中國金融學會常務理事兼學術委員、中國金融學會金融工程專業委員會常務委員，福建金融學會副會長等職。 曾榮獲鴻儒金融教育基金會首屆“金融學杰出教師獎”“福建省教學名師”稱號。 陳蓉，經濟學（金融學）博士，廈門大學金融系金融工程教授、博士生導師，美國康奈爾大學金融計量與金融工程方向博士后，美國北卡羅來納大學夏洛特分校數學與統計學系訪問（授課）教授。 近年來的研究領域包括：金融工程、固定收益證券、風險管理、金融計量與資產定價。
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