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中國銀行業實施巴塞爾協III資本監管的實證研究 版權信息
- ISBN：9787511731357
- 條形碼：9787511731357 ; 978-7-5117-3135-7
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國銀行業實施巴塞爾協III資本監管的實證研究 本書特色
始于2007年8月的美國次貸危機，致使全球金融市場自2008年起出現了嚴重的流動性不足問題，以銀行業為代表的全球金融機構由此蒙受超過2萬億美元的巨大損失，并帶來了社會穩定、勞動力就業等一系列問題。巴塞爾協議III就是針對此而設計。
中國銀行業實施巴塞爾協III資本監管的實證研究 內容簡介
本書通過財務分析、比較研究、數值模擬等方法，從靜態與動態兩個方面，選取包括中國、美國、歐盟、日本、印度、俄羅斯在內國家的代表性銀行為樣本，分別分析了巴塞爾協議III資本監管對中國銀行業可能產生的影響。還推導了一個在不同資產增速和不同利潤率水平對應情況下，銀行業可能面臨的資本缺口模型，并用其對國內銀行業整體資本缺口進行了數值模擬。通過分析認為結合實際情況制定符合自身國情的銀行業監管措施，才是我們應有的應對之策。
中國銀行業實施巴塞爾協III資本監管的實證研究 目錄
引言
**節 選題背景及問題的提出
第二節 研究的意義和價值
第三節 概念界定與名詞釋義
第四節 論文框架、研究內容與研究方法
一、論文框架
二、研究內容
三、研究方法
第五節 論文的創新點及不足之處
一、主要創新點
二、不足之處
第六節 文獻綜述
一、資本監管與銀行信貸
二、資本監管與銀行風險
三、資本監管與銀行效率
四、資本監管與銀行行為
五、資本監管與監管套利
六、巴塞爾協議III在國內的影響
**章 巴塞爾協議的歷史沿革及其在中國的實施進程
**節 國際清算銀行與巴塞爾委員會
第二節 巴塞爾協議I的誕生
一、意大利銀行危機
二、拉美債務危機
三、日本銀行業的擴張
第三節 巴塞爾協議II的改進
第四節 巴塞爾協議III的主要內容
第五節 巴塞爾協議在中國的實施進程
一、向國際監管規則靠攏（2003年－2006年）
二、巴塞爾協議II的推進與實施（2007年－2010年）
三、向巴塞爾協議III的過渡（2011年－至今）
四、國內銀行業的影響 錯誤！未定義書簽。
第二章 歐、美推遲實施巴塞爾協議III的原因及其影響
**節 背景及環境
一、歐盟銀行業資本缺口巨大
二、美國推遲巴塞爾III實施日期
三、德國支持巴塞爾III迅速執行
四、日本表示巴塞爾III實施影響有限
五、印度及阿拉伯國家(UAE)的不同情況
第二節 歐盟推遲實施資本監管新規的關鍵因素－EBA的定量測算
一、資本監管的測算結果
二、流動性監管的測算結果
三、小結
第三節 歐、美推遲實施巴塞爾協議III的影響
第三章 巴塞爾協議III實施對中國銀行業靜態影響的定量估算
**節 資本充足率的影響
一、選取核心一級資本充足率作為計算指標的原因
二、研究回顧，利用2009年數據計算巴塞爾III下核心一級資本充足率
三、方法的改進，利用2011年數據計算巴塞爾III下核心一級充足率的嘗試
第二節 杠桿率的引入
一、引入杠桿率監管指標的意義
二、杠桿率的計算方法
三、國內16家上市銀行2011年杠桿率的計算結果
第三節 與歐盟情況的比較
一、對資本充足率的影響差異
二、對杠桿率的影響差異
三、形成差異的原因所在
第四章 巴塞爾協議III實施對中國銀行業動態影響的情景模擬
**節 中國銀行業資本補充的渠道回顧
一、資本監管下的銀行業資產擴張與自有資本補充
二、國內上市銀行資本補充歷史回顧
三、小結
第二節 影響銀行業資本監管動態達標的重要因素―總資產凈利潤率
一、資本充足率與杠桿率的關系
二、銀行資產增長率與一級資本充足率的關系
三、銀行資產增長率與杠桿率的關系
第三節 數值模擬
一、國內銀行數據模擬
二、國外銀行數據模擬
三、對數據模擬結果的比較分析
第五章 中國銀行業的盈利結構及對動態資本監管達標的影響
**節 對中國銀行業盈利結構的分析
一、銀行業利潤的主要組成部分
二、影響銀行利息凈收入的主要因素
三、銀行手續費與傭金收入的組成及變動趨勢
四、營業成本、減值損失及所得稅變動
第二節 與國外銀行業盈利結構的比較
第三節 不同情境下中國銀行業未來資本缺口的模擬測算
第六章 中國實施巴塞爾協議III的操作建議
**節 國內銀行業資產增速與利潤率的變動趨勢
第二節 對資本缺口模型的進一步修正
第三節 國內銀行業外部融資的環境分析
第四節 對中國實施巴塞爾協議III的操作建議
一、主要數據結論的匯總
二、銀行業利潤水平的維持
三、外部融資環境的改善
四、對銀行業務規制的放松
第六章 結論與討論
**節 研究的結論
第二節 論文的局限性及未來的研究方向
參考文獻
后記
原創性聲明
展開全部
中國銀行業實施巴塞爾協III資本監管的實證研究 作者簡介
李凌，上海大學經濟學碩士，上海社科院經濟學博士。曾在Experian公司工作，主要從事零售類貸款信用風險評分模型的構建，及巴塞爾II高級計量法下銀行關鍵風險參數PD/EAD/LGD和風險加權資產RWA的測算。現在浙江省衢州職業技術學院教師。主要研究方向為金融市場發展和銀行業風險管理。
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