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算法交易-制勝策略與原理 版權(quán)信息
- ISBN：9787111556923
- 條形碼：9787111556923 ; 978-7-111-55692-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
算法交易-制勝策略與原理 本書特色
本書即是一本專門論述算法交易策略的著作。本書不只是金融理論領(lǐng)域的學(xué)術(shù)論述，更融合了近幾十年許多實(shí)用的金融研究成果和陳博士在實(shí)際交易中運(yùn)用這些研究成果所獲得的心得。本書是一本引人入勝、信息量大、覆蓋各類交易策略的圖書。無論個(gè)人投資者，還是機(jī)構(gòu)投資者，都可以借鑒和使用其中的策略。本書中的策略大致可分為均值回歸系統(tǒng)和動(dòng)量系統(tǒng)兩大類。書中不僅介紹了如何使用每種類別的交易策略，更解釋了各種策略之所以有效的原因。本書始終以簡單、線性的交易策略為重心，因?yàn)閺?fù)雜的交易策略容易受到過度擬合及數(shù)據(jù)窺探的侵害。數(shù)學(xué)和軟件是算法交易的兩條腿。本書用到了一定程度的數(shù)學(xué)知識(shí)，使其對(duì)各種金融概念的討論更加清晰準(zhǔn)確。另外，書中還加入了很多使用MATLAB代碼編程的說明性示例，這些示例可以在本書的網(wǎng)站上下載。
算法交易-制勝策略與原理 內(nèi)容簡介
簡便易懂的程序化操作指南，認(rèn)識(shí)算法交易的精煉著作，研究量化投資不可錯(cuò)過的經(jīng)典。
算法交易-制勝策略與原理 目錄
目 錄ALGORITHMIC TRADING前言第1章 回測及自動(dòng)化的執(zhí)行系統(tǒng)1.1 回測的重要性 / 21.2 回測過程中普遍存在的誤區(qū) / 41.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)在回測程序上的應(yīng)用：假設(shè)檢驗(yàn) / 191.4 交易策略于何時(shí)無須被回測 / 251.5 回測系統(tǒng)對(duì)相應(yīng)收益率具有預(yù)測功能嗎 / 271.6 對(duì)回測系統(tǒng)以及自動(dòng)化運(yùn)行平臺(tái)的抉擇 / 28本章要點(diǎn) / 41第2章 均值回歸模式的基本要義2.1 均值回歸與相應(yīng)的平穩(wěn)性 / 472.2 平穩(wěn)測試之后的協(xié)整 / 562.3 均值回歸策略的利弊分析 / 66本章要點(diǎn) / 68第3章 均值回歸策略的運(yùn)行機(jī)制3.1 應(yīng)用價(jià)差、價(jià)差的對(duì)數(shù)或相應(yīng)比率所進(jìn)行的配對(duì)交易 / 703.2 布林帶線 / 773.3 相應(yīng)的頭寸增持功能可行嗎 / 793.4 動(dòng)態(tài)線性回歸相關(guān)的卡爾曼過濾法則 / 823.5 卡爾曼過濾法則相關(guān)的做市商模型 / 893.6 數(shù)據(jù)誤差的危險(xiǎn)性 / 91本章要點(diǎn) / 92第4章 股票與ETF基金的均值回歸模式4.1 股票配對(duì)交易的難點(diǎn) / 964.2 ETF基金的配對(duì)交易（或三重ETF基金交易） / 984.3 日間均值回歸交易策略：缺口買入模式 / 1014.4 ETF基金與成分股之間的套利模式 / 1054.5 跨行業(yè)的均值回歸交易策略：線性多-空模式 / 111本章要點(diǎn) / 115第5章 貨幣交易與期貨交易相關(guān)的均值回歸的交易策略5.1 交叉貨幣對(duì)交易 / 1175.2 貨幣交易中的展期利息問題 / 1225.3 期貨之跨期套利的交易 / 1245.4 期貨之跨市場（區(qū)域）套利 / 137本章要點(diǎn) / 141第6章 日間動(dòng)量型交易策略6.1 時(shí)間序列型動(dòng)量交易策略的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ?/ 1446.2 時(shí)間序列的交易策略 / 1476.3 從期貨與ETF基金之間的套利交易中攫取連續(xù)收益 / 1526.4 橫向型動(dòng)量交易策略 / 1566.5 動(dòng)量交易策略的優(yōu)勢與劣勢 / 163本章要點(diǎn) / 167第7章 盤中動(dòng)量型交易策略7.1 “敞口”交易策略 / 1697.2 信息驅(qū)動(dòng)的動(dòng)量交易策略 / 1717.3 ETF基金的杠桿交易策略 / 1777.4 高頻交易策略 / 179本章要點(diǎn) / 184第8章 風(fēng)險(xiǎn)管理8.1 *優(yōu)化的杠桿模式 / 1868.2 投資組合相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)比例之固化模式（CPPI模式） / 1988.3 止損機(jī)制的解析 / 2008.4 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) / 202本章要點(diǎn) / 205結(jié)論參考文獻(xiàn)作者簡介網(wǎng)站簡介
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算法交易-制勝策略與原理 作者簡介
厄尼斯特?陳（Ernest P. Chan）是開發(fā)統(tǒng)計(jì)模型及交易系統(tǒng)的專家，現(xiàn)任QTS資本管理有限公司基金經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理對(duì)沖基金及私人客戶賬戶。他自1997年起曾先后為多家投資銀行（摩根斯坦利、瑞士信貸、Maple）及對(duì)沖基金（楓樹嶺、千禧年合伙公司、MANE）工作。陳從康奈爾大學(xué)獲得物理學(xué)博士學(xué)位，在進(jìn)入金融行業(yè)前曾是IBM人類語言學(xué)技術(shù)組織的成員。他曾與人合伙在芝加哥創(chuàng)辦了投資公司----EXP資本管理有限公司，并擔(dān)任要職。陳撰寫出版了《量化投資：如何創(chuàng)立你自己的算法交易業(yè)務(wù)》（Wiley出版社），同時(shí)也是知名金融博客http://epchan.blogspot.com的博主。
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