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投資學 版權信息
- ISBN：9787302439479
- 條形碼：9787302439479 ; 978-7-302-43947-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資學 本書特色
本書分為投資學基礎、證券的發行和交易、證券的收益與風險、*優資產組合選擇、資本資產定價模型、因素模型與套利定價理論、有效市場假說、行為金融、股票基本面分析、技術分析、股票估值、債券的基礎、債券的組合管理、期權與期權定價、期貨市場、證券投資基金、投資績效衡量十七個部分，基本原理和實務操作并重，覆蓋面較廣。 全書內容安排力求緊跟形勢變化，并輔以豐富的教學案例凸顯操作性，每章后面的思考練習題幫助讀者理解投資學的基本原理和操作技術，使其能更好地掌握各種金融工具和分析方法的應用。本書可適用于普通高等院校金融、金融工程等專業的本科生，也可適用于工商管理和管理科學與工程專業的碩士研究生，同時也可作為金融從業人員的參考用書。
投資學 內容簡介
隨著我國金融市場的不斷深化和人類認識的不斷發展，我們應該從更新的角度來把握投資這一領域。本書作者根據我國資本市場的發展現狀和投資者的需要，對文章整體內容和結構進行了精心設計，為讀者詳細地介紹投資學的基本理論與基本原理，使讀者對投資學有一定的理論認識和實踐操作能力，掌握各種金融工具和分析方法，熟悉國內外經濟形勢及投資管理運作模式，具備較高的解決問題能力。
投資學 目錄
目 錄
第1章 投資學基礎 1
1.1 投資的基本概念 1
1.1.1 什么是投資 1
1.1.2 投資主體 2
1.1.3 投資對象 2
專欄1.1 投資的72法則 3
專欄1.2 上海“老八股” 6
1.2 投資環境 8
1.2.1 金融市場的職能 8
1.2.2 金融市場的分類 9
1.2.3 金融市場的監管 10
專欄1.3 證券市場操縱案例 13
專欄1.4 2007年證券公司違法違規經典案例 15 目 錄第1章 投資學基礎 11.1 投資的基本概念 11.1.1 什么是投資 11.1.2 投資主體 21.1.3 投資對象 2專欄1.1 投資的72法則 3專欄1.2 上海“老八股” 61.2 投資環境 81.2.1 金融市場的職能 81.2.2 金融市場的分類 91.2.3 金融市場的監管 10專欄1.3 證券市場操縱案例 13專欄1.4 2007年證券公司違法違規經典案例 151.2.4 金融市場的發展趨勢 16專欄1.5 我國股指期貨的推出 17練習題 18第2章 證券的發行和交易 202.1 證券概述 202.1.1 證券的分類 202.1.2 證券的特征 212.2 證券的發行 222.2.1 證券發行市場 222.2.2 證券發行制度 232.2.3 證券發行條件 26專欄2.1 我國IPO的發行條件 262.2.4 證券發行方式 27專欄2.2 寶鋼股份—集多項創新于一身的發行方案 282.2.5 證券發行定價 29專欄2.3 北京飛利信科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書（節選） 312.2.6 證券發行程序 32專欄2.4 IPO審核流程 33專欄2.5 企業發審被否 352.3 證券的交易 362.3.1 證券交易市場的構成（二級市場） 362.3.2 證券市場交易機制 392.3.3 證券交易程序 40專欄2.6 證券交易規則 41練習題 42第3章 證券的收益與風險 443.1 收益計算 443.1.1 貼現值的計算 443.1.2 單利與復利 463.1.3 考慮通貨膨脹后的收益率—實際收益率 503.1.4 稅后收益率 51專欄3.1 不同資產投資收益（見表3.5） 513.2 風險及其度量 523.2.1 風險的含義 52專欄3.2 長期投資的效果（見表3.6） 523.2.2 風險的分類 523.2.3 風險的來源 533.2.4 風險的測度 54專欄3.3 風險與不確定性 553.3 風險溢價 553.3.1 風險溢價的概念 553.3.2 歷史數據與風險溢價 563.4 風險厭惡與投資選擇 573.4.1 風險厭惡 573.4.2 風險厭惡與預期效用 57專欄3.4 投機與賭博 61練習題 63第4章 *優資產組合選擇 654.1 資產組合選擇 654.1.1 資產組合的含義 654.1.2 現代資產組合選擇 654.2 資產組合的收益與風險 664.2.1 收益與風險的度量 664.2.2 兩資產組合 674.2.3 多種資產組合 694.2.4 資產組合與風險分散 70專欄4.1 分散化投資 714.3 *優資產組合 724.3.1 有效集理論 72專欄4.2 n個資產組合的有效集 734.3.2 無差異曲線 744.3.3 *優資產組合的確定 754.4 考慮無風險資產的*優資產組合 764.4.1 無風險資產 764.4.2 存在無風險貸款時的*優資產組合 764.4.3 存在無風險借款時的*優資產組合 77專欄4.3 資產在股票、債券與短期國庫券之間的配置 78練習題 80第5章 資本資產定價模型 82專欄5.1 夏普的CAPM模型 825.1 市場組合與資本市場線 835.1.1 市場組合 835.1.2 資本市場線 83專欄5.2 一種無風險資產與風險組合其有效邊界的變化 845.1.3 分離定理 855.2 證券市場線概述 855.2.1 單個證券的風險 865.2.2 證券市場線 875.2.3 證券市場線與資本市場線 88專欄5.3 CAPM模型的推導 895.3 資本資產定價模型的擴展 905.3.1 零貝塔模型 905.3.2 存在稅收時的模型 915.3.3 存在交易成本時的模型 915.3.4 借貸利率不同時的模型 925.3.5 考慮不同預期和計劃的投資期間 935.4 資本資產定價模型的實證檢驗 935.4.1 國外相關實證研究的簡述 935.4.2 國內關于資本資產定價模型的實證研究 945.4.3 資本資產定價模型的簡單檢驗（兩步橫截面回歸） 94專欄5.4 資本資產定價模型的應用 95練習題 95第6章 因素模型與套利定價理論 976.1 因素模型 976.1.1 單因素模型 97專欄6.1 案例分析 996.1.2 多因素模型 100專欄6.2 案例分析 1016.2 套利定價理論（APT） 1026.2.1 套利和套利組合 1026.2.2 套利定價模型 1036.2.3 套利定價模型（APT）與資本資產定價模型（CAPM）的關系 106專欄6.3 案例分析 106練習題 107第7章 有效市場假說 1097.1 有效市場假說概述 1097.1.1 有效市場假說的含義 1097.1.2 有效市場理論的主要內容 1097.1.3 有效市場的分類 109專欄7.1 中國股票市場的有效性研究 1107.2 有效市場假說的檢驗 1117.2.1 弱有效市場的檢驗 1117.2.2 半強有效市場的檢驗 1127.2.3 強有效市場的檢驗 1147.3 有效市場假說的應用 1157.3.1 有效市場和技術分析 1157.3.2 有效市場和基本分析 1167.3.3 有效市場與投資組合管理 116專欄7.2 1987年美國股市崩潰與災難理論 1167.4 分形市場假說 1177.4.1 分形市場假說的內容 1187.4.2 分形市場的作用 1187.4.3 分形市場的主要論點 1207.4.4 分形市場理論與有效市場理論的比較 120專欄7.3 證券市場的“異，F象” 121練習題 122第8章 行為金融 1238.1 行為金融概述 1238.1.1 行為金融的發展過程 1238.1.2 行為金融的研究主題 125專欄8.1 案例分析 127專欄8.2 案例分析 1308.2 行為金融定價 1318.2.1 傳統資產定價理論回顧 1318.2.2 基于效用函數修正的行為資產定價模型 131專欄8.3 案例分析 1338.2.3 基于投資者異質性的行為資產定價模型 1338.2.4 基于市場反應的行為資產定價模型 1358.3 行為資產組合理論 1378.3.1 理論基礎 1378.3.2 單一賬戶資產組合模型 1398.3.3 多重賬戶資產組合模型 1418.3.4 行為資產組合金字塔結構 142專欄8.4 美國居民的資產組合 1428.4 行為金融學的應用 1438.4.1 選擇基金經理 1438.4.2 對投資者的啟示 144練習題 146第9章 股票基本面分析 1489.1 宏觀經濟分析 1489.1.1 宏觀經濟運行概要 1489.1.2 宏觀經濟指標 151專欄9.1 生產者物價指數與消費者物價指數 1539.1.3 經濟周期與證券市場 1549.2 行業分析 1569.2.1 行業的概念及其劃分 156專欄9.2 中國上市公司的行業分類結構與代碼 1579.2.2 行業的一般特性分析 1579.2.3 影響行業興衰的因素分析 1609.2.4 行業面臨的競爭 161專欄9.3 A股2011年財報十大“高富帥” 1629.3 公司財務報表分析 1659.3.1 幾種基本的財務報表 165專欄9.4 資產負債表、利潤表、現金流量表之間的“秘密” 1699.3.2 盈利能力分析 1709.3.3 運營能力分析 1719.3.4 償債能力分析 1739.3.5 財務報表分析的可比性問題 174專欄9.5 宏源證券2011年費用率明顯抬升 176練習題 177第10章 技術分析 17910.1 技術分析概述 17910.1.1 技術分析的含義和特點 17910.1.2 技術分析的理論假設 18010.1.3 運用技術分析的幾個要點 18010.2 技術分析的理論基礎 18110.2.1 道氏理論 181專欄10.1 道氏理論的奠基者 18310.2.2 波浪理論 184專欄10.2 波浪理論的奠基者 18610.3 圖形分析 18710.3.1 點線圖 18710.3.2 K線圖分析 18810.3.3 形態分析 18810.4 技術指標分析 19210.4.1 MA指標 19210.4.2 MACD指標 19410.4.3 RSI指標 19510.4.4 KDJ指標 19610.4.5 OBV指標 197練習題 198第11章 股票估值 19911.1 會計方法對股票價值的評估 19911.1.1 股票每股面額 19911.1.2 每股賬面價值 19911.1.3 清算價值 20011.1.4 重置成本 20011.2 股票估值的紅利折現模型 20111.2.1 紅利折現模型 201專欄11.1 案例分析 20211.2.2 零增長模型 20311.2.3 固定增長模型 20411.2.4 紅利折現模型的運用 206專欄11.2 案例分析 20711.3 市盈率分析 20711.3.1 市盈率與公司成長機會 20811.3.2 市盈率方法的運用 20911.4 股票估值的其他方法 21111.4.1 內在價值估值法 21111.4.2 自由現金流折現方法 211專欄11.3 案例分析 21311.4.3 新型價值模型（EVA） 21411.5 通貨膨脹與股票估值 21611.5.1 通貨膨脹對股票經濟價值的影響 21611.5.2 通貨膨脹對市盈率的影響 217練習題 218第12章 債券的基礎 22012.1 債券概述 22012.1.1 債券的定義及構成要素 22012.1.2 債券的特征 221專欄12.1 城投債 22412.2 債券的風險和收益 22512.2.1 債券的風險 225專欄12.2 327國債事件 22612.2.2 債券的收益 22612.3 債券的定價 22812.3.1 債券定價原理 22812.3.2 債券定價模型 23012.3.3 債券的發行價格 232專欄12.3 2009年發行規模超過50億元的短期融資券 23212.3.4 影響債券價值的因素 23312.4 利率的期限結構 23512.4.1 收益率曲線 23512.4.2 利率期限結構的構建 23612.4.3 利率期限理論 238練習題 240第13章 債券的組合管理 24213.1 利率風險 24213.1.1 利率的敏感性分析 242專欄13.1 六個月國庫定存利率走低 24313.1.2 債券的久期與凸性 244專欄13.2 雙降促債市走牛 債基散發誘人氣息 24913.2 消極債券管理 25013.2.1 債券指數基金 25013.2.2 債券的免疫管理 25113.3 積極債券管理 25313.3.1 或有免疫 25313.3.2 債券互換 25413.3.3 水平分析 255專欄13.3 國債期貨：債券組合管理的得力助手 256練習題 256第14章 期權與期權定價 25814.1 期權交易及其分類 25814.1.1 期權交易 25814.1.2 期權的分類 25814.2 期權定價導論 26114.2.1 期權的損益機制 26114.2.2 內在價值與時間價值 26314.2.3 期權價值的決定因素 26514.2.4 期權價格的邊界 26614.2.5 看漲期權與看跌期權的平價關系 270專欄14.1 案例分析 27114.3 期權交易策略 27214.3.1 標的資產與期權組合 27214.3.2 價差組合 27314.3.3 差期組合 27714.3.4 混合期權 27714.4 期權定價模型 27914.4.1 布萊克—斯科爾斯期權定價模型 280專欄14.2 小資料 28414.4.2 二叉樹模型 286練習題 289第15章 期貨市場 29215.1 期貨合約 29215.1.1 期貨合約的基本知識 292專欄15.1 永安期貨新三板掛牌獲批 29515.1.2 期貨合約的種類 29515.2 期貨市場的交易機制 29615.2.1 期貨交易的定義 29615.2.2 保證金與盯市 29715.2.3 合約到期與平倉 29815.2.4 交易員類型和交易指令類型 299專欄15.2 期貨市場的傳奇 30015.3 期貨定價原理 30115.3.1 期貨定價的基本概念和原理 30115.3.2 持有成本模型 30215.3.3 預期模型 30415.3.4 期貨價格與預期的未來現貨價格關系 30415.4 期貨市場投資策略 30515.4.1 套期保值 30515.4.2 套利交易 30715.4.3 價差交易 308專欄15.3 滬深300指數期貨 309練習題 310第16章 證券投資基金 31216.1 證券投資基金的概述 31216.1.1 證券投資基金的概念 31216.1.2 證券投資基金的起源與發展 31316.2 證券投資基金的特征 31316.2.1 證券投資基金的特點 31316.2.2 證券投資基金的分類 314專欄16.1 幾種特殊類型的基金介紹 31916.3 證券投資基金的功能及作用 32016.3.1 證券投資基金的功能 32016.3.2 證券投資基金的作用 32116.4 證券投資基金的投資運作 32116.4.1 證券投資基金的參與主體 32116.4.2 證券投資基金的設立與發行 323專欄16.2 私募基金煩事多 32416.4.3 證券投資基金交易與價格 325專欄16.3 封閉式基金的募集與交易 32616.4.4 證券投資基金的費用、收益及收益分配 32716.5 中國證券投資基金的產生與發展 329練習題 330第17章 投資績效衡量 33117.1 收益率衡量法 33117.1.1 收益率衡量法的概念及類型 33117.1.2 收益率衡量法的缺陷 33317.2 業績衡量的主要指標 33417.2.1 經風險調整的測度指標 334專欄17.1 案例分析 33917.2.2 績效衡量指標應注意的問題 34117.3 選股和擇時能力 34217.3.1 投資績效分解與證券選擇能力 34217.3.2 市場時機選擇 344練習題 346參考文獻 349 信息
第1章 投資學基礎 1
1.1 投資的基本概念 1
1.1.1 什么是投資 1
1.1.2 投資主體 2
1.1.3 投資對象 2
專欄1.1 投資的72法則 3
專欄1.2 上海“老八股” 6
1.2 投資環境 8
1.2.1 金融市場的職能 8
1.2.2 金融市場的分類 9
1.2.3 金融市場的監管 10
專欄1.3 證券市場操縱案例 13
專欄1.4 2007年證券公司違法違規經典案例 15 目 錄第1章 投資學基礎 11.1 投資的基本概念 11.1.1 什么是投資 11.1.2 投資主體 21.1.3 投資對象 2專欄1.1 投資的72法則 3專欄1.2 上海“老八股” 61.2 投資環境 81.2.1 金融市場的職能 81.2.2 金融市場的分類 91.2.3 金融市場的監管 10專欄1.3 證券市場操縱案例 13專欄1.4 2007年證券公司違法違規經典案例 151.2.4 金融市場的發展趨勢 16專欄1.5 我國股指期貨的推出 17練習題 18第2章 證券的發行和交易 202.1 證券概述 202.1.1 證券的分類 202.1.2 證券的特征 212.2 證券的發行 222.2.1 證券發行市場 222.2.2 證券發行制度 232.2.3 證券發行條件 26專欄2.1 我國IPO的發行條件 262.2.4 證券發行方式 27專欄2.2 寶鋼股份—集多項創新于一身的發行方案 282.2.5 證券發行定價 29專欄2.3 北京飛利信科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書（節選） 312.2.6 證券發行程序 32專欄2.4 IPO審核流程 33專欄2.5 企業發審被否 352.3 證券的交易 362.3.1 證券交易市場的構成（二級市場） 362.3.2 證券市場交易機制 392.3.3 證券交易程序 40專欄2.6 證券交易規則 41練習題 42第3章 證券的收益與風險 443.1 收益計算 443.1.1 貼現值的計算 443.1.2 單利與復利 463.1.3 考慮通貨膨脹后的收益率—實際收益率 503.1.4 稅后收益率 51專欄3.1 不同資產投資收益（見表3.5） 513.2 風險及其度量 523.2.1 風險的含義 52專欄3.2 長期投資的效果（見表3.6） 523.2.2 風險的分類 523.2.3 風險的來源 533.2.4 風險的測度 54專欄3.3 風險與不確定性 553.3 風險溢價 553.3.1 風險溢價的概念 553.3.2 歷史數據與風險溢價 563.4 風險厭惡與投資選擇 573.4.1 風險厭惡 573.4.2 風險厭惡與預期效用 57專欄3.4 投機與賭博 61練習題 63第4章 *優資產組合選擇 654.1 資產組合選擇 654.1.1 資產組合的含義 654.1.2 現代資產組合選擇 654.2 資產組合的收益與風險 664.2.1 收益與風險的度量 664.2.2 兩資產組合 674.2.3 多種資產組合 694.2.4 資產組合與風險分散 70專欄4.1 分散化投資 714.3 *優資產組合 724.3.1 有效集理論 72專欄4.2 n個資產組合的有效集 734.3.2 無差異曲線 744.3.3 *優資產組合的確定 754.4 考慮無風險資產的*優資產組合 764.4.1 無風險資產 764.4.2 存在無風險貸款時的*優資產組合 764.4.3 存在無風險借款時的*優資產組合 77專欄4.3 資產在股票、債券與短期國庫券之間的配置 78練習題 80第5章 資本資產定價模型 82專欄5.1 夏普的CAPM模型 825.1 市場組合與資本市場線 835.1.1 市場組合 835.1.2 資本市場線 83專欄5.2 一種無風險資產與風險組合其有效邊界的變化 845.1.3 分離定理 855.2 證券市場線概述 855.2.1 單個證券的風險 865.2.2 證券市場線 875.2.3 證券市場線與資本市場線 88專欄5.3 CAPM模型的推導 895.3 資本資產定價模型的擴展 905.3.1 零貝塔模型 905.3.2 存在稅收時的模型 915.3.3 存在交易成本時的模型 915.3.4 借貸利率不同時的模型 925.3.5 考慮不同預期和計劃的投資期間 935.4 資本資產定價模型的實證檢驗 935.4.1 國外相關實證研究的簡述 935.4.2 國內關于資本資產定價模型的實證研究 945.4.3 資本資產定價模型的簡單檢驗（兩步橫截面回歸） 94專欄5.4 資本資產定價模型的應用 95練習題 95第6章 因素模型與套利定價理論 976.1 因素模型 976.1.1 單因素模型 97專欄6.1 案例分析 996.1.2 多因素模型 100專欄6.2 案例分析 1016.2 套利定價理論（APT） 1026.2.1 套利和套利組合 1026.2.2 套利定價模型 1036.2.3 套利定價模型（APT）與資本資產定價模型（CAPM）的關系 106專欄6.3 案例分析 106練習題 107第7章 有效市場假說 1097.1 有效市場假說概述 1097.1.1 有效市場假說的含義 1097.1.2 有效市場理論的主要內容 1097.1.3 有效市場的分類 109專欄7.1 中國股票市場的有效性研究 1107.2 有效市場假說的檢驗 1117.2.1 弱有效市場的檢驗 1117.2.2 半強有效市場的檢驗 1127.2.3 強有效市場的檢驗 1147.3 有效市場假說的應用 1157.3.1 有效市場和技術分析 1157.3.2 有效市場和基本分析 1167.3.3 有效市場與投資組合管理 116專欄7.2 1987年美國股市崩潰與災難理論 1167.4 分形市場假說 1177.4.1 分形市場假說的內容 1187.4.2 分形市場的作用 1187.4.3 分形市場的主要論點 1207.4.4 分形市場理論與有效市場理論的比較 120專欄7.3 證券市場的“異，F象” 121練習題 122第8章 行為金融 1238.1 行為金融概述 1238.1.1 行為金融的發展過程 1238.1.2 行為金融的研究主題 125專欄8.1 案例分析 127專欄8.2 案例分析 1308.2 行為金融定價 1318.2.1 傳統資產定價理論回顧 1318.2.2 基于效用函數修正的行為資產定價模型 131專欄8.3 案例分析 1338.2.3 基于投資者異質性的行為資產定價模型 1338.2.4 基于市場反應的行為資產定價模型 1358.3 行為資產組合理論 1378.3.1 理論基礎 1378.3.2 單一賬戶資產組合模型 1398.3.3 多重賬戶資產組合模型 1418.3.4 行為資產組合金字塔結構 142專欄8.4 美國居民的資產組合 1428.4 行為金融學的應用 1438.4.1 選擇基金經理 1438.4.2 對投資者的啟示 144練習題 146第9章 股票基本面分析 1489.1 宏觀經濟分析 1489.1.1 宏觀經濟運行概要 1489.1.2 宏觀經濟指標 151專欄9.1 生產者物價指數與消費者物價指數 1539.1.3 經濟周期與證券市場 1549.2 行業分析 1569.2.1 行業的概念及其劃分 156專欄9.2 中國上市公司的行業分類結構與代碼 1579.2.2 行業的一般特性分析 1579.2.3 影響行業興衰的因素分析 1609.2.4 行業面臨的競爭 161專欄9.3 A股2011年財報十大“高富帥” 1629.3 公司財務報表分析 1659.3.1 幾種基本的財務報表 165專欄9.4 資產負債表、利潤表、現金流量表之間的“秘密” 1699.3.2 盈利能力分析 1709.3.3 運營能力分析 1719.3.4 償債能力分析 1739.3.5 財務報表分析的可比性問題 174專欄9.5 宏源證券2011年費用率明顯抬升 176練習題 177第10章 技術分析 17910.1 技術分析概述 17910.1.1 技術分析的含義和特點 17910.1.2 技術分析的理論假設 18010.1.3 運用技術分析的幾個要點 18010.2 技術分析的理論基礎 18110.2.1 道氏理論 181專欄10.1 道氏理論的奠基者 18310.2.2 波浪理論 184專欄10.2 波浪理論的奠基者 18610.3 圖形分析 18710.3.1 點線圖 18710.3.2 K線圖分析 18810.3.3 形態分析 18810.4 技術指標分析 19210.4.1 MA指標 19210.4.2 MACD指標 19410.4.3 RSI指標 19510.4.4 KDJ指標 19610.4.5 OBV指標 197練習題 198第11章 股票估值 19911.1 會計方法對股票價值的評估 19911.1.1 股票每股面額 19911.1.2 每股賬面價值 19911.1.3 清算價值 20011.1.4 重置成本 20011.2 股票估值的紅利折現模型 20111.2.1 紅利折現模型 201專欄11.1 案例分析 20211.2.2 零增長模型 20311.2.3 固定增長模型 20411.2.4 紅利折現模型的運用 206專欄11.2 案例分析 20711.3 市盈率分析 20711.3.1 市盈率與公司成長機會 20811.3.2 市盈率方法的運用 20911.4 股票估值的其他方法 21111.4.1 內在價值估值法 21111.4.2 自由現金流折現方法 211專欄11.3 案例分析 21311.4.3 新型價值模型（EVA） 21411.5 通貨膨脹與股票估值 21611.5.1 通貨膨脹對股票經濟價值的影響 21611.5.2 通貨膨脹對市盈率的影響 217練習題 218第12章 債券的基礎 22012.1 債券概述 22012.1.1 債券的定義及構成要素 22012.1.2 債券的特征 221專欄12.1 城投債 22412.2 債券的風險和收益 22512.2.1 債券的風險 225專欄12.2 327國債事件 22612.2.2 債券的收益 22612.3 債券的定價 22812.3.1 債券定價原理 22812.3.2 債券定價模型 23012.3.3 債券的發行價格 232專欄12.3 2009年發行規模超過50億元的短期融資券 23212.3.4 影響債券價值的因素 23312.4 利率的期限結構 23512.4.1 收益率曲線 23512.4.2 利率期限結構的構建 23612.4.3 利率期限理論 238練習題 240第13章 債券的組合管理 24213.1 利率風險 24213.1.1 利率的敏感性分析 242專欄13.1 六個月國庫定存利率走低 24313.1.2 債券的久期與凸性 244專欄13.2 雙降促債市走牛 債基散發誘人氣息 24913.2 消極債券管理 25013.2.1 債券指數基金 25013.2.2 債券的免疫管理 25113.3 積極債券管理 25313.3.1 或有免疫 25313.3.2 債券互換 25413.3.3 水平分析 255專欄13.3 國債期貨：債券組合管理的得力助手 256練習題 256第14章 期權與期權定價 25814.1 期權交易及其分類 25814.1.1 期權交易 25814.1.2 期權的分類 25814.2 期權定價導論 26114.2.1 期權的損益機制 26114.2.2 內在價值與時間價值 26314.2.3 期權價值的決定因素 26514.2.4 期權價格的邊界 26614.2.5 看漲期權與看跌期權的平價關系 270專欄14.1 案例分析 27114.3 期權交易策略 27214.3.1 標的資產與期權組合 27214.3.2 價差組合 27314.3.3 差期組合 27714.3.4 混合期權 27714.4 期權定價模型 27914.4.1 布萊克—斯科爾斯期權定價模型 280專欄14.2 小資料 28414.4.2 二叉樹模型 286練習題 289第15章 期貨市場 29215.1 期貨合約 29215.1.1 期貨合約的基本知識 292專欄15.1 永安期貨新三板掛牌獲批 29515.1.2 期貨合約的種類 29515.2 期貨市場的交易機制 29615.2.1 期貨交易的定義 29615.2.2 保證金與盯市 29715.2.3 合約到期與平倉 29815.2.4 交易員類型和交易指令類型 299專欄15.2 期貨市場的傳奇 30015.3 期貨定價原理 30115.3.1 期貨定價的基本概念和原理 30115.3.2 持有成本模型 30215.3.3 預期模型 30415.3.4 期貨價格與預期的未來現貨價格關系 30415.4 期貨市場投資策略 30515.4.1 套期保值 30515.4.2 套利交易 30715.4.3 價差交易 308專欄15.3 滬深300指數期貨 309練習題 310第16章 證券投資基金 31216.1 證券投資基金的概述 31216.1.1 證券投資基金的概念 31216.1.2 證券投資基金的起源與發展 31316.2 證券投資基金的特征 31316.2.1 證券投資基金的特點 31316.2.2 證券投資基金的分類 314專欄16.1 幾種特殊類型的基金介紹 31916.3 證券投資基金的功能及作用 32016.3.1 證券投資基金的功能 32016.3.2 證券投資基金的作用 32116.4 證券投資基金的投資運作 32116.4.1 證券投資基金的參與主體 32116.4.2 證券投資基金的設立與發行 323專欄16.2 私募基金煩事多 32416.4.3 證券投資基金交易與價格 325專欄16.3 封閉式基金的募集與交易 32616.4.4 證券投資基金的費用、收益及收益分配 32716.5 中國證券投資基金的產生與發展 329練習題 330第17章 投資績效衡量 33117.1 收益率衡量法 33117.1.1 收益率衡量法的概念及類型 33117.1.2 收益率衡量法的缺陷 33317.2 業績衡量的主要指標 33417.2.1 經風險調整的測度指標 334專欄17.1 案例分析 33917.2.2 績效衡量指標應注意的問題 34117.3 選股和擇時能力 34217.3.1 投資績效分解與證券選擇能力 34217.3.2 市場時機選擇 344練習題 346參考文獻 349 信息
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