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基金抱團(tuán)交易、尾部風(fēng)險與資產(chǎn)定價
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基金抱團(tuán)交易、尾部風(fēng)險與資產(chǎn)定價 版權(quán)信息
- ISBN：9787522026787
- 條形碼：9787522026787 ; 978-7-5220-2678-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
基金抱團(tuán)交易、尾部風(fēng)險與資產(chǎn)定價 內(nèi)容簡介
本書基于交互行為的視角，構(gòu)建基金“抱團(tuán)”的信息網(wǎng)絡(luò)，檢驗了基金“抱團(tuán)”交易行為對股價尾部風(fēng)險的影響以及影響機(jī)制，在理論上拓展了對機(jī)構(gòu)投資者社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)研究，為信息網(wǎng)絡(luò)與機(jī)構(gòu)投資者的交叉研究提供理論基礎(chǔ)，豐富了信息網(wǎng)絡(luò)對機(jī)構(gòu)投資者投資行為方面的相關(guān)文獻(xiàn)，在微觀層面，可以為2020 年以來機(jī)構(gòu)投資者抱團(tuán)取暖、股市兩極分化的現(xiàn)象，提供合理的解釋和依據(jù)；在監(jiān)管層面，本書的研究結(jié)論能夠為監(jiān)管層如何精準(zhǔn)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)投資者“抱團(tuán)”交易行為，防止出現(xiàn)極端尾部風(fēng)險，提供現(xiàn)實依據(jù)。本書實證檢驗了“左尾風(fēng)險異象”同樣存在于中國市場，并結(jié)合中國市場的特點，提出了行為金融學(xué)角度的解釋，有助于豐富國內(nèi)對資產(chǎn)定價異象和行為金融學(xué)的研究；在實踐層面，機(jī)構(gòu)投資者持股和分析師更多關(guān)注可以有效緩解“左
基金抱團(tuán)交易、尾部風(fēng)險與資產(chǎn)定價 目錄
目 錄
第１章 緒論１
１１ 研究背景１
１２ 研究內(nèi)容３
１３ 研究方法６
１４ 研究意義８
１５ 創(chuàng)新與不足９
第２章 文獻(xiàn)綜述１２
２１ 機(jī)構(gòu)投資者的信息網(wǎng)絡(luò)與抱團(tuán)交易行為１２
２２ 尾部風(fēng)險的度量１３
２３ 機(jī)構(gòu)投資者的信息網(wǎng)絡(luò)與尾部風(fēng)險１５
２４ 資產(chǎn)定價理論與因子研究１６
２５ 尾部風(fēng)險與資產(chǎn)定價２２
２６ 文獻(xiàn)評述２４
第３章 機(jī)構(gòu)投資者抱團(tuán)交易現(xiàn)象與信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建２７
３１ 機(jī)構(gòu)投資者抱團(tuán)交易現(xiàn)象２８
３２ 基金經(jīng)理抱團(tuán)交易行為與特征３１
３３ 基金抱團(tuán)持股交易特征３７
３４ 信息網(wǎng)絡(luò)理論基礎(chǔ)４１
３５ 基金抱團(tuán)持股的信息網(wǎng)絡(luò)４５
３６ 本章小結(jié)４８
第４章 基金抱團(tuán)交易的信息網(wǎng)絡(luò)對股價尾部風(fēng)險影響研究４９
４１ 研究背景４９
４２ 文獻(xiàn)回顧與研究假說５２
４３ 研究設(shè)計５７
４４ 實證結(jié)果分析６４
４５ 本章小結(jié)８０
第５章 影響機(jī)制分析８１
５１ 信息傳遞效率的影響機(jī)制８１
５２ 持股穩(wěn)定性的影響機(jī)制８３
５３ 信息網(wǎng)絡(luò)位置的影響８５
５４ 企業(yè)性質(zhì)的影響８８
５５ 本章小結(jié)９０
第６章 中國Ａ股市場中左尾風(fēng)險異象存在性研究９２
６１ 研究背景９２
６３ 實證結(jié)果分析１０４
６４ 穩(wěn)健性檢驗１２３
６５ 本章小結(jié)１２８
第７章 左尾動量來源的機(jī)制分析１３０
７１ ＤｅｌｔａＣＶａＲ分析１３１
７２ 機(jī)構(gòu)投資者持股（ＩＮＳＴ）的影響１３３
７３ 分析師關(guān)注度（ＡＮＡＬＹ）的影響１３８
７４ 股價同步性（ＳＹＮ）的影響１４２
７５ 投資者情緒的影響１４７
７６ 套利限制的影響１４９
７７ 本章小結(jié)１５３
第８章 左尾動量與右尾反轉(zhuǎn)：基于交易的視角１５５
８１ 研究背景１５５
８２ 數(shù)據(jù)與變量１５７
８３ 實證分析１６２
８４ 本章小結(jié)１６８
第９章 研究結(jié)論１７０
參考文獻(xiàn)１７４
后記１９０
展開全部
基金抱團(tuán)交易、尾部風(fēng)險與資產(chǎn)定價 作者簡介
鄧鳴茂，上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院投資系教師，碩士生導(dǎo)師，金融數(shù)學(xué)與金融工程博士，主要從事資產(chǎn)定價與量化投資的研究。主持國家社會科學(xué)基金一般項目1項、教育BU人文社會科學(xué)研究基金項目1項、上海市科學(xué)技術(shù)委員會“科技創(chuàng)新行動計劃”軟科學(xué)項目1項，參與多項國家級與省部級課題。近年來在《管理世界》、《山東大學(xué)學(xué)報（哲社版）》、《上海財經(jīng)大學(xué)學(xué)報》、《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究》、《審計與經(jīng)濟(jì)研究》、
《證券市場導(dǎo)報》、《經(jīng)濟(jì)管理》、《南開經(jīng)濟(jì)研究》、《管理科學(xué)》、Applied Economics Letters 等期刊發(fā)表論文數(shù)10篇。
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