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大數(shù)據(jù)金融實證研究方法與STATA應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN：9787313299659
- 條形碼：9787313299659 ; 978-7-313-29965-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
大數(shù)據(jù)金融實證研究方法與STATA應(yīng)用 內(nèi)容簡介
本書的主題是如何對于借助STATA統(tǒng)計軟件對于金融大數(shù)據(jù)進行量化分析并進行因果關(guān)系的推斷。本書內(nèi)容范圍包括基本實證計量工具、經(jīng)濟變量因果關(guān)系分析的方法論以及金融實證研究從數(shù)據(jù)收集到研究分析結(jié)論的全過程和全周期的展示。本書具有理論與實例并重的類型特點。對于每一個金融實證分析工具，本書都配有基于真實金融數(shù)據(jù)的分析實例以及STATA程序代碼，使得讀者可以加深對理論的理解，并快速上手掌握分析技巧。本書讀者對象廣泛，適合有一定數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)的金融和財務(wù)管理專業(yè)本科以及研究生閱讀，同時金融分析從業(yè)人員也可從本書中獲得大數(shù)據(jù)量化分析的知識和研究經(jīng)驗。
大數(shù)據(jù)金融實證研究方法與STATA應(yīng)用 目錄
第1章 簡單回歸模型
1.1簡介
1.2作為描述性統(tǒng)計的*小二乘法
1.3回歸方程的性質(zhì)
1.4擬合優(yōu)度R?
1.5模型假設(shè)
1.6*小二乘法LS的估計
1.7統(tǒng)計推斷
1.8Stata 代碼示例
第2章 多元線性回歸模型
2.1簡介
2.2模型假設(shè)
12.3*小二乘法
2.4·高斯-馬爾可夫定理
2.5用估計S?估計δ?
2.6*小二乘LS的性質(zhì)
2.7*小二乘LS的幾何解釋
12.8分部回歸
2.9Stata 代碼示例
第3章 回歸模型檢驗與統(tǒng)計推斷
3.1簡介
3.2擬合優(yōu)度R的討論
3.3t檢驗和置信區(qū)間
3.4系數(shù)線性組合的置信區(qū)間和檢驗
……
展開全部
大數(shù)據(jù)金融實證研究方法與STATA應(yīng)用 作者簡介
張健，男，1984年出生，現(xiàn)擔任上海外國語大學 工商管理學院教授、博士生導(dǎo)師，上外志遠 學者，人工智能與計算金融研究所所長、金融科技與公司財務(wù)系主任、學術(shù)帶頭人，研究成果已在SSCI 期刊發(fā)表論文20余篇。
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