掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
理解期貨市場 版權信息
- ISBN：9787522021683
- 條形碼：9787522021683 ; 978-7-5220-2168-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
理解期貨市場 本書特色
《理解期貨市場》（第六版）對全球不同類型的期貨市場進行了全景式深入剖析，包含期貨市場如何運行的制度性知識、期貨市場如何定價的理論性知識以及企業如何運用這些期貨工具的實用性知識，內容豐富而精煉。該書有助于我國期貨從業者從理論和實踐兩個維度更加深刻地理解期貨市場，促進企業提高風險管理水平。
理解期貨市場 內容簡介
《理解期貨市場》（第六版）詳細介紹了全球不同類型期貨市場的基本架構和運行機制，全面講述期貨市場運作制度、期貨產品定價的理論及在實踐中的應用，涵蓋了期貨行業存在的問題和政府監管的作用。這本書一方面以盡可能通俗的方式涵蓋行業近期新發展，同時也提供了理解期貨市場較好的廣度和深度。對讀者的數學要求是適度的，但包含了足夠的數學細節，以確保對定價原則的深刻理解。
理解期貨市場 目錄
目 錄
第１章 期貨市場：入門１
１.１ 概述１
１.２ 遠期合約交易的起源１
１.３ 遠期市場與期貨市場的比較３
１.４ 交易所和期貨合約類型２０
１.５ 期貨市場的作用２６
１.６ 期貨市場的監管２９
１.７ 商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ） ３４
１.８ 近期監管措施３７
１.９ 期貨交易相關稅收３９
１.１０ 小結４１
１.１１ 習題４２
１.１２ 尾注４２
第２章 期貨市場：進階４７
２.１ 概述４７
２.２ 保證金：近距離觀察４８
２.３ 期貨頭寸組合的保證金４８
２.４ 市場間交叉保證金５０
２.５ 標準投資組合風險分析（ＳＰＡＮ）保證金系統５２
２.６ 在險價值（ＶＡＲ） ５３
２.７ 交易所競爭５５
２.８ 合約創新與成功５９
２.９ 經紀商、顧問和商品基金經理６２
２.１０ 期貨市場國際化６７
２.１１ 期貨交易電子化７０
２.１２ 期貨行業當前問題７４
２.１３ 市場操縱８３
２.１４ 小結９１
２.１５ 習題９１
２.１６ 尾注９３
第３章 期貨價格９８
３.１ 概述９８
３.２ 查閱期貨價格９９
３.３ 基差與價差１０５
３.４ 期貨價格模型１１１
３.５ 期貨價格與預期１３１
３.６ 期貨價格與風險厭惡１３３
３.７ 期貨價格的特征１３９
３.８ 小結１４７
３.９ 習題１４８
３.１０ 尾注１５０
第４章 利用期貨市場１５３
４.１ 概述１５３
４.２ 價格發現１５４
４.３ 投機１５９
４.４ 投機利潤１６９
４.５ 套期保值１７６
４.６ 小結１９１
４.７ 習題１９２
４.８ 尾注１９３
第５章 農業、能源和金屬期貨合約１９８
５.１ 概述１９８
５.２ 商品特征１９８
５.３ 完全持有成本市場———貴金屬２０１
５.４ 季節性生產商品２０６
５.５ 季節性消費商品２１５
５.６ 不耐儲存的商品２１６
５.７ 牛市和熊市商品內價差２１７
５.８ 商品間價差關系２１９
５.９ 飼養牛和活牛２２７
５.１０ 套期保值２３２
５.１１ 小結２４０
５.１２ 習題２４１
５.１３ 尾注２４３
第６章 債券入門２４５
６.１ 概述２４５
６.２ 收益率的概念２４５
６.３ 債券價格變化２５１
６.４ 凸性２５５
６.５ 利率期限結構２５６
６.６ 期限結構理論２５９
６.７ 債券投資組合的期限策略２６５
６.８ 投資組合免疫技術２６７
６.９ 小結２７２
６.１０ 習題２７３
６.１１ 尾注２７４
第７章 利率期貨：入門２７６
７.１ 概述２７６
７.２ 短期利率期貨２７６
７.３ 長期利率期貨２８５
７.４ 利率期貨合約定價２９４
７.５ 利率期貨投機３０４
７.６ 利率期貨套期保值３０８
７.７ 小結３１４
７.８ 習題３１５
７.９ 尾注３１７
第８章 利率期貨：進階３１９
８.１ 概述３１９
８.２ 長期國債期貨合約詳述３１９
８.３ 長期國債期貨中的賣方選擇權３３０
８.４ 利率期貨市場效率３３５
８.５ 應用：歐洲美元和短期國債期貨３４２
８.６ 長期資本管理公司３７０
８.７ 小結３７２
８.８ 習題３７４
８.９ 尾注３７６
第９章 證券期貨產品：入門３７９
９.１ 概述３７９
９.２ 指數３８０
９.３ 股指期貨合約３８４
９.４ 股指期貨價格３８７
９.５ 指數套利和程序化交易３９２
９.６ 股指期貨投機３９７
９.７ 個股期貨４００
９.８ 小結４０５
９.９ 習題４０６
９.１０ 尾注４０８
第１０章 證券期貨產品：進階４１０
１０.１ 概述４１０
１０.２ 股指期貨價格４１０
１０.３ 現實世界的程序化交易４１５
１０.４ 股指期貨套期保值４２０
１０.５ 資產配置４２６
１０.６ 股指期貨在對沖基金中的應用４２８
１０.７ 投資組合保險４３０
１０.８ 指數期貨與股市波動４３３
１０.９ 指數期貨與股市暴跌４３６
１０.１０ 小結４４１
１０.１１ 習題４４２
１０.１２ 尾注４４４
第１１章 外匯期貨４４７
１１.１ 概述４４７
１１.２ 報價４４７
１１.３ 地理套利和交叉匯率套利４４９
１１.４ 遠期和期貨市場特征４５２
１１.５ 歐洲貨幣聯盟４５５
１１.６ 外匯匯率的決定因素４５６
１１.７ 外匯遠期和期貨價格４５８
１１.８ 更多期貨價格平價關系４５９
１１.９ 外匯預測的準確性４６６
１１.１０ 外匯期貨市場的效率４６８
１１.１１ 外匯期貨投機４６９
１１.１２ 外匯期貨套期保值４７３
１１.１３ 小結４７７
１１.１４ 習題４７８
１１.１５ 尾注４８１
第１２章 期權入門４８３
１２.１ 概述４８３
１２.２ 期權和期權市場４８４
１２.３ 期權定價４８９
１２.４ 期權定價模型５０１
１２.５ 期權投機５０６
１２.６ 期權套期保值５０８
１２.７ 小結５１０
１２.８ 習題５１０
１２.９ 尾注５１１
第１３章 期貨期權５１３
１３.１ 概述５１３
１３.２ 現貨期權與期貨期權的特征５１３
１３.３ 期貨期權市場５１５
１３.４ 期貨期權定價５１７
１３.５ 現貨期權與期貨期權之間的價格關系５２５
１３.６ 期貨期權的買賣權平價關系５２８
１３.７ 期貨期權與合成期貨５３０
１３.８ 利用期貨期權進行風險管理５３１
１３.９ 為什么是期貨期權５４１
１３.１０ 小結５４３
１３.１１ 習題５４３
１３.１２ 尾注５４４
附錄Ａ 期貨交易所和清算所核心原則５４６
附錄Ｂ 衍生工具會計準則摘要５４９
附錄Ｃ 凈資本排名前４０的期貨經紀商（２００４年６月３０日） ５５５
附錄Ｄ 標準正態隨機變量的累積分布函數５５７
參考文獻５５８
后記５９５
展開全部
理解期貨市場 作者簡介
羅伯特·W.科爾布（Robert W.Kolb），美國科羅拉多大學金融學教授，出版有十幾本關于金融和投資的書，在讀者中廣受好評。多年來致力于寫作和研究，尤其專注于期貨市場、投資風險和債券投資組合管理領域，曾在佛羅里達大學、埃默里大學和邁阿密大學等多所大學出任金融學教授。 詹姆斯·A.奧道達爾（James A.Overdahl），華盛頓特區商品期貨交易委員會首席經濟學家，曾在美國貨幣監理署風險分析部門和證券交易委員會擔任高級職務，曾任喬治城大學、弗吉尼亞理工學院、喬治梅森大學和約翰斯·霍普金斯大學的商科兼職教授，在期貨和證券監管方面具有豐富的實踐經驗。
書友推薦
- >
二體千字文
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
- >
自卑與超越
- >
小考拉的故事-套裝共3冊
- >
月亮與六便士
- >
經典常談
- >
伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本
- >
羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝
本類暢銷
