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期權定價及其應用研究

包郵 期權定價及其應用研究

作者:彭斌著
出版社:北京交通大學出版社出版時間:2023-10-01
開本: 24cm 頁數: 221頁
本類榜單:社會科學銷量榜
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期權定價及其應用研究 版權信息

  • ISBN:9787512134751
  • 條形碼:9787512134751 ; 978-7-5121-3475-1
  • 裝幀:平裝-膠訂
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

期權定價及其應用研究 內容簡介

本書致力于期權定價與應用有關問題的研究,全書共11章,主要內容包括:緒論,支付股利的跳躍擴散過程下美式看漲期權定價,跳躍擴散過程下百慕大互換期權定價,跳分形過程下延遲期權定價研究,冪型奇異期權定價研究,路徑依賴型期權及其衍生產品定價研究;不變方差彈性模型中奇異期權定價研究,基于模糊期權方法的IT企業戰略投資決策研究,移動通信創新技術研發投資的復合評價研究;期權定價理論在現代企業管理中的應用研究,結論與展望。

期權定價及其應用研究 目錄

1緒論 1.1金融衍生產品市場及期權 1.2期權定價理論研究的歷史和現狀 1.2.1早期的期權定價理論研究 1.2.2布萊克一-舒爾斯期權定價模型 1.2.3期權定價理論研究的現狀 1.3期權定價理論研究的重要意義 1.4本書的目標、結果及結構安排 2支付股利的跳躍擴散過程下美式看漲期權定價2.1引言... 2.2股票價格行為模型.. 2.3支付股利的美式看漲期權定價, 2.4算例分析? 2.5結束語 2.6附錄外推加速法求解式(2-20) 中序列極限3跳躍擴散過程下百慕大互換期權定價 3.1引言 3.2經濟模型 3.3百慕大互換期權定價公式 3.4算例分析 3.5本章小結 4跳分形過程下延遲期權定價研究 4.1引言。 4.2評估框架, 4.3延遲期權定價公式推導 4.4算例分析? 4.5本章小結.. 5冪型奇異期權定價研究 5.1引言。 5.2冪型選擇期權定價. 5.2.1標的資產行為模型 5.2.2定價結果 5.3冪型亞式期權定價 5.3.1估值模型, 5.3.2冪型幾何平均亞式期權解析定價公式5.3.3冪型算術平均亞式期權模擬價格5.4本章小結 6路徑依賴型期權及其衍生產品定價研究6.1雙重障礙期權定價 6.1.1單個吸收障礙移動的反射原理6.1.2離散價格確定的Boyle - Lau方法6.1.3兩吸收障礙移動的反射原理6.1.4推廣Boyle - Lau方法獲得定價結果 …… 10.4.2運用灰色評測方法計量技術管理型人力資本 發揮的效率.... 10.4.3實例分析.... 10.5基于貝葉斯定理的新技術項目期權評價模型研究10.5.1建模的基本思路和前提 10.5.2建模的主要步驟 10.5.3實例分析 10.6基于遺傳算法的創業投資期權評價模型 10.6.1創業投資的期權評價。 10.6.2基于遺傳算法的創業投資期權評價模型 10.7本章小結. 11結論與展望. 參考文獻
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期權定價及其應用研究 作者簡介

彭斌,管理學博士、博士后,北京建筑大學副教授、研究生導師、財務管理研究中心主任、財務管理教學團隊負責人。主要研究領域包括期權定價與公司理財、智能財務、財務與稅收、環境會計、涉外財務與會計、上市公司股權治理等。迄今以首作者在SCI、SSCI、EI、CSSCI、CSCD核心期刊發表學術論文30余篇;主持并完成了國家自然科學基金項目、中國博士后特別資助項目、北京市青年英才計劃項目;在清華大學出版社出版學術專著兩部;主編《企業財務管理》和《工程財務管理》等教材:指導學生獲北京市大學生科技立項三項,榮獲北京高校ERP管理會計大賽優秀指導教師、畢業論文優秀指導教師、北京泛雅信息化教學大賽特等獎及明星教師等稱號。

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