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不確定性沖擊對金融資產價格的影響機制研究;基于股票市場的視角 版權信息
- ISBN：9787521848021
- 條形碼：9787521848021 ; 978-7-5218-4802-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
不確定性沖擊對金融資產價格的影響機制研究;基于股票市場的視角 內容簡介
經濟不確定性涵蓋更多的定價信息，不僅包括宏觀經濟和金融市場基本面、經濟政策、企業運行等，還包含經濟學家或投資者對未來預期的不確定性，其復雜且全面的經濟學內涵使其成為一種強力的資產定價因子。通過對已有研究的梳理和總結可以發現，不確定性與資產定價的關系研究有待深入。考慮到不確定性與資產定價的研究近年來逐漸開展，仍有諸多的新領域需要探索，因此本書嘗試從多個角度對不確定性與資產價格的動態關系進行分析和檢驗。本書應用代表性市場的股票市場數據，基于多種計量經濟學模型方法，從預測性、溢出性和非線性角度，全面系統的探究不確定性沖擊與金融資產價格之間的關系。
不確定性沖擊對金融資產價格的影響機制研究;基于股票市場的視角 目錄
第1章引言/1
1.1研究背景與意義/1
1.2 基本概念界定/4
1.3 研究內容/5
1.4 主要創新與不足之處/7
第2章 文獻綜述/9
2.1資產定價理論綜述/9
2.2不確定性研究綜述/22
2.3 不確定性與資產定價研究綜述/27
2.4 本章小結/30
第3章:不確定性對資產價格影響的理論基礎/32
3.1 不確定性指標分類及其經濟學含義/32
3.2 廣義經濟不確定性對資產收益的影響機制/36
3.3 有限關注不確定性對資產收益的影響機制/41
3.4 基于不確定性背景的資產價格波動反周期特征/43
3.5 本章小結/45
第4章 有限關注不確定性及股市收益預測分析/46
4.1 有限關注不確定性指標構建與數據描述/46
4.2 有限關注不確定性與股市收益關系的格蘭杰因果檢驗/49
4.3 有限關注不確定性對股市收益影響的方向與規模/52
4.4 有限關注不確定性對股市收益影響的非對稱效應/57
4.5 有限關注不確定性對股市收益的樣本外預測分析/62
4.6本章小結/69
第5章不確定性對股票市場波動的溢出效應:美國視角/70
5.1 不確定性作為波動溢出渠道的理論分析/70
5.2 兩因素GARCH-MIDAS 模型/72
5.3 數據來源與描述性統計/73
5.4 美國EPU溢出與股票市場波動/75
5.5 美國 NVIX溢出對股票市場波動/77
5.6子樣本分析與穩健性檢驗/79
5.7 本章小結/80
第6章不確定性對股票市場波動的溢出效應:中國視角/82
6.1 變量選擇方法綜述/82
6.2
GARCH-MIDAS-VS模型構建與估計/84
6.3 數據來源與描述性統計/87
6.4基于GARCH-MIDAS-VS的實證分析/90
6.5基于中國視角的不確定性溢出效應的擴展分析/95
6.6 本章小結/98
第7章關于不確定性對股票市場波動溢出效應的新方法/100
7.1 研究背景/100
7.2 基于 LASSO的多變量混頻GARCH模型設定/102
7.3 數值優化算法與數值模擬/107
7.4 實證應用/113
7.5 本章小結/117
第8章不確定性與股票市場的非線性關聯/118
8.1 非線性格蘭杰因果關系檢驗/118
8.2 數據來源與描述性統計/120
8.3 不確定性與股票市場收益的非線性關系檢驗/124
……
第9章結論與展望/145
參考文獻/151
展開全部
不確定性沖擊對金融資產價格的影響機制研究;基于股票市場的視角 作者簡介
方彤，山東大學經濟學院副研究員。研究領域為實證金融。主要成果發表在《中國社會科學》《金融研究》和Journal of Empirical Finance等期刊。主持山東省自然科學基金等課題。
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