掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
量化實證分析在金融風險管理中的應用 版權信息
- ISBN：9787522013558
- 條形碼：9787522013558 ; 978-7-5220-1355-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化實證分析在金融風險管理中的應用 內容簡介
為了對熱點問題進一步拓寬和探討，中央財經大學 中國金融發展研究院今年再續金融風險管理問題研究。金融風險指的是與金融有關的風險，如信用風險，流動性風險，利率風險，匯率風險，操作風險，法律風險，通貨膨脹風險，政策風險，以及國家風險等。金融風險的爆發有可能對整個金融體系的穩健運行構成威脅，一旦發生系統性金融風險，金融體系運轉失靈，必然會導致全社會經濟秩序的混亂，引發嚴重的經濟衰退。 因此，如何及時發現，量化評估以及有效管理金融風險也成為投資者，金融機構，金融中介和監管當局亟待解決*重要問題之一。我們對這些風險的管理主要目的是創造持續穩定的生存環境，以*經濟的方法減少損失，保護社會公眾利益，維護金融體系的穩定和安全。我們借助現代金融經濟理論和計量經濟工具，對下列熱點問題進行實證研究，提出我們的看法和建議。本項目分十五個子課題進行研究。
量化實證分析在金融風險管理中的應用 目錄
目錄
**章 基于深度強化學習算法的股指期貨交易系統與實證 / 1
一、引言 / 1
二、理論模型 / 4
三、交易系統的設計 / 10
四、數據來源和實證結果 / 15
五、研究結論 / 22
第二章 銀行規模對上市公司經營業績的影響研究 / 29
一、 緒論 / 29
二、 理論分析與研究假設 / 32
三、 數據來源與樣本選擇 / 33
四、 研究設計 / 40
五、 實證結果與分析 / 42
六、 穩健性檢驗 / 54
七、 研究結論 / 58
第三章 公司治理與金融機構破產風險 / 63
一、引言 / 63
二、文獻綜述與研究假設 / 65
三、變量和數據 / 68
四、實證結果 / 74
五、總結及建議 / 79
第四章 企業社會責任披露與股票流動性風險 / 82
基于A 股市場上市公司的實證研究
一、文獻綜述和背景 / 85
二、模型和變量 / 88
三、數據 / 92
四、實證結果 / 99
五、穩健性檢驗 / 113
第五章 關于投資組合風險價值回溯檢驗的研究 / 123
一、引言 / 124
二、投資組合VaR 回測對估計風險具有穩健性: 一般理論 / 127
三、特定分布假設下的應用 / 132
四、應用 / 138
五、結論 / 139
第六章 非主流融資渠道對企業經營績效有多大影響? / 147
一、研究背景 / 148
二、融資方式的分類與其對企業經營績效的影響 / 149
三、數據的選取 / 154
四、實證分析 / 155
五、總結 / 166
第七章 外國投資者背景與公司風險管理決策 / 172
一、引言 / 172
二、理論假說 / 176
三、模型與數據 / 177
四、實證結果 / 182
五、穩健性檢驗 / 186
六、進一步研究 / 188
七、結論 / 191
第八章 因子投資以及公司債券收益橫截面變化 / 194
一、引言 / 194
二、文獻綜述 / 199
三、因子構建與檢驗模型 / 203
四、數據及描述性分析結果 / 209
五、實證結果 / 218
六、結論 / 227
第九章 中美貿易摩擦對供應商客戶關系的影響 / 234
基于中國上市公司的實證研究
一、引言 / 235
二、文獻綜述與研究假設 / 236
三、樣本選擇與研究設計 / 239
四、實證分析結果 / 243
五、穩健性檢驗 / 252
六、研究結論 / 266
第十章 被關注度與公司內部人交易 / 270
一、引言 / 270
二、數據與方法 / 272
三、結論 / 283
第十一章 中美貿易摩擦對中國股市的影響 / 286
一、引言 / 286
二、文獻綜述 / 288
三、方法和數據 / 290
四、實證結果與分析 / 297
五、結論 / 301
第十二章 商業信用融資和股價崩盤風險 / 304
一、 引言 / 304
二、 文獻綜述 / 306
三、 研究設計 / 308
四、實證結果 / 311
五、 影響機制分析 / 322
六、穩健性檢驗 / 328
七、結論 / 333
第十三章 “8·11 匯改” 前后在岸人民幣和香港離岸人民幣即期匯率市場
之間的互動及在岸人民幣成交量作用的研究 / 336
一、文獻綜述 / 338
二、在岸人民幣和香港離岸人民幣即期匯率市場之間的互動研究 / 339
三、在岸人民幣成交量作用的研究 / 343
四、結論和啟示 / 352
第十四章 城投債錯配與政府隱性債務風險管理 / 354
一、引言 / 354
二、回歸部分 / 357
三、結論 / 363
第十五章 金融壓力對基金收益的影響 / 367
一個更適合中國公募基金的定價因子
一、引言 / 368
二、文獻回顧與評述 / 371
三、數據與中國金融壓力度量 / 376
四、理論框架和假設假說 / 380
五、金融壓力對基金收益定價的實證 / 382
六、結論和政策建議 / 392
展開全部
量化實證分析在金融風險管理中的應用 作者簡介
中國金融發展研究院（Chinese Academy of Finance and Development）成立于2006年，是中央財經大學“經濟學與公共政策優勢學科創新平臺”的機構之一，是一個以在海外獲得博士學位的人員為主體、從事高端金融研究和人才培養的學術機構。研究院致力于把先進的研究方法，國際化的學術視野，嚴謹的研究風格應用于中國的金融和經濟學術研究。
書友推薦
- >
龍榆生：詞曲概論/大家小書
- >
名家帶你讀魯迅:故事新編
- >
上帝之肋:男人的真實旅程
- >
企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
名家帶你讀魯迅:朝花夕拾
- >
苦雨齋序跋文-周作人自編集
- >
推拿
本類暢銷
