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金融工程原理及應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN：9787566323132
- 條形碼：9787566323132 ; 978-7-5663-2313-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融工程原理及應(yīng)用 內(nèi)容簡介
本書系統(tǒng)地講授金融工程的相關(guān)概念、工具和原理, 以及應(yīng)用金融工程技術(shù)解決金融問題的方法和技巧。內(nèi)容包括: 金融工程引論 ; 結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品 ; 金融產(chǎn)品的定價(jià)原理等。
金融工程原理及應(yīng)用 目錄
**章 金融工程引論
**節(jié) 金融工程
第二節(jié) 金融工程案例
第三節(jié) 資金的時(shí)間價(jià)值
第四節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理與金融理論
第二章 結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品
**節(jié) 金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化技術(shù)
第二節(jié) 組合期權(quán)
第三節(jié) 案例分析
第四節(jié) 結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品
第三章 金融產(chǎn)品的定價(jià)原理
**節(jié) 金融產(chǎn)品的定價(jià)原則
第二節(jié) 二叉樹模型下歐式期權(quán)的無套利定價(jià)理論
第三節(jié) 歐式與美式期權(quán)兩步二叉樹模型
第四節(jié) 利用二叉樹模型為障礙期權(quán)、回望期權(quán)定價(jià)
第四章 遠(yuǎn)期合約
**節(jié) 遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
第二節(jié) 外匯遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)
第三節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議和綜合的遠(yuǎn)期外匯協(xié)議
第五章 期貨合約的定價(jià)和對沖
**節(jié) 商品期貨
第二節(jié) 股指期貨
第六章 利率期貨
**節(jié) 利率期貨的報(bào)價(jià)和對沖
第二節(jié) 短期利率期貨
第三節(jié) 長期國債利率期貨
第四節(jié) 久期
第七章 互換·
**節(jié) 互換簡介
第二節(jié) 互換交易的定價(jià)
第八章 期權(quán)
**節(jié) 期權(quán)價(jià)格的影響因素及上下限
第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格的特性
第三節(jié) 美式和歐式看漲看跌期權(quán)的關(guān)系
第九章 股票期權(quán)定價(jià)理論
**節(jié) Black-Scholes-Merton期權(quán)定價(jià)模型
第二節(jié) Monte Carlo模擬算法和方差縮減技術(shù)
第十章 希臘值和期權(quán)交易
**節(jié) Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho
第二節(jié) 重新回到BSM
第三節(jié) 期權(quán)交易盈利和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
第十一章 動態(tài)對沖
**節(jié) 動態(tài)對沖理論與實(shí)際
第二節(jié) 動態(tài)對沖方案
第三節(jié) 場外結(jié)構(gòu)：二值期權(quán)和障礙期權(quán)的動態(tài)對沖
第十二章 波動率
**節(jié) 波動率和隱含波動率
第二節(jié) 隱含波動率曲面和期權(quán)做市
第三節(jié) 隨機(jī)波動率模型
參考文獻(xiàn)
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金融工程原理及應(yīng)用 作者簡介
余湄，教授，博士生導(dǎo)師，管理學(xué)博士，2003年畢業(yè)于中國科學(xué)院數(shù)學(xué)研究院，主持國家自然科基金、教育部人文社科研究課題及北京市重大課題。在European Journal of Operational Research，F(xiàn)uzzy Optimization and Decision Making，Journal of Systems Science and Complexity，Annals of Operations Research，Journal of Global Optimization，Research in International Business and Finance，Soft Computing及《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》《管理評論》等國內(nèi)外重要期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇；出版專著4部；教材2部。目前的研究領(lǐng)域主要在投資組合，資產(chǎn)定價(jià)，外匯儲備管理，衍生品研究。主講“金融工程學(xué)”“金融經(jīng)濟(jì)學(xué)”等課程。獲校級教學(xué)名師、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、特殊貢獻(xiàn)獎。獲北京市教學(xué)成果二等獎，獲第四屆“智享杯”全國經(jīng)管類實(shí)驗(yàn)教學(xué)案例大賽特等獎，校級優(yōu)秀教學(xué)成果特等獎1項(xiàng)，一等獎1項(xiàng)，三等獎1項(xiàng)。 陳瀟祎競，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)士，芝加哥大學(xué)碩士。目前主要從事期權(quán)定價(jià)、交易和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)方面的教學(xué)與研究工作。
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