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西南財經大學中國金融研究中心金融安全系列叢書銀行系統性風險與逆周期宏觀審慎監管機制設計研究 版權信息
- ISBN：9787522007496
- 條形碼：9787522007496 ; 978-7-5220-0749-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
西南財經大學中國金融研究中心金融安全系列叢書銀行系統性風險與逆周期宏觀審慎監管機制設計研究 內容簡介
本書在準確評估我國金融系統性風險及關聯性的基礎上，發現金融體系的順周期性及金融體系的過度關聯(非利息收入與影子銀行)是當前誘發我國金融系統性風險的重要源頭。在此基礎上，本書重點分析了我國銀行業非利息收入和金融體系順周期性兩大關鍵問題。隨后，本書結合我國系統性風險生成機理，構建了逆周期宏觀審慎監管的目標、工具和傳導機制，并據此對其有效性進行了實證檢驗。很后，本書借鑒優選各國逆周期宏觀審慎監管經驗，提出了具體的政策建議。
西南財經大學中國金融研究中心金融安全系列叢書銀行系統性風險與逆周期宏觀審慎監管機制設計研究 目錄
緒論 1
0. 1 選題背景與意義 1
0. 2 關鍵概念界定 3
0. 3 研究思路與邏輯結構 5
0. 4 本書研究的不足之處 6
1. 我國金融系統性風險及其關聯性研究: 基于綜合性多部門工具分析 7
1. 1 引言 7
1. 2 文獻綜述 9
1. 2. 1 風險研究視角概述 9
1. 2. 2 風險度量方法研究 10
1. 2. 3 風險傳導機制研究 12
1. 2. 4 簡要評述 13
1. 3 我國各部門系統性風險生成機制研究 14
1. 3. 1 各部門系統性風險生成機制 14
1. 3. 2 各部門系統性風險傳導機制 20
1. 4 我國金融系統性風險及關聯性的實證分析 24
1. 4. 1 模型設定 24
1. 4. 2 各部門風險概率評估 32
1. 4. 3 系統性風險概率評估 36
1. 4. 4 系統性風險關聯性評估 38
1. 4. 5 我國經濟政策對系統性風險的效果評估 44
1. 5 主要結論與展望 48
2. 非利息收入對銀行系統性風險影響研究 50
2. 1 引言 50
2. 2 文獻綜述 53
2. 2. 1 非利息收入與商業銀行個體風險承擔 53
2. 2. 2 非利息收入與商業銀行系統性風險溢出效應 54
2. 2. 3 非利息收入對商業銀行系統性風險的影響 54
2. 2. 4 文獻評述 56
2. 3 理論機制與研究假設 56
2. 3. 1 非利息收入對商業銀行個體風險影響機制 56
2. 3. 2 非利息收入對商業銀行系統性風險溢出效應的影響機制 58
2. 3. 3 非利息收入對商業銀行系統性風險的影響機制 60
2. 4 非利息收入與商業銀行系統性風險的指標選取與測度 63
2. 4. 1 非利息業務收入指標構建 63
2. 4. 2 商業銀行系統性風險測度方法介紹 67
2. 4. 3 商業銀行系統性風險測度結果分析 69
2. 5 非利息收入對商業銀行系統性風險影響的實證分析 73
2. 5. 1 非利息收入對商業銀行個體風險承擔影響的實證分析 73
2. 5. 2 非利息收入對商業銀行系統性風險溢出效應影響的實證分析 82
2. 5. 3 非利息收入對商業銀行系統性風險影響的實證分析 91
2. 6 主要結論與展望 109
3. 我國銀行資本緩沖周期性及其內在形成機制檢驗 111
3. 1 銀行體系順周期性行為形成因素 111
3. 1. 1 資本監管制度順周期性 112
3. 1. 2 公允價值易引發順周期性 113
3. 1. 3 金融市場計量的順周期性 113
3. 1. 4 信貸行為順周期性 114
3. 1. 5 資本緩沖的周期性 114
3. 2 我國銀行資本緩沖調整行為分析和檢驗 115
3. 2. 1 我國銀行資本緩沖與經濟周期的總體情況 115
3. 2. 2 模型和變量設定 117
3. 2. 3 實證結果和分析 118
3. 3 我國銀行資本緩沖周期性內在形成機制實證分析 121
3. 3. 1 資本補充、 資產配置與銀行資本緩沖周期性檢驗 122
3. 3. 2 銀行平均風險權重與資本緩沖周期性檢驗 125
3. 4 本章小結 127
4. 逆周期宏觀審慎監管框架: 目標、工具及傳導機制 129
4. 1 逆周期宏觀審慎監管的內涵與目標 129
4. 2 逆周期宏觀審慎監管的中間目標: 基于 ROC 方法的早期預警 132
4. 2. 1 文獻回顧 132
4. 2. 2 模型設定 135
4. 2. 3 實證過程 139
4. 2. 4 實證結論 149
4. 3 逆周期宏觀審慎監管的工具集 150
4. 3. 1 逆周期宏觀審慎監管工具分類 150
4. 3. 2 逆周期宏觀審慎管理工具的發展趨勢 153
4. 4 逆周期宏觀審慎監管工具的傳導機制 154
4. 4. 1 收緊狀態下基于資本的宏觀審慎監管工具 155
4. 4. 2 收緊的基于流動性的宏觀審慎監管機制傳導渠道 157
4. 4. 3 基于資產方的宏觀審慎監管工具傳導渠道 158
4. 5 本章小結 160
5. 逆周期宏觀審慎監管工具的有效性檢驗 162
5. 1 引言 162
5. 2 文獻綜述 164
5. 2. 1 理論文獻 164
5. 2. 2 實證文獻 166
5. 2. 3 文獻述評 169
5. 3 實證過程與結果 170
5. 3. 1 模型和變量設定 170
5. 3. 2 實證結果和分析 172
5. 4 本章小結 177
6. 主要結論與政策建議 193
6. 1 主要結論 193
6. 2 國際社會宏觀審慎監管改革 197
6. 3 主要國家和地區逆周期宏觀審慎監管改革 200
6. 3. 1 美國 200
6. 3. 2 英國 201
6. 3. 3 歐盟 202
6. 3. 4 宏觀審慎監管的評價及其對我國的借鑒意義 203
6. 4 我國逆周期宏觀審慎監管框架 204
6. 4. 1 我國逆周期宏觀審慎監管改革 204
6. 4. 2 我國逆周期宏觀審慎監管存在的問題 207
6. 5 政策建議 208
附錄 212
參考文獻 219
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西南財經大學中國金融研究中心金融安全系列叢書銀行系統性風險與逆周期宏觀審慎監管機制設計研究 作者簡介
董青馬，金融學博士，西南財經大學副教授、碩士生導師。現任西南財經大學中國金融研究中心副主任。
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