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期貨英雄:藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽優(yōu)秀選手訪談錄2019:9 版權信息
- ISBN：9787502851781
- 條形碼：9787502851781 ; 978-7-5028-5178-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期貨英雄:藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽優(yōu)秀選手訪談錄2019:9 本書特色
歷屆期貨英雄寄語 林朝昱：十年彈指一揮間，藍海密劍已經(jīng)舉辦11年了，而我自己也在期貨市場摸爬滾打了十幾年。2019年是很艱難的一年，多數(shù)品種都錄得比較低的波動率，股指更是在4月份之后一直保持區(qū)間窄幅波動，這對趨勢跟蹤策略是極大的考驗。我本人也錄得繼2009年之后的又一年度虧損，對自己的交易理念、交易信心也是比較大的考驗。 經(jīng)常有人問我做期貨投資難嗎？難！比你優(yōu)秀的人比你還努力，你憑什么擠進“一賺二平七虧”中一賺二平的行列？期貨投資*難的是什么，是看到別人的股票連續(xù)漲停，你能夠一動不動，專心喝茶；面對別人翻番的凈值曲線，你能不為所動，堅守自己的交易系統(tǒng)。堅守與執(zhí)行才是期貨投資的難中之難。 *后，祝藍海密劍實盤大賽越辦越好！祝東航金融事業(yè)蒸蒸日上！ 周偉：歲月如梭，轉眼又是一年書寫《期貨英雄9》寄語的時候。2019年的市場跌宕起伏，各種意外如影隨形，大浪淘沙，優(yōu)勝劣汰，而藍海密劍則如那海中礁石，任憑潮起潮落，依舊巋然不動，它為交易者們提供了一個*好的舞臺，讓各路明星熠熠生輝，綻放光彩。 這是*壞的時代，同時也是*好的時代，新鮮血液不斷涌入，交易新星不斷涌現(xiàn)，希望中國期貨市場能夠更加繁榮，也希望每個人都能有所收獲。回首無悔，*后，祝藍海密劍越辦越好，《期貨英雄9》順利出版。 范敬智：過去的一年，金融市場動蕩多變，面對地緣政治及單邊貿易保護主義等議題主宰著的2019年金融市場波動，商品期貨及指數(shù)期貨都出現(xiàn)了不同的行情。 作為資深的期權期貨投資人，我分享一下何謂成功投資人的心得。市場上很多人都是以主觀交易為基礎，主觀交易出現(xiàn)往往是因投資者相信自己的分析及眼光，正因為市場上有很多這樣的投資者，交易順境時會出現(xiàn)很多期貨英雄。但逆境之時，*重要是檢討主觀意向是否正確，再配合調整投資策略去解決困局，成功的投資人能當機立斷調整策略，因此，我認為成功的投資人不在于他有多少回報，而在于心理上有承受市場逆境壓力的能力。 藍海密劍已經(jīng)舉辦了十一屆，很高興看見當中很多投資人的成功都是在于其出色的逆境承受能力。我期望能見證更多出色的選手出現(xiàn)，亦十分感謝《期貨英雄9》的編委們邀請本人撰寫心得。祝愿期貨英雄們來年繼續(xù)成功！ 劉衛(wèi)新：期貨市場就是一個江湖，你可以看到很多派系，也可以看到很多“武功”，你可以復制別人的“招式”，但終歸無法復制別人的性格和思維。在信息時代，大家都不缺操作技巧，缺的是自我定位。量體裁衣去完善符合自己性格的交易系統(tǒng)，這才是關鍵。 方杭瑞：藍海密劍是一個非常好的平臺，發(fā)掘了很多優(yōu)秀的投資人，也讓他們向市場傳遞了正能量，同投資者分享了他們的投資方法和心得。 說到投資，大家都知道，心態(tài)*重要，因為每個人都會遇到貪婪與恐懼。貪婪與恐懼會讓你的交易變形，從而執(zhí)行不了交易計劃，貪婪與恐懼會讓你患得患失，賺了，后悔倉位太輕；虧了，后悔倉位太重。所以要想有一個良好的心態(tài)，一定要解決好貪婪與恐懼的問題。 要想克服貪婪與恐懼，我們要做好資金管理——做*壞的打算，盡zui da的努力；做好風險與收益的平衡——風險與收益總是有一定的比例，不能只看到暴利，也要充分考慮暴利后面的風險；做好完善的交易計劃，深入思考交易過程當中可能出現(xiàn)的種種變化，這樣不僅能夠讓這筆交易很好地去執(zhí)行，還能讓這筆交易的盈利zui da化。 任何事情都有壞的一面，也都有好的一面，貪婪和恐懼也一樣。我們因為恐懼，所以始終對市場保持一份敬畏之心，做好充分的風險管理，做好止損，這樣就能確保我們不虧大錢；我們因為貪婪，所以我們要準確把握每一個機會，充分利用每一個機會，讓盈利zui da化。股市當中有一句很有名的諺語，也充分說明了貪婪與恐懼也是有好的一面的——在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼。 *后，祝愿有緣的投資人，能夠充分吸收期貨英雄們的投資方法及交易理念，也成為一名期貨英雄。 月季陽：期貨交易思想是道的精髓，好的指導思想一定能衍生出好的交易戰(zhàn)術，幫助你在市場中獲利生存。根據(jù)二八生存定律，無論科技與軟件如何發(fā)展，散戶永遠存在生存發(fā)展空間。 藍海密劍實盤大賽是期貨交易者的學習交流平臺，比賽時間跨度長，更像期貨馬拉松實盤賽，能體現(xiàn)交易者的持久耐力，同時注重期貨交易新星的發(fā)掘與培養(yǎng)，值得更多的期貨衍生品交易者參與進來。 祝愿《期貨英雄》系列叢書越來越好！ 王東海：不知不覺從我接受“期貨英雄8”專訪至今馬上一年了，翻開自己的訪談錄，事實證明我是對的——在這一年的時間里，橡膠指數(shù)漲了13%左右，滬銀漲了15%左右，棕櫚漲了30%多，豆油漲了20%多，上證指數(shù)漲了接近20%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是漲幅高達40%，無一下跌。 當然，我也用自己的實際行動取得了不錯的收益，雖然期間因為種種因素導致自己身不由己，但全年整體而言，還是發(fā)揮得非常不錯。2019年如果說是一個小年的話，我相信2020年很可能是一個大年。究竟是不是，就讓未來的市場來驗證吧！ 不知不覺，藍海密劍實盤大賽已經(jīng)舉辦了十一個年頭，而自己來到這里也僅僅三年有余，非常希望東航金融能長期把大賽舉辦下去，大膽創(chuàng)新，不走尋常。 尹小波：《期貨英雄9》出版在即，借此機會，我對在2019年市場征戰(zhàn)中取得輝煌戰(zhàn)績的各位英雄表示衷心的祝賀。在投機的世界里，艱難總會在明天，只有那些具備頑強意志和不屈精神的人才能夠堅持到*后并取得成功。我相信市場中每一個經(jīng)歷過艱苦卓絕努力的人都能夠取得高額的回報。登上*險峻的山峰，才能看到世間絕美的風景，人生和交易都是如此。*后，我作一首五言絕句與諸君共勉：藍海風云起，千帆逐浪波。英雄刀劍在，一嘯動山河。 卓麗科：搭乘東航的航班和大家一起尋期貨夢已經(jīng)十一個年頭了，期間雖有顛簸，但期友們一起歡笑、煩惱，共同為期貨夢奮斗的日子無比幸福、溫暖，并讓我獲益良多。 東航超前、創(chuàng)新的思維見證并引領了中國期貨市場的飛速發(fā)展，而我們更得益于這個成功的金融平臺。感謝東航，新的期貨征程，我們還將和你在一起，因為看到你，我們就會看到中國金融美好的未來。 王卿：連續(xù)盈利六載之際，也是新征程的開端。2019年我的zui da感悟是：少即是多，與其力爭覆蓋全品種，不如專注于少數(shù)價格波動更大、趨勢性更強的品種。 多策略始終是必要的，如不日益精進，便無法知悉市場的變化。 在此，預祝藍海密劍越辦越好！第十二屆比賽盛大開幕！
期貨英雄:藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽優(yōu)秀選手訪談錄2019:9 內容簡介
運籌多空策略 捍衛(wèi)金融疆土。 一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭已經(jīng)打響！ 誰將成為*后的王者？ 誰能捍衛(wèi)中國的金融疆土？ 本書是對2019年藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽中優(yōu)秀選手的訪談錄。采用訪談形式，對18位獲獎者進行采訪，每位受訪者回答20個左右問題，分別講述了自己從事期貨交易的經(jīng)歷、自己對期貨的理解、以及在期貨交易中尤其是期貨大賽中獲得高盈利所用的方法、技巧等。
期貨英雄:藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽優(yōu)秀選手訪談錄2019:9 目錄
序1
歷屆期貨英雄寄語1
張恒梁：行情面前，你是做一只“病貓”還是一只“猛虎”1
陸權：一旦基本面平衡被打破，重倉入場！9
李英南：期貨交易——真正意義上的“一將功成萬骨枯”17
王琦：專注量化交易，不想做“明星”，只想做“壽星”27
張毅：進入這個市場，我就是來投機的！37
芷瀚資產李棟：堅持穿越周期的絕對收益量化CTA策略45
宣以麟：風控是我資金翻倍增長的關鍵！61
孫輝：“截斷虧損，讓利潤奔跑”正是大多數(shù)人虧錢的原因！69
金森波：*主要的就是要敬畏這個市場79
雷百亮：中國證券市場真正的牛市才剛剛開始87
由勢投資胡珍珠：你盈利的時候就是在順勢，你虧損的時候就是在逆勢95
張金光：投資是一場修行，苦難和折磨會轉化為機遇和財富105
劉錫斌：連續(xù)10年穩(wěn)定盈利——我們將在量化CTA領域中做到極致！113
紅妤：生活不只有期貨交易，幸福也不只關乎金錢123
葉海兵：兵貴神速，謀定而后動131
藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽1～11屆獲獎名單137
藍海密劍 2020中國私募基金創(chuàng)富榜參賽規(guī)則及相關說明189
展開全部
期貨英雄:藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽優(yōu)秀選手訪談錄2019:9 節(jié)選
《期貨英雄9：藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽優(yōu)秀選手訪談錄2019 舵手證券圖書》： 李棟：人工智能就是說利用機器來模擬、延伸和擴展人的智能的技術，金融上包括機器學習和算法交易等應用，這也代表著時代發(fā)展的潮流，我們也要順勢而為。但金融市場*終還是人參與的市場，只是工具不同了，從17世紀初阿姆斯特丹交易所成立到現(xiàn)在，永恒不變的本質就是買多了就漲，賣多了就跌，不管是通過程序還是人來交易，背后人類的群體行為具有非線性的羊群效應，人工智能的背后仍然是人，交易算法也都是設計出來的，信號也會發(fā)生疊加和踩踏，宏觀環(huán)境和主觀選擇仍然不可避免對市場的波動產生影響，這是金融市場不可控的部分。人工智能是一個工具，可以大幅提升我們分析處理數(shù)據(jù)的效率，在數(shù)據(jù)處理和交易效率上有很大的幫助，可以盡*大的可能來模擬人類的思維和行為方式，但目前并不能完全替代人類的智能。金融市場畢竟不是確定性規(guī)律的競技游戲，量化資金占比也只是部分，世界充滿了不確定性，策略的邏輯是非常重要的，不管用什么工具都要求能夠理解盈利的本質。值得注意的是有些披著高大上外衣的策略實際上仍然是一些傳統(tǒng)交易模式，這樣的例子很多，仿佛投資人聽不懂的策略就是高大上的好策略，*后還是要被打回原形。創(chuàng)新領域是非常高精尖的前沿，不是普通水平的一般機構可以游刃有余掌握的，不能為了蹭個熱點沾了一點邊就貼上高精尖的標簽，我們還是應該更加嚴肅地對待新的領域比較好。創(chuàng)新是引領發(fā)展的**動力，努力做好研究對主策略也會觸類旁通，未來擴容也才可能會有機會。芷瀚的策略團隊一直致力于開發(fā)相關性較低的輔助策略，對新的潮流要去順應才能發(fā)展和存活下來，我們的團隊有海外和國內頂級名校的優(yōu)秀策略研發(fā)人員，高頻、套利矩陣乃至機器學習都有涉及，但這些策略未必會上實盤，通過實盤可靠性驗證非常關鍵，清楚我們自己的能力邊界也很重要。 問題16：在股指期權擴容后，私募機構也進入備戰(zhàn)狀態(tài)，芷瀚資產是否有做好準備？ 李棟：期權策略一直是芷瀚輔助策略當中的重要組成部分，目前商品期權的成交量較小，指數(shù)期權的流動性就顯示出其吸引力。過去期權品種數(shù)量較少，對于我們多因子體系來說吸引力較小，占個零頭卻要花費同樣的精力去維護策略的邊際效用較低。隨著金融期權和商品期權品種的逐步推出，配置的意義在增強，我們也會加大這方面的配置。 問題17：除了股指期權，國內商品期權也大擴容，芷瀚資產是否會參與商品期權？ 李棟：芷瀚一直在參與商品期權，主要涉及幾個策略，一方面結合底倉的套保策略，另外主要是涉及波動率的策略，同時還有一些期權套利和時間價值策略。我們一直在參與海外市場期權交易，成熟市場的流動性和品種豐富度非常好，上半年我們配置了NYMEX天然氣寬跨式期權組合，單因子回報率非常高，達到了幾百倍。隨著國內市場的發(fā)展，期權一定是我們重點配置的品種，整個體系也會也更加立體，我們也一直在挖掘相關性較低的因子，目前主要的問題就是商品期權的流動性有待提升，相信這個在不久的將來會得到改善。 問題18：從金融期權、商品期權的擴容也可以看出金融市場將越來越開放，就您看來，金融開放對國內私募的沖擊會不會很大？國內私募機構跟海外私募將如何同臺競爭？‘ 李棟：沖擊肯定是大的，海外金融市場發(fā)展這么多年，已經(jīng)實現(xiàn)了優(yōu)勝劣汰，存活下來的機構都是血雨腥風中搏殺出來的，能夠存活下來一定有其過人之處。國內私募畢竟比較年輕，同臺競爭段位差距肯定是有的，但我們也沒有必要恐慌，海外機構較大的優(yōu)勢集中在高頻領域，技術優(yōu)勢明顯才形成降維打擊，技術也是可擴散的，鯰魚效應加速國內私募的優(yōu)勝劣汰，無非就是加速了春秋戰(zhàn)國的歷史進程，更早地實現(xiàn)馬太效應。國內很多量化機構的創(chuàng)始人也都是從海外回來的，Millennium、Worldquant回來的優(yōu)秀人才帶來了很多先進的交易理念和技術，海外頂級機構這幾年也都進來了，策略的流動和競爭實際上已經(jīng)進行了很多年，也并沒有看到海外機構碾壓式的競爭優(yōu)勢。 ……
期貨英雄:藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽優(yōu)秀選手訪談錄2019:9 作者簡介
王亮亮 東航期貨有限責任公司副總經(jīng)理，藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開賽組委會秘書長，2004年進入期貨行業(yè)，多年致力于大宗商品期貨及金融衍生品交易行為分析和優(yōu)秀投顧業(yè)績科學評估與選拔。 沈 良 金融投資作家，七禾網(wǎng)創(chuàng)辦人，七禾新資產董事長，“復旦求是·東方經(jīng)濟學研究中心”秘書長，中期協(xié)金融科技委員會委員，七禾網(wǎng)(www.7hcn.com)研究所所長。 蘇州人，畢業(yè)于廈門大學，全球頂jian創(chuàng)意分享平臺www.topys.cn聯(lián)合創(chuàng)始人。 通過宏觀市場分析和微觀盤面分析，進行宏觀系統(tǒng)化交易和微觀系統(tǒng)化交易。主導運作基金產品20余個。通過客觀、全面、專業(yè)的基金和投顧評估體系，開展七禾基金獎和五星基金評選。創(chuàng)作或主編金融投資類書籍20余本。 劉健偉 七禾網(wǎng)(www.7hcn.com)研究中心總經(jīng)理，杭州人，南京大學金融學專業(yè)畢業(yè)，2008年進入期貨行業(yè)，致力于行業(yè)優(yōu)秀投顧的資源整合以及國內一流私募機構的跟蹤研究，成功完成優(yōu)秀期貨投顧專訪及私募機構走訪報道數(shù)十篇，并編撰對國內私募行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計頗具參考價值的《基金月報》系列。
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