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委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 版權信息
- ISBN：9787509663493
- 條形碼：9787509663493 ; 978-7-5096-6349-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 本書特色
投資主體機構化、委托投資組合管理成為現代金融資產管理的主要形式。委托投資組合管理合同、績效與資產價格的關系成為國際學術界研究的熱點內容之一，《委托投資組合管理合同、績效與資產價格研究》對此作了系統闡述。主要內容包括：①對委托投資組合管理的研究現狀進行綜述，分析了研究存在的問題；②研究VaR約束的委托投資組合管理合同；③基金績效評價理論與方法；④我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析；⑤基金績效與基金風險的關系研究；⑥基于委托代理理論的資產定價模型；⑦基于委托代理理論的資產定價模型的實證研究。
委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 內容簡介
投資主體機構化、委托投資組合管理成為現代金融資產管理的主要形式。委托投資組合管理合同、績效與資產價格的關系成為國際學術界研究的熱點內容之一，《委托投資組合管理合同、績效與資產價格研究》對此作了系統闡述。主要內容包括：①對委托投資組合管理的研究現狀進行綜述，分析了研究存在的問題；②研究VaR約束的委托投資組合管理合同；③基金績效評價理論與方法；④我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析；⑤基金績效與基金風險的關系研究；⑥基于委托代理理論的資產定價模型；⑦基于委托代理理論的資產定價模型的實證研究。
委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 目錄
1 緒論
1．1 引言
1．2 國內外研究現狀
2 VaR約束的委托投資組合管理激勵契約研究
2．1 引言
2．2 風險度量方法VaR
2．3 條件數學期望
2．4 相關假設
2．5 不存在風險約束時管理者*優努力水平
2．6 存在VaR約束時管理者效用函數
2．7 VaR約束對線性契約激勵的影響
2．8 本章小結
3 基金績效評價
3．1 基金績效評價方法
3．2 綜合績效評價模型
3．3 實證模型指標體系的設計
4 我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析
4．1 實證樣本的選取和數據來源
4．2 投入產出指標計算結果與分析
4．3 基金績效評價結果與分析
4．4 我國開放式證券投資基金績效持續性的實證分析
5 基金業績與基金風險的關系研究
5．1 引言
5．2 資產選擇模型
5．3 業績與風險關系
5．4 實證假設和數據
5．5 實證結果
5．6 本章小結
6 基于委托代理理論的資產定價模型
6．1 相關文獻綜述
6．2 模型假設
6．3 模型及其分析
6．4 與傳統CAPM模型的比較
7 基于委托代理的資產定價模型實證研究
7．1 數據
7．2 方法
7．3 獲取基準殘差
7．4 構造投資組合
7．5 模型檢驗
7．6 本章小結
參考文獻
1．1 引言
1．2 國內外研究現狀
2 VaR約束的委托投資組合管理激勵契約研究
2．1 引言
2．2 風險度量方法VaR
2．3 條件數學期望
2．4 相關假設
2．5 不存在風險約束時管理者*優努力水平
2．6 存在VaR約束時管理者效用函數
2．7 VaR約束對線性契約激勵的影響
2．8 本章小結
3 基金績效評價
3．1 基金績效評價方法
3．2 綜合績效評價模型
3．3 實證模型指標體系的設計
4 我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析
4．1 實證樣本的選取和數據來源
4．2 投入產出指標計算結果與分析
4．3 基金績效評價結果與分析
4．4 我國開放式證券投資基金績效持續性的實證分析
5 基金業績與基金風險的關系研究
5．1 引言
5．2 資產選擇模型
5．3 業績與風險關系
5．4 實證假設和數據
5．5 實證結果
5．6 本章小結
6 基于委托代理理論的資產定價模型
6．1 相關文獻綜述
6．2 模型假設
6．3 模型及其分析
6．4 與傳統CAPM模型的比較
7 基于委托代理的資產定價模型實證研究
7．1 數據
7．2 方法
7．3 獲取基準殘差
7．4 構造投資組合
7．5 模型檢驗
7．6 本章小結
參考文獻
展開全部
委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 作者簡介
盛積良，博士，教授，博士生導師。主要研究領域：金融工程與風險管理。在國際期刊Joumal of Business and Economics Statistics. Applied Econormic Economic Modelling等和國家自然科學基金委管理學部重要期刊《系統工程理論與實踐》《系統工程學報》《管理工程學報》等及重要國際學術會議如EAF（北美西部金融年會）發表學術論文30余篇，其中SSCI檢索論文8篇。主持國家自然科學基金2項（其中1項結題后評估為優）、教育部人文社科基金1項、中國博士后基金及省級基金項目8項。出版學術專著1部，獲江西省社會科學優秀成果獎二等獎1次。
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