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自回歸條件持久(ACD)模型及其應用研究 版權信息
- ISBN：9787562282693
- 條形碼：9787562282693 ; 978-7-5622-8269-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
自回歸條件持久(ACD)模型及其應用研究 本書特色
全書既豐富了ACD模型理論研究結果，又擴展了模型的實際應用范圍，進而為此類模型的各種潛在應用提供有力的支撐。
自回歸條件持久(ACD)模型及其應用研究 內容簡介
全書分為理論部分和實際應用部分。在理論部分中首次提出了具有統一表達形式的兩類新ACD模型。通過利用這種統一表達式的特征, 對各種ACD模型高階矩存在的條件進行了系統的研究, 為模型后續應用研究提供理論基礎。在實際應用部分中, 首先構建算法徹底地解決了波動率非參數估計量的*優窗寬選擇問題 ; 然后利用恰當形式的ACD模型對波動率進行分析。全書既豐富了ACD模型理論研究結果, 又擴展了模型的實際應用范圍, 進而為此類模型的各種應用提供有力的支撐。
自回歸條件持久(ACD)模型及其應用研究 目錄
**篇 理論部分
**章 各種ACD模型
**節 短記憶ACD模型
第二節 長記憶ACD模型
第二章 一類非中心化ACD模型
**節 非中心化ACD模型
第二節 短記憶非中心化ACD模型的性質
第三節 長記憶非中心化ACD模型
第三章 中心化ACD模型
**節 中心化ACD模型
第二節 中心化ACD模型的平穩解
第三節 模型的高階矩
第二篇 實際應用部分
第四章 ACD模型在市場微觀結構理論方面的應用
**節 市場微觀結構理論
第二節 基于價格持續期的市場微觀結構理論分析
第三節 數據的說明與預處理
第四節 實證結果及其分析
第五章 數據的準備：波動率的估計
**節 已實現波動率（Realized Volatmty）
第二節 真實波動率IV的一致估計量
第三節 波動率各種估計量的比較及其發展方向
第六章 已實現核估計的窗寬選擇
**節 已實現核估計RK的理論性質
第二節 不相關噪音條件下的窗寬選擇
第三節 相關噪音條件下的窗寬選擇
第四節 多維波動率的已實現核估計
第七章 瞬時波動率的核估計及其窗寬選擇
**節 瞬時波動率核估計與*優窗寬
第二節 確定*優窗寬的算法
第三節 算法的實際數據檢驗
第八章 ACl）模型的擴展及其在波動率方面的應用
**節 SEMIFAR模型的介紹
第二節 FI-logACD模型及其擴展型
第三節 SEMI-FI-log一ACD模型在波動率領域內的應用
結論與展望
參考文獻
**章 各種ACD模型
**節 短記憶ACD模型
第二節 長記憶ACD模型
第二章 一類非中心化ACD模型
**節 非中心化ACD模型
第二節 短記憶非中心化ACD模型的性質
第三節 長記憶非中心化ACD模型
第三章 中心化ACD模型
**節 中心化ACD模型
第二節 中心化ACD模型的平穩解
第三節 模型的高階矩
第二篇 實際應用部分
第四章 ACD模型在市場微觀結構理論方面的應用
**節 市場微觀結構理論
第二節 基于價格持續期的市場微觀結構理論分析
第三節 數據的說明與預處理
第四節 實證結果及其分析
第五章 數據的準備：波動率的估計
**節 已實現波動率（Realized Volatmty）
第二節 真實波動率IV的一致估計量
第三節 波動率各種估計量的比較及其發展方向
第六章 已實現核估計的窗寬選擇
**節 已實現核估計RK的理論性質
第二節 不相關噪音條件下的窗寬選擇
第三節 相關噪音條件下的窗寬選擇
第四節 多維波動率的已實現核估計
第七章 瞬時波動率的核估計及其窗寬選擇
**節 瞬時波動率核估計與*優窗寬
第二節 確定*優窗寬的算法
第三節 算法的實際數據檢驗
第八章 ACl）模型的擴展及其在波動率方面的應用
**節 SEMIFAR模型的介紹
第二節 FI-logACD模型及其擴展型
第三節 SEMI-FI-log一ACD模型在波動率領域內的應用
結論與展望
參考文獻
展開全部
自回歸條件持久(ACD)模型及其應用研究 作者簡介
王江濤，男，1983年生，湖南永州人，中南財經政法大學統計學博士。從2014年7月起，在華中師范大學經濟與工商管理學院工作。2016年6至2018年6月，在上海財經大學統計與管理學院從事博士后研究工作。主要研究方向為統計建模、非參數方法及其在金融中的應用。近年來，在《統計研究》《系統工程理論與實踐》和《中國管理科學》等期刊上發表論文多篇，主持和參與“高頻交易過程中即時波動率的度量，分析及應用”等多項國家、省部級課題。
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