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外匯儲備資產優化配置研究/同濟博士論叢 版權信息
- ISBN：9787560868998
- 條形碼：9787560868998 ; 978-7-5608-6899-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
外匯儲備資產優化配置研究/同濟博士論叢 本書特色
《外匯儲備資產優化配置研究》以全球金融危機和我國持有巨額外匯儲備并且面臨較大風險為背景，以一國對外匯儲備的多層次需求為視角，通過確定外匯儲備的*規模，建立外匯儲備資產優化配置的目標和策略體系以及對外匯儲備資產進行多層次動態優化配置，以達到降低外匯儲備的風險和增加收益，并*終實現外匯儲備資產保值增值的目標
外匯儲備資產優化配置研究/同濟博士論叢 內容簡介
本文以優選金融危機和我國持有巨額外匯儲備并且面臨較大風險為背景，以一國對外匯儲備的多層次需求為視角，通過確定外匯儲備的很優規模，建立外匯儲備資產優化配置的目標和策略體系以及對外匯儲備資產進行多層次動態優化配置，以達到降低外匯儲備的風險和增加收益，并很終實現外匯儲備資產保值增值的目標
外匯儲備資產優化配置研究/同濟博士論叢 目錄
總序
論叢前言
前言
第1章 緒論
1.1 研究背景與問題的提出
1.2 研究目的與意義
1.2.1 研究目的
1.2.2 理論意義和實際應用價值
1.3 研究思路及技術線路
1.3.1 研究思路
1.3.2 技術線路
1.4 研究內容與框架
1.4.1 外匯儲備*優規模的多層次動態決定
1.4.2 外匯儲備資產多層次優化配置的目標、原則和策略
1.4.3 適度外匯儲備資產的多層次優化配置
1.4.4 超額外匯儲備資產的多層次優化配置
1.5 研究方法
1.6 主要創新點
1.6.1 構建基于多層次替代效應的外匯儲備決定理論分析框架
1.6.2 提出穩健管理和積極管理有機結合的外匯儲備資產管理模式
1.6.3 從理論上實現了外匯儲備資產的多層次動態優化配置
1.6.4 跨學科研究方法的新應用
第2章 文獻述評
2.1 外匯儲備適度規模的研究
2.1.1 適度規模度量理論的回顧
2.1.2 *新研究進展
2.1.3 簡要評價
2.2 外匯儲備資產配置的研究
2.2.1 外匯儲備幣種結構研究
2.2.2 外匯儲備資產結構研究
2.3 外匯儲備風險管理的研究
2.3.1 外匯儲備的風險管理框架
2.3.2 外匯儲備風險測度的理論與方法
2.4 對已有研究的評價
2.5 本章總結
第3章 外匯儲備*優規模的多層次動態決定
3.1 引言
3.2 理論模型
3.2.1 基于多層次的外匯儲備需求
3.2.2 外匯儲備的替代效應及動態演進
3.2.3 外匯儲備*優規模與適度區間的界定
3.3 數據與變量
3.3.1 數據說明
3.3.2 指標選擇與定義
3.4 實證分析
3.4.1 檢驗方法及計量模型
3.4.2 檢驗過程
3.4.3 各變量與外匯儲備規模之間的長期均衡關系
3.5 外匯儲備規模的測度及分析
3.5.1 各層次外匯儲備需求的分析
3.5.2 外匯儲備的*優規模、理論規模與適度規模分析
3.6 本章總結
第4章 外匯儲備資產配置的目標、原則及策略
4.1 外匯儲備資產優化配置的目標和原則——功能演變的視角
4.1.1 外匯儲備的多層次需求及功能演變
4.1.2 外匯儲備資產優化配置的目標和原則
4.2 外匯儲備的多層次動態優化配置策略
4.2.1 外匯儲備資產的總體優化配置策略
4.2.2 適度外匯儲備資產的優化配置策略
4.2.3 超額外匯儲備資產的優化配置策略
4.3 本章總結
第5章 適度外匯儲備資產的多層次優化配置
5.1 概述
5.2 適度外匯儲備的幣種結構優化
5.2.1 AHP模型及其在外匯儲備結構管理中的適應性
5.2.2 幣種結構優化的AHP模型構建
5.2.3 各層次成對比較矩陣的構造及檢驗
5.3 適度外匯儲備的資產結構優化
5.3.1 構建資產結構優化的AHP模型
5.3.2 AHP模型求解
5.4 結果分析
5.4.1 幣種結構與資產結構的相互關系分析
5.4.2 適度儲備資產優化配置的結果分析
5.5 本章總結
第6章 超額外匯儲備資產的多層次優化配置
6.1 概述
6.2 超額外匯儲備的多層次需求及資產選擇
6.2.1 超額外匯儲備的多層次需求
6.2.2 超額外匯儲備的資產選擇
6.3 理論模型
6.3.1 基于CRRA期末財富期望效用*大化的資產優化配置模型
6.3.2 基于VaR*小化的資產優化配置模型
6.4 方法與數據
6.4.1 多目標優化問題的數學描述
6.4.2 多目標優化遺傳算法NSGA簡介
6.4.3 參數設定
6.5 模型求解及結果分析
6.5.1 模型求解
6.5.2 結果分析
6.6 本章總結
第7章 結論及政策建議
7.1 結論
7.2 政策建議
7.3 研究的不足及展望
7.3.1 研究的不足
7.3.2 研究展望
參考文獻
后記
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