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新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型與應(yīng)用

包郵 新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型與應(yīng)用

作者：金博軼著
出版社：中國金融出版社出版時間：2017-02-01
開本： 其他 頁數(shù)： 182
本類榜單：管理銷量榜
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新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型與應(yīng)用 版權(quán)信息

  • ISBN：9787504996527
  • 條形碼：9787504996527 ; 978-7-5049-9652-7
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型與應(yīng)用 本書特色

　　《新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型與應(yīng)用》嘗試用隨機規(guī)劃模型求解這種由新型壽險產(chǎn)品形成的表述為多階段性和動態(tài)優(yōu)化問題的資產(chǎn)負債管理決策問題。這個研究思路，其實是借鑒了一些學(xué)者和專家在研究養(yǎng)老金、銀行以及基金公司的資產(chǎn)負債管理問題中的做法，只是由于壽險業(yè)務(wù)負債現(xiàn)金流的特殊性，在具體方法上有顯著的不同，不可能簡單模仿或照搬，而解決這些不同特點的問題，則構(gòu)成了本研究的主要內(nèi)容和創(chuàng)新點。

新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型與應(yīng)用 內(nèi)容簡介

資產(chǎn)負債管理是保險公司風(fēng)險管理的重要組成部分，因資產(chǎn)負債管理不善而導(dǎo)致公司陷入財務(wù)危機甚至破產(chǎn)的案例比比皆是。壽險公司的資產(chǎn)負債管理，關(guān)鍵是對其主要業(yè)務(wù)所形成的負債和資產(chǎn)配置策略進行管理。近些年來，壽險公司的主要業(yè)務(wù)構(gòu)成已經(jīng)從傳統(tǒng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦蛪垭U產(chǎn)品，包括分紅保險、投資連結(jié)保險、多能保險在內(nèi)的不保證保險利益的人身保險產(chǎn)品，在我國一些壽險公司中，已經(jīng)占到總保費收入的90%左右。有鑒于此，作者嘗試用隨機規(guī)劃模型來求解這種由新型壽險產(chǎn)品形成的資產(chǎn)負債管理決策的一些問題。而解決這些不同特點的問題，則構(gòu)成了本研究的主要內(nèi)容和創(chuàng)新點。

新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型與應(yīng)用 目錄

**章 導(dǎo)論
**節(jié) 選題的意義
第二節(jié) 研究目標(biāo)、研究內(nèi)容、研究方法、實施步驟及結(jié)構(gòu)安排
一、研究目標(biāo)
二、研究內(nèi)容
三、研究方法
四、實施步驟
五、結(jié)構(gòu)安排
第三節(jié) 本書的創(chuàng)新

第二章 文獻綜述
**節(jié) 資產(chǎn)負債管理概論
一、資產(chǎn)負債管理的定義
二、資產(chǎn)負債管理的目標(biāo)與方法
三、資產(chǎn)負債管理與風(fēng)險管理的關(guān)系
第二節(jié) 傳統(tǒng)靜態(tài)模型
一、免疫理論
二、匹配理論
三、缺口管理理論
四、情景分析
五、壓力測試
六、對傳統(tǒng)靜態(tài)模型的分析與思考
第三節(jié) 動態(tài)模型
一、資本增長模型
二、決策規(guī)則模型
三、隨機控制模型
四、動態(tài)財務(wù)分析（DFA）模型
五、隨機規(guī)劃模型
第四節(jié) 應(yīng)用隨機規(guī)劃模型的文獻綜述
一、國外研究現(xiàn)狀
二、國內(nèi)相關(guān)研究
三、對上述研究的評述和思考

第三章 新型壽險資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型
**節(jié) 隨機規(guī)劃模型
一、資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型的決策過程
二、隨機規(guī)劃模型的分類與求解
三、情景的生成及情景樹的構(gòu)建
四、隨機因素的選擇
五、隨機規(guī)劃模型解決資產(chǎn)負債管理問題的優(yōu)勢
第二節(jié) 新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型的構(gòu)建
一、變量定義
二、目標(biāo)函數(shù)選擇
三、約束條件構(gòu)建
第三節(jié) 本章小結(jié)

第四章 資產(chǎn)情景的生成及情景樹的構(gòu)建
**節(jié) 資產(chǎn)收益未來情景生成
一、向量自回歸模型
二、基于Copula的情景生成方法
第二節(jié) 情景樹的構(gòu)建
一、隨機抽樣法
二、調(diào)整隨機抽樣法
三、矩匹配法
四、聚類分析法
五、K-means聚類法構(gòu)建情景樹實例
第三節(jié) 情景樹無套利的判別和排除
一、無套利假設(shè)
二、無套利的判別
三、無套利的排除
四、多階段無套利情景樹構(gòu)建實例分析
第四節(jié) 本章小結(jié)

第五章 負債情景的生成及負債價值評估
**節(jié) 未來負債現(xiàn)金流模型
一、死亡給付
二、退保給付
三、紅利給付
四、費用支出
第二節(jié) 負債價值評估
一、分紅型產(chǎn)品準(zhǔn)備金評估
二、萬能型產(chǎn)品準(zhǔn)備金評估
三、投連型產(chǎn)品準(zhǔn)備金評估
第三節(jié) 本章小結(jié)

第六章 實例應(yīng)用
**節(jié) 對分紅型產(chǎn)品的應(yīng)用分析
一、產(chǎn)品的介紹及相關(guān)假設(shè)
二、模型的描述
三、模型的求解
四、參數(shù)的敏感性分析
第二節(jié) 對萬能型產(chǎn)品的應(yīng)用分析
一、產(chǎn)品的介紹及相關(guān)假設(shè)
二、模型描述
三、模型的求解
四、參數(shù)的敏感性分析
第三節(jié) 對投連型產(chǎn)品的應(yīng)用分析
一、產(chǎn)品的介紹及相關(guān)假設(shè)
二、模型的描述
三、模型的求解
四、參數(shù)的敏感性分析
第四節(jié) 本章小結(jié)

第七章 結(jié)論
**節(jié) 對研究內(nèi)容和主要結(jié)論的回顧
第二節(jié) 本書的不足及后續(xù)的研究

參考文獻
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新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型與應(yīng)用 作者簡介

　　金博軼，男，生于1979年，博士，副教授，碩士生導(dǎo)師，F(xiàn)就職于山東財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院。主要研究方向是精算學(xué)和經(jīng)濟學(xué)的交叉領(lǐng)域，對長壽風(fēng)險以及養(yǎng)老金領(lǐng)域進行了較為系統(tǒng)的研究，現(xiàn)已發(fā)表數(shù)十篇學(xué)術(shù)論文，成果發(fā)表在《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》《保險研究》等雜志上，主持教育部課題1項，參與國家社科課題3項，國家自然科學(xué)課題1項。

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