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非線性單位根檢驗研究 版權信息
- ISBN：9787550421042
- 條形碼：9787550421042 ; 978-7-5504-2104-2
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
非線性單位根檢驗研究 本書特色
在經濟、金融各領域實證研究中，單位根檢驗都顯得非常重要并得到廣泛應用，但常規檢驗過程對實際問題常常得到錯誤的檢驗結論。由劉田、談進著的《非線性單位根檢驗研究》詳細研究了樣本長度、測量誤差、確定性趨勢或隨機波動存在非線性時對單位根檢驗結果可靠性的影響，并提出了對應的解決辦法，特別是對非線性單位根檢驗問題進行了系統研究。
非線性單位根檢驗研究 內容簡介
本書共分為16部分, 主要內容包括: 緒論、單位根檢驗文獻綜述、單位根檢驗中常見錯誤分析、單位根檢驗中回歸函數的選擇、單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇、加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響等。
非線性單位根檢驗研究 目錄
1 緒論 1.1 非線性單位根檢驗研究的意義和價值 1.1.1 單位根檢驗的計量學意義 1.1.2 單位根檢驗的經濟學意義 1.1.3 常規單位根檢驗法的局限性 1.1.4 非線性單位根檢驗研究的意義 1.2 主要研究內容 1.3 研究工具與方法 1.4 主要創新點2 單位根檢驗文獻綜述， 2.1 無趨勢時間序列單位根檢驗 2.1.1 經典單位根檢驗法 2.2 更高效的單位根檢驗法 2.1.3 其他單位根檢驗法 2.4 各種無趨勢單位根檢驗法的比較及檢驗功效討論 2.2 線性趨勢序列單位根檢驗的退勢 2.2.1 0LS退勢 2.2.2 差分后回歸退勢 2.2.3 準差分退勢 2.2.4 KGl5退勢 2.2.5 遞歸015退勢 2.2.6 幾種退勢方法的比較 2.3 分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗 2.3.1 突變點位置已知的檢驗方法 2.3.2 結構突變點位置未知的內生化檢驗方法 2.3.3 子序列檢驗方法 2.4 其他非線性趨勢序列的單位根檢驗， 2.5 擾動項非線性的單位根檢驗3 單位根檢驗中常見錯誤分析 3.1 引言 3.2 小樣本錯誤， 3.3 以偏概全錯誤 3.4 忽略檢驗功效的錯誤 3.5 設定錯誤 3.6 小結4 單位根檢驗中回歸函數的選擇 4.1 引言 4.2 殘差項無序列相關時各種回歸估計式的檢驗功效 4.2.1 無截距項數據生成過程不同檢驗回歸式的檢驗功效 4.2.2 帶截距項數據生成過程不同回歸式的檢驗功效 4.2.3 帶截距項與時間項數據生成過程不同回歸式的檢驗功效 4.3 無漂移過程截距項是否為0的檢驗 4.3.1 無漂移過程常數項為零t檢驗的概率分布曲線 4.3.2 不同數據生成過程常數項檢驗不為0的概率 4.3.3 無漂移過程常數項是否為零檢驗的實證意義 4.4 殘差項相關時各種回歸估計式的檢驗功效 4.4.1 殘差序列相關數據生成過程無截距項時不同相關考慮的檢驗功效 4.4.2 帶截距項數據生成過程不同相關考慮時的檢驗功效 4.4.3 帶截距項與時間項數據生成過程不同相關考慮時的檢驗功效 4.5 小結 ……
5 單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇6 加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響7 基于差分序列長時方差的單位根檢驗法8 負單位根平穩性檢驗研究9 常規ADF與PP檢驗對非線性趨勢平穩序列的偽檢驗10 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線.陸趨勢的檢驗11 基于正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法12 基于奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法13 基于局部多項式擬合去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法14 STAR非線性平穩性檢驗中誤設定的偽檢驗研究15 基于序列與逆序列*小wald統計量的通用STAR模型平穩性檢驗法16 非線性單位根檢驗的實證應用參考文獻
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