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存款性金融機構信用風險理論方法及其應用 版權信息
- ISBN：9787121258121
- 條形碼：9787121258121 ; 978-7-121-25812-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
存款性金融機構信用風險理論方法及其應用 本書特色
本書的研究工作以國內外同類研究成果為基礎，從分析我國銀行業體制的現實狀況入手，進一步研究我國商業銀行信用風險的成因及可能帶來的相關損失的不確定性，創造性地提出了量化評估存款風險和中國人民銀行監管風險的若干新的數學模型，并對這些模型和算法進行了實證研究。本書提出的研究成果具有三大特色：**，首次提出存款風險的概念，并參照結構化蒙特卡羅方法給出一個衡量存款資產收益期望的數學模型。第二，對 本領域前沿的六種*主要信用風險量化模型進行了研究，分析比較它們的優勢、弊端和使用范圍，并對其在我國應用的可行性進行了評價。第三，提出了兩種評估監管風險的數學模型：監管風險的對策論模型和基于默頓期權理論的儲備金費率模型。 本書可作為信用管理、金融風險管理及相關專業高年級本科生的補充教材，也可作為財經、金融專業人士的培訓和參考用書。
存款性金融機構信用風險理論方法及其應用 內容簡介
本書的研究工作以國內外同類研究成果為基礎，從分析我國銀行業體制的現實狀況入手，進一步研究我國商業銀行信用風險的成因及可能帶來的相關損失的不確定性，創造性地提出了量化評估存款風險和中國人民銀行監管風險的若干新的數學模型，并對這些模型和算法進行了實證研究。本書提出的研究成果具有三大特色：**，首次提出存款風險的概念，并參照結構化蒙特卡羅方法給出一個衡量存款資產收益期望的數學模型。第二，對本領域前沿的六種*主要信用風險量化模型進行了研究，分析比較它們的優勢、弊端和使用范圍，并對其在我國應用的可行性進行了評價。第三，提出了兩種評估監管風險的數學模型：監管風險的對策論模型和基于默頓期權理論的儲備金費率模型。 本書可作為信用管理、金融風險管理及相關專業高年級本科生的補充教材，也可作為財經、金融專業人士的培訓和參考用書。
存款性金融機構信用風險理論方法及其應用 目錄
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 信用風險的定義、成因及后果
1.3 國內外研究現狀
1.4 本書的研究內容及整體結構
第2章 基于結構化蒙特卡羅方法的存款風險模型
2.1 存款資產及其收益的不確定性
2.2 存款風險概念的提出
2.3 結構化蒙特卡羅方法
2.4 違約風險下的存款收益模型
2.5 銀行*大違約隨機率上限研究
2.6 對銀行破產隨機率 及假設條件的進一步討論
2.7 算例
2.8 小結
第3章 基于財務比率的信貸風險度量方法研究
3.1 引言
3.2 基于5c的專家系統模型研究
3.3 我國現行銀行信貸審批模式研究
3.4 z-score評分模型研究
3.5 zeta信用風險模型研究
3.6 z-score評分模型和zeta模型的缺陷評價
3.7 小結
第4章 三種常用信用風險量化模型的分析比較
4.1 基于期權理論的信用監測模型
4.2 基于var方法的credit-metrics模型
4.3 kmv模型與credit-metrics模型的比較分析
4.4 基于保險精算理論的credit risk+方法
4.5 三種信用風險度量模型的比較
4.6 三種模型的優缺點分析
4.7 三種模型在我國的應用前景分析
4.8 小結
第5章 我國央行的監管風險模型研究
5.1 存款保險制度研究
5.2 央行監管風險的對策論模型
5.3 基于期權理論的儲備金費率模型
5.4 小結
第6章 案例分析
6.1 存款風險模型的實證分析
6.2 信貸風險z-score評分模型的實證分析
6.3 監管風險對策論模型的實證分析
6.4 監管風險的儲備金費率模型的實證分析
第7章 永恒的問題、簡短的總結
7.1 本書的研究工作及其貢獻
7.2 未來的研究方向和展望
主要符號表
附錄a 審貸決策分析系統的模型數據源
附錄b var概念及基本模型概述
附錄c 歐式期權定價的black-scholes公式
參考文獻
1.1 引言
1.2 信用風險的定義、成因及后果
1.3 國內外研究現狀
1.4 本書的研究內容及整體結構
第2章 基于結構化蒙特卡羅方法的存款風險模型
2.1 存款資產及其收益的不確定性
2.2 存款風險概念的提出
2.3 結構化蒙特卡羅方法
2.4 違約風險下的存款收益模型
2.5 銀行*大違約隨機率上限研究
2.6 對銀行破產隨機率 及假設條件的進一步討論
2.7 算例
2.8 小結
第3章 基于財務比率的信貸風險度量方法研究
3.1 引言
3.2 基于5c的專家系統模型研究
3.3 我國現行銀行信貸審批模式研究
3.4 z-score評分模型研究
3.5 zeta信用風險模型研究
3.6 z-score評分模型和zeta模型的缺陷評價
3.7 小結
第4章 三種常用信用風險量化模型的分析比較
4.1 基于期權理論的信用監測模型
4.2 基于var方法的credit-metrics模型
4.3 kmv模型與credit-metrics模型的比較分析
4.4 基于保險精算理論的credit risk+方法
4.5 三種信用風險度量模型的比較
4.6 三種模型的優缺點分析
4.7 三種模型在我國的應用前景分析
4.8 小結
第5章 我國央行的監管風險模型研究
5.1 存款保險制度研究
5.2 央行監管風險的對策論模型
5.3 基于期權理論的儲備金費率模型
5.4 小結
第6章 案例分析
6.1 存款風險模型的實證分析
6.2 信貸風險z-score評分模型的實證分析
6.3 監管風險對策論模型的實證分析
6.4 監管風險的儲備金費率模型的實證分析
第7章 永恒的問題、簡短的總結
7.1 本書的研究工作及其貢獻
7.2 未來的研究方向和展望
主要符號表
附錄a 審貸決策分析系統的模型數據源
附錄b var概念及基本模型概述
附錄c 歐式期權定價的black-scholes公式
參考文獻
展開全部
存款性金融機構信用風險理論方法及其應用 作者簡介
蔣洪迅博士2003年始在中國人民大學信息學院任教。在教學工作方面，2005、2007、2008、2009年分別獲得“最受歡迎教師”、“青年教師基本功比賽二等獎”、 “教學先進工作者”、“優秀教學成果獎”和IBM Faculty Awards等榮譽稱號和獎勵。合編“十五規劃”高校教材1部《現代管理決策理論、方法與實踐》（北京航空航天大學出版社，ISBN:7-81077-525-1）。執教期間，鑒于申請人具有優異的教學科研能力，由學術委員會審核批準，于2005年破格評聘為碩士生導師。
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