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包郵 投資者情緒與資產(chǎn)價(jià)格異常波動(dòng)研究
所屬叢書(shū)：
武漢大學(xué)學(xué)術(shù)叢書(shū)
開(kāi)本：
26cm
頁(yè)數(shù)：
228
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投資者情緒與資產(chǎn)價(jià)格異常波動(dòng)研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787307149359
- 條形碼：9787307149359 ; 978-7-307-14935-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
投資者情緒與資產(chǎn)價(jià)格異常波動(dòng)研究 本書(shū)特色
行為金融理論是金融學(xué)的前沿研究領(lǐng)域，資產(chǎn)價(jià)格的異常波動(dòng)性是市場(chǎng)中*引人關(guān)注的現(xiàn)象之一。本書(shū)對(duì)于促進(jìn)我國(guó)行為金融理論研究、提高金融市場(chǎng)效率和監(jiān)管水平有重要的意義。本書(shū)的研究從理論和實(shí)證兩個(gè)方面展開(kāi)，在理論方面，情緒的性質(zhì)、異質(zhì)信念和反饋的研究上具有很強(qiáng)的創(chuàng)新性；在實(shí)證方面，作者通過(guò)翔實(shí)的數(shù)據(jù)和大量的實(shí)證研究，從總量到橫截面、從一階水平到二階水平，得出了具有穩(wěn)健性的結(jié)論。綜合來(lái)看，本書(shū)的研究具有前沿性、在理論和實(shí)證研究上都具有一定的創(chuàng)新性，全書(shū)的研究具有一個(gè)完整的框架，對(duì)投資者情緒和波動(dòng)性研究有完整的覆蓋，對(duì)于指導(dǎo)金融市場(chǎng)的實(shí)踐也具有借鑒意義。
投資者情緒與資產(chǎn)價(jià)格異常波動(dòng)研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)共分為十二章, 主要內(nèi)容包括: 緒論 ; 情緒的性質(zhì) ; 情緒的度量 ; 收益的可預(yù)測(cè)性與市場(chǎng)擇時(shí) ; 不同估值水平下的市場(chǎng)波動(dòng)特征 ; 反饋與資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng) ; 個(gè)體投資者的反饋交易特征等。
投資者情緒與資產(chǎn)價(jià)格異常波動(dòng)研究 目錄
第1章 緒論
1.1 問(wèn)題的提出
1.2 解釋
1.2.1 傳統(tǒng)理論
1.2.2 行為金融理論
1.2.3 評(píng)述
1.3 反饋關(guān)系
1.3.1 從資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)到情緒波動(dòng)
1.3.2 反饋的類型
1.4 投資者情緒與橫截面收益
1.4.1 橫截面收益異象與投資者情緒
1.4.2 特質(zhì)波動(dòng)性與投資者情緒
1.4.3 與套利限制和市場(chǎng)效率的關(guān)系
1.5 個(gè)體投資者
1.5.1 投資組合選擇
1.5.2 “交易量之謎”
1.5.3 買(mǎi)賣(mài)決策
1.6 本章小結(jié)
第2章 情緒的性質(zhì)
2.1 投資者情緒的界定
2.1.1 現(xiàn)有的一般定義
2.1.2 情緒的拓展
2.2 從情緒到情緒指數(shù)
2.3 情緒指數(shù)中的維度
2.3.1 單一情緒指數(shù)
2.3.2 多維性與指數(shù)構(gòu)建
2.4 期間關(guān)系與識(shí)別
2.5 本章小結(jié)
第3章 情緒的度量
3.1 文獻(xiàn)回顧
3.2 降維與提取信息
3.3 實(shí)證分析
3.3.1 初步分析
3.3.2 回歸分析
3.3.3 因果檢驗(yàn)
3.3.4 信念推理
3.3.5 比較分析
3.4 本章小結(jié)
本章附錄
第4章 收益的可預(yù)測(cè)性與市場(chǎng)擇時(shí)
4.1 文獻(xiàn)回顧
4.2 實(shí)證研究
4.2.1 數(shù)據(jù)介紹
4.2.2 情緒的分解
4.2.3 短期關(guān)系
4.2.4 長(zhǎng)期分析
4.3 交易策略
4.3.1 簡(jiǎn)單短期策略
4.3.2 簡(jiǎn)單多期策略
4.3.3 復(fù)合策略
4.3.4 擇時(shí)能力
4.3.5 進(jìn)一步的討論
4.4 本章小結(jié)
第5章 不同估值水平下的市場(chǎng)波動(dòng)特征
5.1 文獻(xiàn)回顧
5.1.1 賣(mài)空限制
5.1.2 噪音交易者風(fēng)險(xiǎn)
5.1.3 情緒與理性
5.1.4 其他
5.2 實(shí)證研究
5.2.1 數(shù)據(jù)介紹
5.2.2 初步分析
5.2.3 投資者情緒與估值水平
5.2.4 情緒沖擊
5.2.5 進(jìn)一步的檢驗(yàn)
5.2.6 其他故事
5.3 本章小結(jié)
第6章 反饋與資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)
6.1 文獻(xiàn)回顧
6.1.1 價(jià)格一情緒一價(jià)格的反饋
6.1.2 價(jià)格一基本因素一價(jià)格的反饋
6.1.3 其他
6.1.4 評(píng)述
6.2 理論模型與研究假設(shè)
6.2.1 基本模型
6.2.2 單期情緒沖擊
6.2.3 多期情緒沖擊
6.2.4 異常波動(dòng)性
6.2.5 引入時(shí)變性
6.3 實(shí)證設(shè)計(jì)
6.4 實(shí)證研究
6.4.1 數(shù)據(jù)介紹
6.4.2 反饋交易的特征
6.4.3 反饋交易對(duì)波動(dòng)性的影響
6.5 本章小結(jié)
第7章 個(gè)體投資者的反饋交易特征
7.1 文獻(xiàn)回顧
7.2 反饋的度量
7.2.1 反饋的定義
7.2.2 反饋強(qiáng)度的度量
7.3 交易行為的反饋特征統(tǒng)計(jì)
7.4 不同周期條件下的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
7.5 基期收益對(duì)交易行為反饋強(qiáng)度的影響
7.5.1 回歸分析方程
7.5.2 回歸結(jié)果分析
7.6 本章小結(jié)
第8章 交易偏好、公司特征與股票收益
8.1 文獻(xiàn)回顧
8.2 我國(guó)個(gè)體投資者的交易偏好及相關(guān)性分析
8.2.1 樣本數(shù)據(jù)選取
8.2.2 個(gè)體投資者對(duì)不同股票組合的交易偏好
8.2.3 個(gè)體投資者交易行為的系統(tǒng)相關(guān)性檢驗(yàn)
8.3 個(gè)體投資者交易行為和股票收益
8.3.1 個(gè)體投資者對(duì)股票交易偏好的指標(biāo)選擇
8.3.2 五因素模型
8.3.3 回歸結(jié)果分析
8.4 本章小結(jié)
第9章 個(gè)體投資者風(fēng)格偏好轉(zhuǎn)換與股票收益
9.1 文獻(xiàn)回顧
9.2 個(gè)體投資者的風(fēng)格偏好轉(zhuǎn)換
9.2.1 樣本數(shù)據(jù)來(lái)源
9.2.2 個(gè)體投資者持倉(cāng)組合的風(fēng)格轉(zhuǎn)換
9.3 個(gè)體投資者風(fēng)格偏好轉(zhuǎn)換，理性還是非理性
9.3.1 個(gè)體投資者風(fēng)格偏好轉(zhuǎn)換的度量
9.3.2 個(gè)體投資者風(fēng)格偏好的驅(qū)動(dòng)因素
9.3.3 個(gè)體投資者風(fēng)格偏好轉(zhuǎn)換能否預(yù)測(cè)極端風(fēng)格組合收益
9.4 個(gè)體投資者風(fēng)格偏好轉(zhuǎn)換與風(fēng)格組合收益
9.5 本章小結(jié)
第10章 “特質(zhì)波動(dòng)性之謎”
10.1 理論動(dòng)機(jī)
10.2 實(shí)證研究
10.2.1 預(yù)期特質(zhì)波動(dòng)率的度量
10.2.2 回歸分析方程
10.3 實(shí)證結(jié)果
10.3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
10.3.2 投資者情緒指數(shù)
10.3.3 投資者情緒對(duì)特質(zhì)波動(dòng)率——股票橫截面預(yù)期收益關(guān)系的實(shí)證研究
10.3.4 橫截面回歸分析
10.4 本章小結(jié)
第11章 異質(zhì)信念
11.1 文獻(xiàn)回顧
11.2 理論模型
11.3 實(shí)證研究
11.3.1 變量選取
11.3.2 回歸分析
11.3.3 與換手率的比較分析
11.3.4 因果檢驗(yàn)
11.3.5 與投資者情緒和其他波動(dòng)性影響因素的關(guān)系
11.3.6 重新劃分子樣本區(qū)間
11.4 本章小結(jié)
第12章 套利限制
12.1 文獻(xiàn)回顧
12.2 股票分類和模型選擇
12.2.1 收益率計(jì)算與股票分類
12.2.2 波動(dòng)性模型選擇
12.3 實(shí)證研究
12.3.1 情緒對(duì)股票收益的影響
12.3.2 股票收益對(duì)情緒的影響
12.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
展開(kāi)全部
投資者情緒與資產(chǎn)價(jià)格異常波動(dòng)研究 作者簡(jiǎn)介
池陽(yáng)春，男，1988年生，四川南充人，現(xiàn)為武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院博士研究生。研究領(lǐng)域?yàn)樾袨榻鹑谂c資產(chǎn)定價(jià)。在國(guó)內(nèi)權(quán)威和核心期刊上發(fā)表了一系列相關(guān)的論文。 胡昌生，男，1963年11月生，河北內(nèi)丘人，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)任武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融系教授、博士生導(dǎo)師，武漢大學(xué)證券投資研究中心主任。長(zhǎng)期從事證券投資學(xué)、行為金融與資本市場(chǎng)的教學(xué)與學(xué)術(shù)研究工作。曾主持和承擔(dān)國(guó)家自科、教育部基地重大、教育部人文社科等各類縱橫向課題，在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)雜志發(fā)表論文60余篇，出版著作和教材共8部。中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員；中國(guó)金融學(xué)會(huì)金融工程研究會(huì)會(huì)員。民建中央財(cái)政金融專委會(huì)委員，民建湖北省金融專委會(huì)主任委員。
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