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后危機(jī)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理-支撐下一個(gè)完美風(fēng)暴 版權(quán)信息
- ISBN：9787565505140
- 條形碼：9787565505140 ; 978-7-5655-0514-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
后危機(jī)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理-支撐下一個(gè)完美風(fēng)暴 本書特色
《后危機(jī)時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)管理:支撐下一個(gè)完美風(fēng)暴》旨在努力回答新金融體系設(shè)計(jì)階段出現(xiàn)的一系列根本性問(wèn)題,如“各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何重建風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),以避免重蹈覆轍?”,“監(jiān)管當(dāng)局如何通過(guò)宏觀審慎政策,以更好地控制未來(lái)的危機(jī)?”,“如何在銀行和監(jiān)管當(dāng)局之間建立一個(gè)適當(dāng)?shù)年P(guān)系,以更加平穩(wěn)地度過(guò)本次危機(jī)?”。
后危機(jī)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理-支撐下一個(gè)完美風(fēng)暴 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書對(duì)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的成因、公眾反應(yīng)以及如何避免將來(lái)再次引發(fā)危機(jī)提出有價(jià)值的觀點(diǎn)。重點(diǎn)探討各個(gè)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面所面臨的挑戰(zhàn)，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)在如何設(shè)計(jì)金融體系和實(shí)施宏觀審慎政策方面所面臨的挑戰(zhàn)。
后危機(jī)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理-支撐下一個(gè)完美風(fēng)暴 目錄
序致謝概述第1章 當(dāng)前金融危機(jī)的來(lái)龍去脈 2007年夏季之前的環(huán)境 2007年夏季：序幕 2007年夏季之后：接踵而至的危機(jī)事件 2008年夏季及之后：全面爆發(fā)的危機(jī) 當(dāng)前危機(jī)與日本銀行危機(jī)之間的一些類似之處第2章本次金融危機(jī)綜述 本次金融危機(jī)的具體成因 金融泡沫的產(chǎn)生及其破裂的誘因 使金融泡沫長(zhǎng)期膨脹的因素 肆意發(fā)展的發(fā)放和分銷模式 發(fā)放——分銷模式的失敗：信息不對(duì)稱問(wèn)題的膨脹 風(fēng)險(xiǎn)管理的神化 放大泡沫破裂沖擊力的因素 支持風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)化和社會(huì)化的市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)工作不正常 會(huì)計(jì) 披露 流動(dòng)性 總體風(fēng)險(xiǎn)管理 宏觀審慎政策第3章 **反應(yīng)：對(duì)策和建議 應(yīng)對(duì)危機(jī)的建議：百花齊放 綜觀國(guó)際組織提出的各類建議 美國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)表的聲明(2007年3月) 國(guó)際資深監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)人小組報(bào)告(2008年3月) 金融穩(wěn)定性論壇報(bào)告(2008年4月) 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)報(bào)告，2008年4月和6月；聯(lián)合論壇， 2008年4月；全球金融體系委員會(huì)，2008年7月 瑞銀報(bào)告(2008年4月)，國(guó)際金融研究所報(bào)告(2008年8月) 英國(guó)金融服務(wù)管理局報(bào)告(2008年3月) 國(guó)際貨幣基金組織的全球金融穩(wěn)定性報(bào)告(2008年10月) 幾大國(guó)家中央銀行提供的流動(dòng)性(自2007年夏季開(kāi)始) 國(guó)際組織所提建議的分類 對(duì)于這些建議的評(píng)估——似曾相識(shí)第4章 金融危機(jī)所突顯出的各類問(wèn)題 同樣的錯(cuò)誤為什么會(huì)一犯再犯
風(fēng)險(xiǎn)概念模糊不清：準(zhǔn)確理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的假定條件 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法所假定的世界：外部環(huán)境穩(wěn)定的含義 計(jì)量壓力水平：兩個(gè)角度的不同理解 不同的角度所產(chǎn)生的影響 風(fēng)險(xiǎn)概念模糊不清：壓力測(cè)試的限制和可能性 以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法為中心的風(fēng)險(xiǎn)管理方式的救星：對(duì)于壓力測(cè)試 的過(guò)高期望 壓力測(cè)試概念的分類 壓力測(cè)試究竟怎么了
壓力水平：從“水平頻率”的角度看 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)多高的壓力水平
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法中的壓力水平 經(jīng)濟(jì)資本管理中置信水平的困惑 隱形風(fēng)險(xiǎn)的處理 風(fēng)險(xiǎn)因子信息的搜集 風(fēng)險(xiǎn)管理方法 壓力測(cè)試方法 以測(cè)量出的風(fēng)險(xiǎn)額和高管參與風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)的內(nèi)部資本 充足評(píng)定程序(1CAAP) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 損失分擔(dān)的國(guó)家共識(shí)的形成 目前管理當(dāng)局對(duì)危機(jī)的反應(yīng) 壓力水平：從“歷史頻率”角度看 從歷史頻率的角度尋求適當(dāng)?shù)膲毫λ?確定一致認(rèn)可的歷史頻率并非易事 貨幣政策與宏觀審慎政策之間的差別 不同風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式的差別 不同風(fēng)險(xiǎn)類別壓力測(cè)試的差別 巴塞爾Ⅱ要求的操作風(fēng)險(xiǎn)量化 操作風(fēng)險(xiǎn)量化需要假定的壓力水平 保證壓力情景的全面性和客觀性 壓力水平：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)管當(dāng)局和銀行共擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的觀點(diǎn) 公允價(jià)值會(huì)計(jì)方法相關(guān)的問(wèn)題 市場(chǎng)流動(dòng)性管理的問(wèn)題 籌資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題 歐洲、美國(guó)和日本中央銀行所使用方法的主要差別 分析壓力背后的風(fēng)險(xiǎn)因素 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的教訓(xùn) 根據(jù)原因分類風(fēng)險(xiǎn)因素的方法 假定風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)生的觀點(diǎn) 建立一個(gè)持久的監(jiān)管結(jié)構(gòu) 監(jiān)管當(dāng)局需要采取的應(yīng)對(duì)之策 金融危機(jī)和巴塞爾Ⅱ 評(píng)估危機(jī)的監(jiān)管應(yīng)對(duì)之策：支柱1 評(píng)估危機(jī)的監(jiān)管應(yīng)對(duì)之策：支柱2 評(píng)估危機(jī)的監(jiān)管應(yīng)對(duì)之策：支柱3 評(píng)估危機(jī)的監(jiān)管應(yīng)對(duì)之策：會(huì)計(jì)規(guī)則和外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)第5章 風(fēng)險(xiǎn)管理改革：基于危機(jī)的前車之鑒 風(fēng)險(xiǎn)管理改革概述 與卡什亞普(Kashyap)、拉揚(yáng)(Rajan)、斯坦因(Stein)(2008) 的建議比較分析 改善個(gè)體機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)因子識(shí)別：打破分割的重要性 對(duì)個(gè)體金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)壓力的有限能力的認(rèn)知 由管理當(dāng)局承擔(dān)的壓力(或者個(gè)體機(jī)構(gòu)不能控制的壓力) 如何在管理機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行損失分配 判斷由管理當(dāng)局承擔(dān)的具體風(fēng)險(xiǎn) 管理當(dāng)局與金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)壓力的準(zhǔn)備 當(dāng)前金融危機(jī)的類型 管理當(dāng)局為應(yīng)對(duì)危機(jī)而做的準(zhǔn)備 個(gè)體金融機(jī)構(gòu)的危機(jī)準(zhǔn)備 適用審慎規(guī)則的行業(yè)范圍 締造金融交易的基礎(chǔ)(會(huì)計(jì)制度和信息披露) 引入富有彈性的且主動(dòng)的宏觀審慎政策 關(guān)于順周期性 亟須緩和信用周期波動(dòng)的宏觀審慎政策 政策目標(biāo) 政策工具 實(shí)施政策的機(jī)構(gòu)第6章 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略反應(yīng)：基于日本和亞洲的視角 亞洲國(guó)家的困境 日本銀行危機(jī)、亞洲金融風(fēng)暴與當(dāng)前金融危機(jī)之間的差異 日本和亞洲國(guó)家不能將政策需求強(qiáng)加于歐美國(guó)家的原因 與世隔絕的日本金融業(yè) 日本：一個(gè)很少出現(xiàn)母國(guó)一東道國(guó)問(wèn)題的罕見(jiàn)國(guó)家 隔絕的原因 日本和亞洲國(guó)家金融業(yè)的未來(lái)戰(zhàn)略 從戰(zhàn)略角度看金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性 亞洲的戰(zhàn)略第7章 結(jié)論：建構(gòu)后危機(jī)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理 個(gè)體機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理 金融基礎(chǔ)設(shè)施 宏觀審慎的政策尾聲 金融機(jī)構(gòu)管制的加強(qiáng) 個(gè)體金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高 強(qiáng)化管理當(dāng)局穩(wěn)定金融系統(tǒng)所采取的舉措 金融危機(jī)下?lián)p失根源分析缺乏 與規(guī)則接軌的風(fēng)險(xiǎn)管理慣例的異化 更加激勵(lì)金融機(jī)構(gòu)圍繞規(guī)則行事并偏好更高的風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)處于非中心國(guó)家(Non—Epicenter)的金融機(jī)構(gòu)的錯(cuò)誤激勵(lì) 對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的肆意破壞 國(guó)際規(guī)則制定過(guò)程缺乏治理參考文獻(xiàn)索引
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后危機(jī)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理-支撐下一個(gè)完美風(fēng)暴 節(jié)選
《后危機(jī)時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)管理:支撐下一個(gè)完美風(fēng)暴》旨在努力回答新金融體系設(shè)計(jì)階段出現(xiàn)的一系列根本性問(wèn)題,如“各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何重建風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),以避免重蹈覆轍?”,“監(jiān)管當(dāng)局如何通過(guò)宏觀審慎政策,以更好地控制未來(lái)的危機(jī)?”,“如何在銀行和監(jiān)管當(dāng)局之間建立一個(gè)適當(dāng)?shù)年P(guān)系,以更加平穩(wěn)地度過(guò)本次危機(jī)?”。
后危機(jī)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理-支撐下一個(gè)完美風(fēng)暴 作者簡(jiǎn)介
作者:(日本)Tsuyoshi Oyama 譯者:顧鋒強(qiáng)
Tsuyoshi Oyama,自2008年9月起,擔(dān)任日本東京普華永道Aarata事務(wù)所風(fēng)險(xiǎn)與控制解決方案部主任。在此之前,Oyama供職于日本銀行長(zhǎng)達(dá)20多年,離職前擔(dān)任財(cái)務(wù)系統(tǒng)和銀行考核部的剮部長(zhǎng)。在日本銀行任職期間,他完成了多個(gè)項(xiàng)目,處理日版多家銀行的壞賬問(wèn)題,領(lǐng)導(dǎo)了巴塞爾Ⅱ在日本的實(shí)施,其中包括支柱2(經(jīng)濟(jì)資本管理)、內(nèi)部評(píng)級(jí),以及高級(jí)計(jì)量方法。截至2008年6月,他還是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)中多個(gè)分會(huì)的成員。1994—1997年,擔(dān)任國(guó)際賃幣基金組織政策開(kāi)發(fā)和審查部長(zhǎng)。同時(shí)他還是全球風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士協(xié)會(huì)的區(qū)域聯(lián)合主任。
顧鋒強(qiáng),彝族,1978年生于四川,1997年9月考入兩南師范大學(xué),2006年6月畢業(yè)于西南大學(xué)獲哲學(xué)碩士學(xué)位;2010年在菲律賓圣卡洛斯大學(xué)攻讀管理學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位。
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