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包郵 金融優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)度量
作者：馬孝先
所屬叢書(shū)：
山東財(cái)政學(xué)院學(xué)術(shù)文叢
開(kāi)本：
16開(kāi)
頁(yè)數(shù)：
285
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金融優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)度量 版權(quán)信息
- ISBN：9787509516829
- 條形碼：9787509516829 ; 978-7-5095-1682-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
金融優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)度量 本書(shū)特色
本書(shū)“山東財(cái)政學(xué)院學(xué)術(shù)文叢”中的一本。全書(shū)分為6個(gè)部分，包括17章，內(nèi)容有介紹金融基本概念和理論發(fā)展的緒論、金融優(yōu)化理論，或者叫資本配置優(yōu)化理論、金融市場(chǎng)均衡模型、金融風(fēng)險(xiǎn)度量、金融模型計(jì)算和附錄中的數(shù)理和優(yōu)化技術(shù)。 本書(shū)還涉及了大量的金融模型，對(duì)于模型的求解，一部分給出了如何得到解析解，另一部分給出了如何通過(guò)現(xiàn)代智能計(jì)算求解，其余的大部分給出尋找解決方法的直接資料。
金融優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)度量 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)共分六部分十七章，主要內(nèi)容包括：金融知識(shí)概述；金融優(yōu)化理論；金融市場(chǎng)均衡模型；金融風(fēng)險(xiǎn)度量；金融模型的計(jì)算；數(shù)理知識(shí)。
金融優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)度量 目錄
第1部分 金融知識(shí)概述
第1章 金融市場(chǎng)基本概念
1.1 金融工具
1.2 金融市場(chǎng)
1.3 資金的流動(dòng)
1.4 套利與定價(jià)
1.5 消費(fèi)
1.6 偏好關(guān)系
1.7 效用函數(shù)
1.8 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
1.9 基本經(jīng)濟(jì)框架
1.10 市場(chǎng)均衡
1.11 怕累托*優(yōu)
1.12 市場(chǎng)參與者
1.13 有效市場(chǎng)
第2章 金融優(yōu)化理論的發(fā)展綜述
2.1 投資組合優(yōu)化
2.2 動(dòng)態(tài)投資組合優(yōu)化
2.3 模糊投資組合優(yōu)化
2.4 帶消費(fèi)的投資優(yōu)化
2.5 因素模型
2.6 風(fēng)險(xiǎn)度量與管理
2.7 智能計(jì)算在投資組合優(yōu)化研究上的應(yīng)用
2.8 金融工程領(lǐng)域值得研究的問(wèn)題
第2部分 金融優(yōu)化理論
第3章 靜態(tài)投資的資本配置
3.1 單只風(fēng)險(xiǎn)證券與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券
3.2 多只風(fēng)險(xiǎn)證券
3.3 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券
3.4 資本配置
第4章 指數(shù)與無(wú)套利定價(jià)模型
4.1 單指數(shù)定價(jià)模型
4.2 多指數(shù)定價(jià)模型
4.3 無(wú)套利定價(jià)模型
4.4 無(wú)套利定價(jià)應(yīng)用
第5章 動(dòng)態(tài)投資的資本配置
5.1 無(wú)套利均衡基本定理
5.2 考慮破產(chǎn)控制的動(dòng)態(tài)投資模型
第6章 摩擦市場(chǎng)下的無(wú)套利分析
6.1 引言
6.2 符號(hào)與定義
6.3 *優(yōu)多階段組合和無(wú)套利分析
6.4 結(jié)論
第3部分 金融市場(chǎng)均衡模型
第7章 收益可預(yù)測(cè)下的資產(chǎn)配置
7.1 引言
7.2 研究現(xiàn)狀
7.3 研究方法
7.4 結(jié)論與展望
第8章 期望和殘差收益估計(jì)不可靠模型
8.1 引言
8.2 符號(hào)與模型
8.3 *優(yōu)投資策略
8.4 結(jié)論
第9章 分布不確定下的魯棒性優(yōu)化模型
9.1 引言
9.2 問(wèn)題描述和模型構(gòu)建
9.3 問(wèn)題轉(zhuǎn)換與有效前沿
9.4 均衡價(jià)格系統(tǒng)
9.5 結(jié)論
第4部分 金融風(fēng)險(xiǎn)度量
第10章 概率不確定下的風(fēng)險(xiǎn)度量
10.1 偏離度量的風(fēng)險(xiǎn)
10.2 風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值度量
10.3 條件在險(xiǎn)價(jià)值度量
第11章 模糊不確定下的風(fēng)險(xiǎn)度量
11.1 引言
11.2 可信性測(cè)度、扭曲函數(shù)和choquet積分
11.3 模糊風(fēng)險(xiǎn)度量及其性質(zhì)
11.4 結(jié)論與討論
第5部分 金融模型的計(jì)算
第12章 概率框架金融模型計(jì)算
12.1 引言
12.2 模型
12.3 混合智能算法
12.4 數(shù)值仿真分析
12.5 結(jié)論與討論
第13章 模糊框架投資組合模型計(jì)算
13.1 模糊投資組合優(yōu)化模型
13.2 混沌遺傳模糊模擬算法
13.3 計(jì)算結(jié)果
13.4 結(jié)論與討論
第14章 模糊框架信用風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)算
14.1 引言
14.2 基于可信性測(cè)度的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和優(yōu)化模型
14.3 智能算法
14.4 數(shù)值案例
14.5 結(jié)論
第15章 利率期間結(jié)構(gòu)及其模擬
15.1 主要的利率期限結(jié)構(gòu)理論
15.2 利率期限結(jié)構(gòu)的模擬
第6部分 數(shù)理知識(shí)
第16章 高等數(shù)學(xué)
16.1 線性代數(shù)
16.2 微積分
16.3 概率論與隨機(jī)過(guò)程
第17章 優(yōu)化理論與智能算法
17.1 優(yōu)化理論與方法
17.2 智能算法
參考文獻(xiàn)
后記
第1章 金融市場(chǎng)基本概念
1.1 金融工具
1.2 金融市場(chǎng)
1.3 資金的流動(dòng)
1.4 套利與定價(jià)
1.5 消費(fèi)
1.6 偏好關(guān)系
1.7 效用函數(shù)
1.8 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
1.9 基本經(jīng)濟(jì)框架
1.10 市場(chǎng)均衡
1.11 怕累托*優(yōu)
1.12 市場(chǎng)參與者
1.13 有效市場(chǎng)
第2章 金融優(yōu)化理論的發(fā)展綜述
2.1 投資組合優(yōu)化
2.2 動(dòng)態(tài)投資組合優(yōu)化
2.3 模糊投資組合優(yōu)化
2.4 帶消費(fèi)的投資優(yōu)化
2.5 因素模型
2.6 風(fēng)險(xiǎn)度量與管理
2.7 智能計(jì)算在投資組合優(yōu)化研究上的應(yīng)用
2.8 金融工程領(lǐng)域值得研究的問(wèn)題
第2部分 金融優(yōu)化理論
第3章 靜態(tài)投資的資本配置
3.1 單只風(fēng)險(xiǎn)證券與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券
3.2 多只風(fēng)險(xiǎn)證券
3.3 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券
3.4 資本配置
第4章 指數(shù)與無(wú)套利定價(jià)模型
4.1 單指數(shù)定價(jià)模型
4.2 多指數(shù)定價(jià)模型
4.3 無(wú)套利定價(jià)模型
4.4 無(wú)套利定價(jià)應(yīng)用
第5章 動(dòng)態(tài)投資的資本配置
5.1 無(wú)套利均衡基本定理
5.2 考慮破產(chǎn)控制的動(dòng)態(tài)投資模型
第6章 摩擦市場(chǎng)下的無(wú)套利分析
6.1 引言
6.2 符號(hào)與定義
6.3 *優(yōu)多階段組合和無(wú)套利分析
6.4 結(jié)論
第3部分 金融市場(chǎng)均衡模型
第7章 收益可預(yù)測(cè)下的資產(chǎn)配置
7.1 引言
7.2 研究現(xiàn)狀
7.3 研究方法
7.4 結(jié)論與展望
第8章 期望和殘差收益估計(jì)不可靠模型
8.1 引言
8.2 符號(hào)與模型
8.3 *優(yōu)投資策略
8.4 結(jié)論
第9章 分布不確定下的魯棒性優(yōu)化模型
9.1 引言
9.2 問(wèn)題描述和模型構(gòu)建
9.3 問(wèn)題轉(zhuǎn)換與有效前沿
9.4 均衡價(jià)格系統(tǒng)
9.5 結(jié)論
第4部分 金融風(fēng)險(xiǎn)度量
第10章 概率不確定下的風(fēng)險(xiǎn)度量
10.1 偏離度量的風(fēng)險(xiǎn)
10.2 風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值度量
10.3 條件在險(xiǎn)價(jià)值度量
第11章 模糊不確定下的風(fēng)險(xiǎn)度量
11.1 引言
11.2 可信性測(cè)度、扭曲函數(shù)和choquet積分
11.3 模糊風(fēng)險(xiǎn)度量及其性質(zhì)
11.4 結(jié)論與討論
第5部分 金融模型的計(jì)算
第12章 概率框架金融模型計(jì)算
12.1 引言
12.2 模型
12.3 混合智能算法
12.4 數(shù)值仿真分析
12.5 結(jié)論與討論
第13章 模糊框架投資組合模型計(jì)算
13.1 模糊投資組合優(yōu)化模型
13.2 混沌遺傳模糊模擬算法
13.3 計(jì)算結(jié)果
13.4 結(jié)論與討論
第14章 模糊框架信用風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)算
14.1 引言
14.2 基于可信性測(cè)度的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和優(yōu)化模型
14.3 智能算法
14.4 數(shù)值案例
14.5 結(jié)論
第15章 利率期間結(jié)構(gòu)及其模擬
15.1 主要的利率期限結(jié)構(gòu)理論
15.2 利率期限結(jié)構(gòu)的模擬
第6部分 數(shù)理知識(shí)
第16章 高等數(shù)學(xué)
16.1 線性代數(shù)
16.2 微積分
16.3 概率論與隨機(jī)過(guò)程
第17章 優(yōu)化理論與智能算法
17.1 優(yōu)化理論與方法
17.2 智能算法
參考文獻(xiàn)
后記
展開(kāi)全部
金融優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)度量 節(jié)選
《金融優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)度量》內(nèi)容簡(jiǎn)介：始建于1986年、由鄧小平同志親筆題寫(xiě)校名的山東財(cái)政學(xué)院，是在改革開(kāi)放的春風(fēng)中，由財(cái)政部和山東省人民政府共同創(chuàng)辦、實(shí)行以地方管理為主的普通高等財(cái)經(jīng)院校。學(xué)校目前擁有14個(gè)二級(jí)學(xué)院，43個(gè)本科專(zhuān)業(yè)，22個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和MBA、MPA兩個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全，已形成以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為主，文、法、理、工等六大學(xué)科門(mén)類(lèi)相結(jié)合的學(xué)科結(jié)構(gòu)。其中財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、企業(yè)管理、國(guó)際貿(mào)易學(xué)、管理科學(xué)與工程為山東省重點(diǎn)學(xué)科，財(cái)政學(xué)與企業(yè)管理為省級(jí)重點(diǎn)強(qiáng)化建設(shè)學(xué)科。在山東省政府確定的“泰山學(xué)者”特聘教授設(shè)崗學(xué)科中，財(cái)政學(xué)、金融學(xué)位列其中。
金融優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)度量 作者簡(jiǎn)介
馬孝先，男，1963年9月出生，山東青島人。畢業(yè)于山東師范大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院，研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士。主要研究方向?yàn)榻鹑诠こ蹋Y產(chǎn)定價(jià)理論及其智能計(jì)算。在中國(guó)《運(yùn)籌與管理》、美國(guó)《金融年刊》等國(guó)內(nèi)外雜志上發(fā)表科技論文數(shù)十篇，其中被國(guó)際三大檢索機(jī)構(gòu)收錄論文數(shù)篇。出任((歐洲運(yùn)籌學(xué)雜志》、《計(jì)算與應(yīng)用數(shù)學(xué)雜志》、《經(jīng)濟(jì)與金融計(jì)算優(yōu)化雜志》等知名國(guó)際刊物評(píng)審，山東大學(xué)齊魯軟件學(xué)院兼職碩士研究生導(dǎo)師。現(xiàn)任山東財(cái)政學(xué)院金融系副教授，講授的主要課程為金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)。金融計(jì)算等。
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（美）約翰·墨菲 著，丁圣元 譯¥45¥80
